fbpx

กรองสภาพคล่องกันยังไงครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support กรองสภาพคล่องกันยังไงครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #8884
    neo_potato_th
    Participant

    กรองหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องกันยังไงครับ

กำลังดู 13 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #8888
    Amibroker Platform
    Participant

    V > 100000;

    C*V > 10000000;

    ไอเดียประมาณนี้คับ

     

    #8889
    neo_potato_th
    Participant

    ผมกรอง MA(C,xx)*MA(V,xx) >xxx
    ไม่รุ้มีวิธีอื่นดีกว่านีี้มั้ยครับ เอาหุ้นไม่มีสภาพคล่องออก

    #8947
    st04713
    Participant

    ในตัว SQ1 นะครับ มีตัวแปรที่บอกเรื่องสภาพคล่อง มี  Value ปริมาณการซื้อขายต่อวัน  ซึ่งอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย 10 วัน ไม่ต่ำกว่า constant ซักค่าก็ได้ครับ และ  TRVP – Turnover Ratio by Volume Percent บอกว่า วันนั้นๆมีการซื่้อขายหุุ้นตัวนี้เยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับหุุ้นที่จดทะเบียน ก็อาจจะช่วยได้อีกทางครับ

    หรือ อีกทางที่เป็นไปได้คือ การใช้ MKC – MarketCap ใน SQ1 ช่วยในการกรองก็ได้  ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า หุ้นที่มี MarketCap มาก น่าจะมีสภาพคล่อง มากกว่า หุ้นที่มี MarketCap น้อย ครับ

    #8949
    Amibroker Platform
    Participant

    ถ้าตาม st04713 กล่าวก็ประมาณนี้คับ

    MA(SQMKC,10) > 10000000;

     

    #9164

    ใช้ SQVALUE ดีกว่าครับ ค่ามันไม่เท่ากับการประมาณการด้วยการเอา Close * Volume เนื่องจากเป็นค่าที่ทางตลาดเขาเก็บไว้จริงๆครับ ^^

    #9250
    neo_potato_th
    Participant

    คิดๆไปก็ยากนะครับ
    ถ้าเราจะfocus small cap ก็ต้องbalance ให้เทรดได้ แต่ไม่ใหญ่เกินไป
    เล็กไปก็เทรดไม่ได้ ใหญ่ไปก็performanceแย่
    พอขนาดportเปลีย่น factor นี้ก็จะเปลี่ยนไปอีก

    #9251
    Amibroker Platform
    Participant

    Buy = SQMKT == 3 AND OI > 1 ;

    ลองเเบบนี้ก็ได้คับ ส่วนเงื่อนไขซื้อขายก็เเล้วเเต่เลยคับ

    กำหนดไม่เอากลุ่ม SET100 ตัดหุ้นใหญ่ออก เเล้วราคาต้องมากกว่า 1 หรือ 2 บาท จะได้ไม่ซื้อหุ้นที่ขยับ spread  เยอะๆ

    #9253
    neo_potato_th
    Participant

    ผมว่าต้อง
    เช่น MA(Tradvalue,xxวัน)>(postiion sizingอิงตามequity)*(5-10)
    ซื้อ5-10%ของtrade value เฉลี่ย ก็ต้องเอาfunction equityมาใช้ด้วย

    #9254
    Amibroker Platform
    Participant

    เเบบที่คุณ neo_potato_th ก็ได้คับ ของผมเป็นวิธีการที่ง่ายๆคับ

    #9255
    neo_potato_th
    Participant

    โหพี่Amibroker platform ตอบเร็วมาก ขอบคุณครับ

    #11530
    kaluu
    Participant

    [quote quote=8947]ในตัว SQ1 นะครับ มีตัวแปรที่บอกเรื่องสภาพคล่อง มี  Value ปริมาณการซื้อขายต่อวัน  ซึ่งอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย 10 วัน ไม่ต่ำกว่า constant ซักค่าก็ได้ครับ[/quote]

    แนะนำทีครับ

    ถ้าจะเอาแบบว่า “3วันที่ผ่านมามีการซื้อขายมากกว่า 1ล้านบาท”

    #11531
    Amibroker Platform
    Participant

    ปกติผมใช้ค่าเฉลี่ย 20 วันขึ้นไปนะคับ เพราะ 3 วันผมมองว่าค่าไม่เเน่นอนนะคับ

    เพราะการที่ 3 วันผ่านมาซื้อขายเกิน 1 ล้าน ไม่ได้ยื่นยันว่ามันจะมีสภาพคล่องตลอดไป

    ถ้าผ่านไปอีก 5 วันอาจจะกลับไปเป็นหุ้นไม่มีสภาพคล่องก็ได้คับ มันอาจจะซื้อขายสภาพคล่องสูงช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้คับ

    เเล้วถ้าซื้อไปเเล้วจะทำยังไงคับ

    #11532
    Benz
    Participant

    สวัสดีครับ

    การกรองสภาพคล่องของหุ้นในการ Backtest หรือ การนำไปเทรดจริงๆนะครับ ผมอยากจะแนะนำไว้ 2 รูปแบบพร้อมข้อจำกัดของรูปแบบนั้นๆนะครับ

    1. การใช้ตัวแปรสภาพคล่อง กับค่าคงตัว ค่าใดค่าหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น V > 1,000,0000 (ในที่นี้ก็หมายถึง Volume ซื้อขายต้องมีมากกว่า 1 ล้านหุ้น)

    ข้อจำกัด: ในการ Backtest หากเราใช้ค่าคงตัวไว้  ค่าคงตัวนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงที่ สภาพคล่องของตลาดหรือหุ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้แตกต่างออกไป

    2. การใช้ตัวแปรสภาพคล่องกับค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง ยกตัวอย่างเช่น V > Ref(MA(V,10),-1)  (ในที่นี้ก็หมายถึง Volume ซื้อขายต้องมีมากกว่า Volume ค่าเฉลี่ยการซื้อขาย 10 วันย้อนหลัง)

    ข้อจำกัด: เราไม่สามารถใช้กำหนดค่าคงตัวเพื่อกำจัดหุ้นที่ไม่ถึงค่าคงตัวนั้นๆได้เลยได้เลย

     

    ทีนี้เรามาดูตัวแปรสภาพคล่องที่เราน่าจะเอามาใช้ได้กันก่อน ผมขอยกตัวอย่างตัวหลักๆมานะครับ

    1. Volume
    2. Market Cap (SQMKC)
    3. Trade Value (SQVALUE)
    4. Turnover Ratio By Volume (%) (SQTRVP)
    5. Number of Transaction (SQTRANS)

    ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวก็จะให้มุมมองด้านสภาพคล่องที่แตกต่างกันออกไปครับ อยู่ที่การเอาไปใช้งานจากมุมมองไหนในการกรองหุ้นออกครับ โดยการใช้การผสมผสานกันของตัวแปรสภาพคล่องทั้งรูปแบบที่ 1 และ 2 รวมกัน อาจจะทำให้เราลดข้อจำกัดของมันเพื่อให้สะท้อนผลลัพท์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดได้ครับ

     

     

กำลังดู 13 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า