fbpx

ตอบกลับไปยัง: ขอสอบถามการแปลผล walk forward test ครับ

#29669
atipatr
Participant

ผมขอสอบถามเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อการ Test ที่ถูกต้องครับ

ปกติ ถ้าผมทำ Walk forward Test

In sample 1995-2000 Out of sample 2000-2001

ไปเรื่อยๆ Step ทีละ 1 ปี จนถึง

In sample 2015-2020 Out of sample 2020-2021

คือจะได้ชุด OOS 2000-2021 เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปีย้อนหลัง

 

เสร็จแล้ว แล้วกดดูปุ่ม Report เราจะได้ค่า CAGR ของ out of sample ใช่ไหมครับ

(ขอแทน CAGR1)

 

คำถาม คือ ถ้าผมเอา Code ชุดนี้ มาOptimize เพื่อให้ได้ CAGR ที่ดีที่สุด ในระยะเวลา 2000-2021

(ขอแทนด้วย CAGR2)

ผมสามารถใช้ WTE = CAGR OOS/CAGR IS = CAGR1/CAGR2 ได้เลยไหมครับ

 

ถ้าไม่ได้ เราจะหา CAGR ของ in sample เวลาเราทำการ walk forward Test อย่างไรครับ ขอบคุณครับ

 

ขออนุญาตรบกวนถามเยอะเล็กน้อยครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ