fbpx

ตอบกลับไปยัง: มีคำถามเกี่ยวกับสูตร Ami และก็การวางระบบครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support มีคำถามเกี่ยวกับสูตร Ami และก็การวางระบบครับ ตอบกลับไปยัง: มีคำถามเกี่ยวกับสูตร Ami และก็การวางระบบครับ

#5272
นิรนาม
ไม่เปิดใช้

จริงๆต้องบอกว่าผมไม่ใช่โคตรเซียน AFL นะครับ เพราะหลังๆใช้หลายโปรแกรมหลายภาษา และก็มีคนมาช่วยเขียนให้อีกทีเวลาเล่นท่ายากครับ 😀

1. จากที่อ่านดูน่าจะต้องใช้ Custom Backtester Interface เขียนเอาครับ แล้วเข้าไปปรับค่า Property Sig.PosSize ตามที่เราต้องการในแต่ละสัญญาณในวันที่สัญญาณเกิดขึ้นครับ (Mid-Level CBT)

2. ปัญหาเกิดจาก Bug ที่ถ้าไม่ได้ setTradeDelays(0,0,0,0) มันจะ error ครับ

3. ต้องดูเป็น Case ไปครับ บางระบบไม่ต้องมี Timing Signal จาก Indicator ก็ให้ผลลัพท์ที่ดีครับ เช่นระบบ Rotation อาจตั้ง Timing ตามช่วงเวลาเอาครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าระบบคุณ Mix เป็นแบบไหนเลยมั่วไม่ออกอะครับ 😀

4. ก่อนอื่นต้องบอกว่า Monte Carlo ในการ Backtest มีหลายแบบครับ คือมีแบบการนำผลการเทรดมา Re-Sampling หรือการนำ Periodic Return ของพอร์ทโฟลิโอมา Re-Sampling โดยในขั้นนี้ผมจะขอพูดถึงแบบ Trade Re-Sampling นะครับ เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันดี

Expectancy Simulator ที่ผมเปิดให้เล่นนั้นเป็นเพียงการจำลองแบบง่ายที่สุด โดยจะสุ่มผลตอบแทนตาม % Win ที่เรากำหนดครับ ค่า Amount Win – Amount Loss จะคงที่ตลอด ต่างกับการทำ Monte Carlo จริงๆครับ เนื่องจาก Trade Return จะไม่คงที่ นอกจากนี้แล้วตัว Expectancy ที่ทำไว้จะเป็นการบวกลบผลกำไรเติมเข้าไปเรื่อยๆ (Win-Loss Amount เป็น Dollar Value) ซึ่งต่างกับการทำ Trade Re-Sampling ด้วย Trade Return (% of Portfolio) ซึ่งต้องอาศัยการ Compound แทนที่จะบวกลบเข้าไปเรื่อยๆครับ

5. ไม่รู้ว่าจะตามตำราหรือปล่าว แต่ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือ Objective Function ทั้งตัวระบบ, ไลฟ์สไตล์ และขีดจำกัดต่างๆ ที่เราวางไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทดสอบครับ คือถ้าเรากำหนดชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรในหลายๆมิติ (Multi-Metrics) ปัญหาตรงนี้จะลดลงไปเยอะครับ เช่น เราอาจกำหนดว่า MAR > X, MaxDD < Y, CAGR > Z …. หรืออะไรต่อมิอะไรครับ

อีกแง่มุมหนึ่งคือการทดสอบระบบในส่วนของ Signal ให้เรียบร้อยก่อนว่าตัวไหนมี Predictive Power และจำนวนการเทรดมากกว่ากัน (เช่น Expectancy Score) หลังจากนั้นมาปรับเอาในส่วนของ Position Sizing และ Risk Management ซึ่งเป็นภาคขยายผลกำไร-ขาดทุนของตัว Signal และ Portfolio เอาอีกทีหนึ่งแทนครับ 😀

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า