fbpx

ตอบกลับไปยัง: มีสมาชิกท่านใด Backtest rotational concept โดยใช้ Amibroker บ้างครับ

#5234
Avatarนิรนาม
ไม่เปิดใช้

ผมลอง code ข้างล่างนี้อะคับ

SetTradeDelays(1,1,1,1);
PosQty = 10;
SetOption("MaxOpenPositions", PosQty );
PosSize = 100/PosQty;
SetPositionSize(PosSize, spsPercentOfEquity) ;

Buy = Cross(C,MA(C,100));

lastBuyPrice = ValueWhen(Buy,BuyPrice,1);
cond1 = BarsSince(Buy)>ุ60 ;
cond2 = C < (1.1*lastBuyPrice);
Sell = cond1 AND cond2 ;
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);

ลองให้เหลือ sell signal ตัวนี้ตัวเดียวแล้ว backtest ดู ก็ยังมีหุ้นที่ถือนานกว่า 60 แท่งใน port ที่กำไรติดลบ แล้วก็มีหุ้นที่ถูกขายก่อน 60 วันอะคับ ลองเปลี่ยนตัวเลข 60 ดูก็ยิ่งงงๆ ไม่รู้ว่ามันใช้ condition ไหนในการส่ง sell signal อะคับ