สร้างระบบการลงทุนที่เสถียรยั่งยืน และเหมาะสมกับตัวของคุณเอง ด้วยบริการฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐาน, ตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุน, พร้อมคำแนะนำปรึกษาในการเขียนโค้ด และการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker จากทีมงาน SiamQuant
สร้างระบบการลงทุนที่เสถียรยั่งยืน และเหมาะสมกับตัวของคุณเอง ด้วยบริการฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐาน, ตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุน, พร้อมคำแนะนำปรึกษาในการเขียนโค้ด และการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker จากทีมงาน SiamQuant
สร้างระบบการลงทุนที่เสถียรยั่งยืน และเหมาะสมกับตัวของคุณเอง ด้วยบริการฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐาน, ตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุน, พร้อมคำแนะนำปรึกษาในการเขียนโค้ด AFL และการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker จากทีมงาน SiamQuant
คลิ้ก! เพื่อเลือกหมวดหมู่บทความ
บทความล่าสุด
ผมเชื่อว่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนี้ ต่างก็น่าจะมีความคิดว่าอยากครอบครองหุ้นสิบเด้งกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต (ผมก็เช่นกัน 55) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆการจะค้นหาหุ้นเหล่านี้กลับยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามีนักลงทุนท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการค้นหาหุ้นสิบเด้งเหล่านี้ จนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเค้าเองเป็นเองเป็นอย่างมาก!! โดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวคิดการค้นหาหุ้นสิบเด้ง (The Ten Bagger) ของ Peter Lynch ซึ่งในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุน Fidelity Magellan Fund เค้าสามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยทบต้นต่อปีได้เท่ากับ 31.96%…
บันทึกวิดีโองานสัมมนา
การสร้างระบบการลงทุนให้มีตัวเลขจากการ Backtest ที่สวยหรูนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะสร้างระบบการลงทุนให้มีความเสถียรยั่งยืนในการลงทุนจริงๆนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นัก! ในบทความพิเศษชิ้นนี้ [บทความ+Slide+Video] เราจะมาพูดถึงกระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนที่เรียกว่า AlphaSTEPs ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พวกเรา SiamQuant ได้ใช้มันเพื่อสร้างระบบการลงทุนที่ยั่งยืนกันออกมากันครับ!!
บันทึกวิดีโอสัมมนา “เปิดประตูสู่กองทุนส่วนบุคคลในประเทศไทย” โดย ดร. ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอเชียเวลธ์ ผู้คร่ำหวอดในแวดวงกองทุนกว่า 30 ปี และทีมงาน SiamQuant
Slide ประกอบการบรรยายในหัวข้อ Losses is Beautiful ในงาน SET In The City 2017 โดยคุณมด แมงเม่าคลับ
บทความพิเศษ
ในบทความนี้พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปยังงานประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ที่เมือง Omaha เพื่อไปหาปู่ Warren Buffett แบบตัวเป็นๆ โดยเริ่มกันตั้งแต่วิธีหาซื้อตั๋วเข้าร่วมงาน รวมถึงเกร็ดเรื่องราวเล็กน้อยๆที่ทำให้เรารู้จักกับตัวตนของปู่มากขึ้น โดยเราหวังว่าจะได้ช่วยบุกเบิกเปิดลายแทงสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนที่อยากลองเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศแบบสดๆแบบพวกเราในปีต่อๆไปครับ
หลังจากที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานสัมมนา QuantCon 2018 ไกลถึงนิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกากันมานั้น ในบทความนี้พวกเราจึงอยากที่จะแชร์สรุปความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ, ประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้ไปสัมผัสพบเจอนักลงทุนสาย Quant ระดับโลก และแนวทางการเตรียมตัวไปงาน QuantCon สำหรับผู้ที่สนใจ ให้เพื่อนๆนักลงทุนไทยได้อ่านกันครับ
องค์ความรู้และความเข้าใจเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ
หลังจากที่ผมได้เขียนบทความให้ทราบกันไปแล้วว่า SET Index นั้นไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยอย่างแท้จริง โดยจะมีคุณลักษณะเปรียบเสมือนดัชนีที่ถือเป็นตัวแทนของหุ้นตัวใหญ่ๆในตลาดหุ้นไทยเสียมากกว่า จนไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางและเล็กสักเท่าไหร่นัก ดังนั้น ในบทความนี้ผมจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับดัชนี SET Equal Weighted Index…
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงผิด โดยการคิดไปว่าเราควรต้องเอาผลตอบแทนของตนเองไปเปรียบเทียบกับ SET Index อยู่เสมอ ในบทความนี้ ผมจะชี้ให้เห็นว่าทำไม SET Index จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของหุ้นทั้งตลาดอย่างที่หลายคนคิด และมันอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีให้กับนักลงทุนทุกคนเสมอไปครับ SET…
เนื่องด้วยในช่วงขึ้นปีใหม่นี้ ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงกำลังมองหาบทวิเคราะห์หรือ Market Outlook ต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ผมอยากจะขอแนะนำในสิ่งที่อาจจะแปลกหูสักหน่อย แต่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกคนในระยะยาว ซึ่งนั่นก็คือ … จงเริ่มต้นหันมามุ่งเน้นดำเนินกลยุทธ์ในสิ่งที่จะ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ไปตามกาลเวลากันเถอะครับ!
ทำไมระบบการลงทุนส่วนใหญ่นั้นมักดูดีแต่ในกระดาษ แต่กลับขาดทุนจากตลาดเมื่อนำมาใช้ลงทุนจริง? ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการ Walk-Forward Analysis ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและปกป้องตัวเราจากความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบการลงทุนที่ถูกปรุงแต่งจนเกินพอดีกันครับ
ในบทความนี้ ผมจะพาทุกคนไปพบความลับจากผลตอบแทนในอดีตของ 10 สุดยอดนักลงทุน ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก เพื่อที่จะเราจะได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดต่างๆ และทำความเข้าใจกับจากสิ่งที่พวกเขาทุกคนล้วนต้องเผชิญ กว่าที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยืนจนกลายเป็นตำนานกันในวันนี้ได้ หวังว่าบทความนี้จะสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนทุกคนกันนะครับ!!
บทวิจัยกลยุทธ์และระบบการลงทุนระดับโลก
Chowder Rule นั้นคือกฎที่ใช้พิจารณาคัดเลือกหุ้นปันจากปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว โดยแทบไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาด ฟังดูน่าสนใจใช่มั้ยครับ?
สรุปและแปลงานวิจัยด้านการลงทุนระดับโลก
จำเป็นด้วยหรือ ที่เราจะต้องคำนวณค่า P/E Ratio ด้วยผลกำไรสุทธิเพียง 1 ปีย้อนหลัง อย่างที่หลายๆคนทำกันไม่เว้นแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? เราจะคำนวณเป็นค่า P/E Ratio ย้อนหลัง 2, 5 หรือ 10 ปีกันแทนไม่ได้หรืออย่างไร!? แล้วถ้าทำอย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นกันล่ะ? และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับรู้กันต่อจากนี้ครับ!!
เราคงไม่ต้องอธิบายว่า “เส้นค่าเฉลี่ย” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆนักลงทุนมากแค่ไหน แต่ถ้าถามกลับไปก็แทบไม่น่าเชื่อว่า…มีน้อยคนนักที่รู้ว่าเหตุใดมันจึงเกิดขึ้นมา และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? แล้วใครเป็นคนแรกที่ค้นพบเครื่องมือสำคัญตัวนี้? วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ!
ในวันนี้เราจึงอยากพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของเส้นค่าเฉลี่ยหรือ Moving Average ด้วยการสรุปงานวิจัยด้านการเงินที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก ซึ่งเขียนโดยผู้จัดการกองทุนชื่อดังอย่าง Mebane T. Faber แห่งกองทุน Cambria Investment ให้ได้อ่านกันครับ!
อันตรายอย่างหนึ่งของการเป็นควอนท์ก็คือ การที่เราค้นพบกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถทำกำไรได้ดีในอดีต และนำมันไปใช้โดยคิดว่าจะสามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกันในอนาคต ทั้งที่ความจริงแล้วกลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำกำไรได้เพียงเพราะความ “โชคดี” เท่านั้น
สมัครสมาชิก SiamQuant ฟรี!
AlphaSuite Membership ขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ
กด Like! เพื่อติดตามพวกเราทาง Facebook Fanpage
