1.ในหุ้นบางตัวที่ไม่มีโวลุ่ม ผมใช้เงื่อนไขกรองหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 20 วันเกิน10ล้านบาทเพื่อกรองหุ้นออกไปแล้ว บางทีก็ยังเจอหุ้นประเภทมีโวลุ่มกระโดดไม่กี่วันก็กลับมาไม่มีโวลุ่มอีก ทำให้มีปัญหาเวลาซื้อขายมากครับ มีแทคติกอะไรแนะนำบ้างครับ
2.หุ้นใน SET100 เท่าที่เข้าใจจะเป็นหุ้นที่ มี Anomaly ที่ไม่เป็น Momentum หรือเปล่าครับ เพราะหู้นในset 100 น่าจะเป็นหุ้นอยู่ในจำพวกตลาดที่มีประสิทธิภาพ แล้วถ้าไม่เป็น Momentum แล้วน่าจะเป็นอะไร

ก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาโลกแตกครับ 55

1. ลองใช้ Median แทนค่า Mean (Average) ดูไหมครับว่าดีขึ้นไหม เพราะค่า Average ผลจากการคำนวณจะถูกฉุดด้วยวันที่มี Vol มากๆครับ หรืออาจลองหาตัวแปรบางอย่างที่ช่วย Predict ระดับ Volume ในอนาคตคาบเวลาที่อยู่ในช่วงของ Average Trade Duration ของเราดูครับ

2. ถ้าถามจาก Research ของผมแล้ว ตัว Momentum Anomaly ใน SET100 มันบางมากจนหาช่องทำกำไรได้ยากครับ แต่พอลองดูในมิติของพวก Mean-Reversion ก็ยังไม่เจอเหมือนกัน เลยขอสรุปปลายเปิดไว้ว่าค่อนข้าง Random โดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆมาครับ ^^