fbpx

ตอบกลับไปยัง: Walk-forward optimization

#25932
SiamQuant TeamSiamQuant Team
Keymaster

สวัสดีครับ สำหรับคำถามดังกล่าวขออนุญาตตอบอย่างนี้แล้วกันครับ เนื่องจากการ WFA นั้นจุดประสงค์หลักคือการทดสอบความเสถียรของกลยุทธ์กับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเจอ โดยในการกำหนด Parameter ควรจะกำหนดในค่าที่ใกล้เคียงกับแนวคิดการลงทุนของเรา ยกตัวอย่างเช่น

การซื้อหุ้นในขาขึ้นระยะยาว (1 ปี) เราก็ควรทดสอบ Parameter ที่อยู่รอบๆนั้น เช่น 200-300 วันเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิดการลงทุนของเราครับ โดยสำหรับตัวแปรในการ WFA ควรจะเป็นตัวแปรหลักสำหรับเงื่อนไขของกลยุทธ์จริงๆ ครับ

ทีนี้ ผลลัพธ์ของ WFA เมื่อนำเรา Equity ของ IS และ OOS มาเปรียบเทียบกันแล้วผลไม่ต่างกันมากนั้นหมายความว่า กลยุทธ์สามารถอยู่รอดได้ในชุดฐานข้อมูลที่ยังไม่เจอ หรือหมายความว่า Parameter ในช่วงที่กำหนดนั้นมีความเสถียรในระดับหนึ่ง (เพราะ Vary แล้วผลยังไม่ต่างมาก)

ดังนั้นในการเลือกพารามิเตอร์เราอาจจะเลือกค่าตามแนวคิดการลงทุนของเรา หรือในหนังสือบางเล่มเช่นของ Prado อาจจะแนะนำให้เอาค่า Parameter จาก IS มาหาค่าเฉลี่ยก็ได้เช่นกันครับ