SiamQuant Minimal Home – White › Webboard › ห้องโปร : Professional Membership Support › ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ › ตอบกลับไปยัง: ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ
ผมขอสอบถามเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อการ Test ที่ถูกต้องครับ
ปกติ ถ้าผมทำ Walk forward Test
In sample 1995-2000 Out of sample 2000-2001
ไปเรื่อยๆ Step ทีละ 1 ปี จนถึง
In sample 2015-2020 Out of sample 2020-2021
คือจะได้ชุด OOS 2000-2021 เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปีย้อนหลัง
เสร็จแล้ว แล้วกดดูปุ่ม Report เราจะได้ค่า CAGR ของ out of sample ใช่ไหมครับ
(ขอแทน CAGR1)
คำถาม คือ ถ้าผมเอา Code ชุดนี้ มาOptimize เพื่อให้ได้ CAGR ที่ดีที่สุด ในระยะเวลา 2000-2021
(ขอแทนด้วย CAGR2)
ผมสามารถใช้ WTE = CAGR OOS/CAGR IS = CAGR1/CAGR2 ได้เลยไหมครับ
ถ้าไม่ได้ เราจะหา CAGR ของ in sample เวลาเราทำการ walk forward Test อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตรบกวนถามเยอะเล็กน้อยครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ