SiamQuant Minimal Home – White › Webboard › ห้องทั่วไป : พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ › มีสมาชิกท่านใด Backtest rotational concept โดยใช้ Amibroker บ้างครับ › ตอบกลับไปยัง: มีสมาชิกท่านใด Backtest rotational concept โดยใช้ Amibroker บ้างครับ
กรกฎาคม 5, 2015 เวลา 7:45 pm
#5237
ไม่เปิดใช้
sell filter ยังไม่เคยลองครับ
ส่วนการคัดตัวที่ performance ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำออกจากพอร์ต
ลองทำเป็น sell signal แทนได้มั้ยครับ
lastBuyPrice = ValueWhen(Buy,BuyPrice,1);
cond1 = Barssince(Buy)>60 ;
cond2 = C < (1.1*lastBuyPrice);
Sell = cond1 AND cond2 ;