V > 100000;

C*V > 10000000;

ไอเดียประมาณนี้คับ

ในตัว SQ1 นะครับ มีตัวแปรที่บอกเรื่องสภาพคล่อง มี  Value ปริมาณการซื้อขายต่อวัน  ซึ่งอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย 10 วัน ไม่ต่ำกว่า constant ซักค่าก็ได้ครับ และ  TRVP – Turnover Ratio by Volume Percent บอกว่า วันนั้นๆมีการซื่้อขายหุุ้นตัวนี้เยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับหุุ้นที่จดทะเบียน ก็อาจจะช่วยได้อีกทางครับ

หรือ อีกทางที่เป็นไปได้คือ การใช้ MKC – MarketCap ใน SQ1 ช่วยในการกรองก็ได้  ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า หุ้นที่มี MarketCap มาก น่าจะมีสภาพคล่อง มากกว่า หุ้นที่มี MarketCap น้อย ครับ

ใช้ SQVALUE ดีกว่าครับ ค่ามันไม่เท่ากับการประมาณการด้วยการเอา Close * Volume เนื่องจากเป็นค่าที่ทางตลาดเขาเก็บไว้จริงๆครับ ^^

Buy = SQMKT == 3 AND OI > 1 ;

ลองเเบบนี้ก็ได้คับ ส่วนเงื่อนไขซื้อขายก็เเล้วเเต่เลยคับ

กำหนดไม่เอากลุ่ม SET100 ตัดหุ้นใหญ่ออก เเล้วราคาต้องมากกว่า 1 หรือ 2 บาท จะได้ไม่ซื้อหุ้นที่ขยับ spread  เยอะๆ

เเบบที่คุณ neo_potato_th ก็ได้คับ ของผมเป็นวิธีการที่ง่ายๆคับ

[quote quote=8947]ในตัว SQ1 นะครับ มีตัวแปรที่บอกเรื่องสภาพคล่อง มี  Value ปริมาณการซื้อขายต่อวัน  ซึ่งอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย 10 วัน ไม่ต่ำกว่า constant ซักค่าก็ได้ครับ[/quote]

แนะนำทีครับ

ถ้าจะเอาแบบว่า “3วันที่ผ่านมามีการซื้อขายมากกว่า 1ล้านบาท”

สวัสดีครับ

การกรองสภาพคล่องของหุ้นในการ Backtest หรือ การนำไปเทรดจริงๆนะครับ ผมอยากจะแนะนำไว้ 2 รูปแบบพร้อมข้อจำกัดของรูปแบบนั้นๆนะครับ

1. การใช้ตัวแปรสภาพคล่อง กับค่าคงตัว ค่าใดค่าหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น V > 1,000,0000 (ในที่นี้ก็หมายถึง Volume ซื้อขายต้องมีมากกว่า 1 ล้านหุ้น)

ข้อจำกัด: ในการ Backtest หากเราใช้ค่าคงตัวไว้  ค่าคงตัวนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงที่ สภาพคล่องของตลาดหรือหุ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้แตกต่างออกไป

2. การใช้ตัวแปรสภาพคล่องกับค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง ยกตัวอย่างเช่น V > Ref(MA(V,10),-1)  (ในที่นี้ก็หมายถึง Volume ซื้อขายต้องมีมากกว่า Volume ค่าเฉลี่ยการซื้อขาย 10 วันย้อนหลัง)

ข้อจำกัด: เราไม่สามารถใช้กำหนดค่าคงตัวเพื่อกำจัดหุ้นที่ไม่ถึงค่าคงตัวนั้นๆได้เลยได้เลย

ทีนี้เรามาดูตัวแปรสภาพคล่องที่เราน่าจะเอามาใช้ได้กันก่อน ผมขอยกตัวอย่างตัวหลักๆมานะครับ

1. Volume
2. Market Cap (SQMKC)
3. Trade Value (SQVALUE)
4. Turnover Ratio By Volume (%) (SQTRVP)
5. Number of Transaction (SQTRANS)

ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวก็จะให้มุมมองด้านสภาพคล่องที่แตกต่างกันออกไปครับ อยู่ที่การเอาไปใช้งานจากมุมมองไหนในการกรองหุ้นออกครับ โดยการใช้การผสมผสานกันของตัวแปรสภาพคล่องทั้งรูปแบบที่ 1 และ 2 รวมกัน อาจจะทำให้เราลดข้อจำกัดของมันเพื่อให้สะท้อนผลลัพท์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดได้ครับ