fbpx

ตอบกลับไปยัง: รบกวนถาม code position sizing ครับ

#25930
SiamQuant Team
Keymaster

สวัสดีครับคุณ athiwuttam สำหรับตัวอย่าง Position Sizing แบบ Fixed Volatility สามารถดูตัวอย่างได้จากโค้ด SQSystem ที่ 016 หรือ SQ Mangmao ATH with SET Filter ในส่วนของ Position Size ครับ ดังนี้

Riskpercent = 1;
InitialStopAmount = 4 * ATR( 20 );

Sizepercent = ( Riskpercent / InitialStopAmount ) * Close;
SetPositionSize( Max( Ref( Sizepercent, -1 ), 5 ), spsPercentOfEquity );

จากชุดโค้ดจะกำหนดระดับความเสี่ยงต่อเทรดที่ 1% ของพอร์ตโฟลิโอและระบุความผันผวนด้วย 4 ATR ครับ ^^