กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยของ Paul Tudor Jones และผลทดสอบในตลาดหุ้นไทย

By | Blog, Lab | One Comment

Paul Tudor Jones หนึ่งใน Market Wizard ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ผู้โด่งดังได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับแนวโน้มใหญ่เสมอ และตัวชี้วัดในทุกสิ่งของผมคือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน!” ดังนั้น ในวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่ากลยุทธ์ของเขาจะยังคงใช้ได้กับตลาดหุ้นไทยกันหรือไม่ และมันจะได้ผลดีแค่ไหน เราไปติดตามกันครับ!

Read More

ผลทดสอบระบบการลงทุน Magic Formula ของ Joel Greenblatt

By | Lab | No Comments

หลังจากที่เราได้ สรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการลงทุน Magic Formula ทั่วโลกกันไปในโพสท์ที่แล้วนั้น ในวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดเผยถึงผลลัพธ์ของมันจากการ Backtested เพื่อทดสอบถึงประสิทธิภาพในตลาดหุ้นไทยกันเสียที และผลที่ออกมาก็จะทำให้นักลงทุนสาย VI ถึงกับต้อง … !! กฎการลงทุนง่ายๆ 4 ขั้นตอน จะสามารถเอาชนะตลาดหุ้นไทยได้หรือไม่? ก่อนที่เราจะแสดงให้เห็นถึงผลทดสอบระบบ Magic Formula ย้อนหลังให้เห็นกันนั้น เราอยากขอทบทวนให้ทุกคนไม่ลืมกันเสียก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่กฏ 4 ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้น ซึ่งก็คือ Non-Financial Industry หรือการตัดหุ้นในกลุ่มอุตสาหรกรรมการเงินออกไป ROC &…

Read More