fbpx

ตอบกลับไปยัง: ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ

#29654

สวัสดีครับ จริงๆในการที่จะตอบว่าเราควรเลือกระบบไหนดีมันควรตั้งอยู่บน Objective ในการลงทุนของเรามากกว่าครับ หมายความว่าระบบนั้นควรจะตอบโจทย์เรามากกว่า แล้วเราค่อยพิจารณาว่าระบบนั้นๆมีความเสถียรหรือไม่?

เนื่องจากโจทย์ในการลงทุนของเราแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนเน้นผลตอบแทน บางคนเน้นความเสี่ยงต่ำ หรือบางคนอาจจะอยากได้ผลตอบแทนกลางๆในขณะที่ความเสี่ยงไม่ต้องสูงมาก ก็เป็นได้ทั้งสิ้นครับ

ทีนี้ พอ Objective เราเคลียร์เราค่อยมาดูผลลัพธ์การทดสอบครับ ซึ่ง WFA เป็นหนึ่งในการทำ Robustness Test ซึ่งค่า WFE คือ การนำผล OOS / IS เพื่อเทียบสัดส่วนออกมา ซึ่งสมมตินะครับว่าเราตั้งเป้าเป็น CAGR ระบบแรกจะได้ WFE ที่ 0.71 (24/34) ส่วนระบบ 2 จะมี WFE ที่ 0.68 (23/34)  …ซึ่งถ้าการ Robustness Test ด้วยวิธีการ WFA และยึดตาม Pardo ว่า WFE ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ก็สามารถเลือกได้ทั้งคู่ครับ

… แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความเข้าใจในระบบ” ครับ เพราะมันจะเป็น Key สำคัญในการใช้งานจริงที่เราจะต้องซื้อขายตามนั้นจริงๆ เนื่องจากมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราทดสอบมาดีแต่ถึงเวลาเราไม่ใช้มันหรือใช้แบบครึ่งๆกลางๆ เพราะจะสังเกตว่าพอผมเอา CAGR เป็นตัวตั้งต้นมันก็เลือกได้ทั้งคู่ครับแต่ผมก็ไม่ได้เลือกระบบที่ 1 หรือระบบที่ 2 สักระบบ โดยถึงแม้ว่าระบบที่ 2 DD จะลึกกว่า แต่ถ้าผมเข้าใจระบบที่ 2 มากกว่า เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิด DD ผมก็ยินดีที่จะใช้ระบบ 2 มากกว่าระบบ 1 ครับ

ดังนั้น สิ่งที่อยากฝากให้พิจารณาคือ ผลลัพธ์การทดสอบมันก็คือผลลัพธ์จากเงื่อนไขที่เราทดสอบมาครับ อยู่ที่เราจะมองมันมุมไหนมากกว่าครับ (ซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับ Objective การลงทุนของคุณ Atipatr) แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในระบบครับ 😀

ปล. ที่บอกว่า IS กับ OOS ไม่ Correlated กัน ค่า Correlation ที่ได้ออกมามีค่าเท่าไหร่หรือครับ