SiamQuant Knowledge Hub – คลังความรู้เพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ › Webboard › ห้องโปร : Professional Membership Support › ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ › ตอบกลับไปยัง: ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ

ขอโทษครับ ในข้อความบนสุด ผมน่าจะพิมผิด
ระบบที่ 1 WFE = 0.4
ระบบที่ 2 WFE = 0.6
ผมไม่ได้นำ CAGR มาหารกันตรงๆ ตอนแรกผมตั้งใจจะเขียน code ให้มันหารให้ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน เพื่อดูแนวโน้มทั้งหมดของค่าได้ดังภาพครับ
จริงๆระบบที่ 2 เป็นระบบที่ผมใช้อยู่มา 2-3 ปีแล้ว ช่วงนี้ได้เรียนรู้เพิ่ม เลยเปลี่ยน parameter แค่ตัวเดียว ทำให้ MDD ลดลงได้ในระบบที่ 1
ถ้าสมมมติว่า ทั้ง 2 ระบบ ตรงกับความต้องการของผมทั้งคู่ ผมแค่เปลี่ยน parameter ใหม่แค่ตัวเดียว แต่ที่กังวล คือ ผมใช้ระบบที่ 2 อยู่ WTE มันเกิด 0.5 ตลอด แต่ MDD เยอะ กับระบบที่ 1 MDD น้อยกว่า แต่ WTE < 0.5 เราควรมีข้ออะไรควรพิจารณาเพิ่มเติมไหมครับ
ปล. ดูจากกราฟแล้ว หรือว่าผม code ให้มันคำนวนผิดครับ
ขอบคุณครับ