- This topic has 2 ข้อความตอบกลับ, 3 เสียง, and was last updated 5 years, 10 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
1.ในหุ้นบางตัวที่ไม่มีโวลุ่ม ผมใช้เงื่อนไขกรองหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 20 วันเกิน10ล้านบาทเพื่อกรองหุ้นออกไปแล้ว บางทีก็ยังเจอหุ้นประเภทมีโวลุ่มกระโดดไม่กี่วันก็กลับมาไม่มีโวลุ่มอีก ทำให้มีปัญหาเวลาซื้อขายมากครับ มีแทคติกอะไรแนะนำบ้างครับ
2.หุ้นใน SET100 เท่าที่เข้าใจจะเป็นหุ้นที่ มี Anomaly ที่ไม่เป็น Momentum หรือเปล่าครับ เพราะหู้นในset 100 น่าจะเป็นหุ้นอยู่ในจำพวกตลาดที่มีประสิทธิภาพ แล้วถ้าไม่เป็น Momentum แล้วน่าจะเป็นอะไร
-
ข้อความตอบกลับ
-
1.ในหุ้นบางตัวที่ไม่มีโวลุ่ม ผมใช้เงื่อนไขกรองหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 20 วันเกิน10ล้านบาทเพื่อกรองหุ้นออกไปแล้ว บางทีก็ยังเจอหุ้นประเภทมีโวลุ่มกระโดดไม่กี่วันก็กลับมาไม่มีโวลุ่มอีก ทำให้มีปัญหาเวลาซื้อขายมากครับ มีแทคติกอะไรแนะนำบ้างครับ
-ขออนุญาติตอบนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเจอแบบนี้ อาจต้องแก้ในบางส่วนอาทิ Positionsize ให้มีความพอเหมาะครับ
2.หุ้นใน SET100 เท่าที่เข้าใจจะเป็นหุ้นที่ มี Anomaly ที่ไม่เป็น Momentum หรือเปล่าครับ เพราะหู้นในset 100 น่าจะเป็นหุ้นอยู่ในจำพวกตลาดที่มีประสิทธิภาพ แล้วถ้าไม่เป็น Momentum แล้วน่าจะเป็นอะไร
-ข้อนี้ผมยังไม่เคยพิสูจน์อย่างจริงจังเลยครับ 5555 แต่ให้เดาว่าหุ้นใ น SET100 ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงครับ น่าจะมีผลต่อการทำกำไรคำไหญ๋ๆครับผม
1.ในหุ้นบางตัวที่ไม่มีโวลุ่ม ผมใช้เงื่อนไขกรองหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 20 วันเกิน10ล้านบาทเพื่อกรองหุ้นออกไปแล้ว บางทีก็ยังเจอหุ้นประเภทมีโวลุ่มกระโดดไม่กี่วันก็กลับมาไม่มีโวลุ่มอีก ทำให้มีปัญหาเวลาซื้อขายมากครับ มีแทคติกอะไรแนะนำบ้างครับ
2.หุ้นใน SET100 เท่าที่เข้าใจจะเป็นหุ้นที่ มี Anomaly ที่ไม่เป็น Momentum หรือเปล่าครับ เพราะหู้นในset 100 น่าจะเป็นหุ้นอยู่ในจำพวกตลาดที่มีประสิทธิภาพ แล้วถ้าไม่เป็น Momentum แล้วน่าจะเป็นอะไรก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาโลกแตกครับ 55
1. ลองใช้ Median แทนค่า Mean (Average) ดูไหมครับว่าดีขึ้นไหม เพราะค่า Average ผลจากการคำนวณจะถูกฉุดด้วยวันที่มี Vol มากๆครับ หรืออาจลองหาตัวแปรบางอย่างที่ช่วย Predict ระดับ Volume ในอนาคตคาบเวลาที่อยู่ในช่วงของ Average Trade Duration ของเราดูครับ
2. ถ้าถามจาก Research ของผมแล้ว ตัว Momentum Anomaly ใน SET100 มันบางมากจนหาช่องทำกำไรได้ยากครับ แต่พอลองดูในมิติของพวก Mean-Reversion ก็ยังไม่เจอเหมือนกัน เลยขอสรุปปลายเปิดไว้ว่าค่อนข้าง Random โดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆมาครับ ^^
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้