fbpx

การซื้อ warrant และ DW

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5458
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เทรดหุ้นตามระบบมาซักพักน่ะครับ แล้วปรากฏว่าระบบมันสแกนให้ซื้อเจ้าพวกตราสาร warrant และ DW ติดมาด้วย พอดีเห็นแว๊บๆว่าหลายๆคนในนี้ก็ซื้อกับเขาด้วยเหมือนกัน อยากทราบความเห็นของคนที่เทรดเจ้าตราสารทั้งสองตัวนี้ว่า

    -เวลาซื้อต้องพิจารณาข้อมูลจำพวก วันที่เทรดวันสุดท้าย อัตราใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ด้วยหรือเปล่า ?

    ขอบคุณมากครับ

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5460
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ดูครับ มันเป็นสินค้าเสี่ยงสูง ผันผวนสูง
    เมื่อก่อนผมก็เทรดอนุพันธ์หุ้น แต่ตอนหลังผมไม่มีเวลาเลยขอลุยหุ้นเดี่ยวๆครับ
    แชร์ Best Pratice ที่ใช้จริงให้นะครับ

    สำหรับ DW
    สิงที่ดูหลักๆ 1.วันหมดอายุ, 2.Effective Gearing, 3.จ้าว
    1. วันหมดอายุ ตรงนี้ส่งผลต่อ Time Decay และ ความผันผวน ขออายุเยอะๆไว้ก่อนครับ
    Time Decay อยู่เฉยๆราคาร่วงกี่บาทต่อวัน อายุเยอะๆราคาร่วงน้อย เช่น หายไป -0.1% ต่อวัน (ถือเฉยๆ 10 วัน ราคาลด -1%) แต่ถ้าอายุน้อยๆบางที -1% ต่อวันเลย ดังนั้นขออายุเยอะไว้ก่อน
    ส่วนความผันผวน ส่วนใหญ่ถ้าอายุเยอะ มักจะขึ้นลงตามแม่ครับ แต่ถ้าอายุน้อยเมื่อไหร่ แม่ต้องขึ้นหลายช่อง กว่าลูกจะขยับครับ บางทีไม่ขยับเลยด้วยซ้ำ

    แล้วก็ระวังวันที่ใช้สิทธิ์ด้วย ถ้า OTM ล่ะไม่ได้เงินคืนเลยนะครับ แถมถ้า ITM ก็ถือเป็นรายได้ ต้องเสียภาษีอีกครับ ขายก่อนดีที่สุด

    2. Effective Gearing (หรือ Elasticity) ตรงนี้คือสิ่งที่เป็น Output จริงๆของอัตราใช้สิทธิ์/ราคาใช้สิทธิ์ครับ หาดูได้ใน eFin หรือเว็บ BLSWarrant ซึ่ง DW ส่วนใหญ่มักจะอยู่ราวๆ 1.5-3 เท่า ไม่คงที่ ค่านี้จำเป็นต้องรู้ ต้องติดตาม เพราะมันกระทบต่อขนาด Position Size ครับ
    เช่น ถ้าเก็งว่าแม่จะขึ้น +10% เอาเงิน 100,000 ไปซื้อแม่ ก็จะได้กำไร +10,000 บาท แต่ถ้าซื้อลูกที่ x1.5 จะได้ +15,000 บาท
    ถ้าตัวแม่โดนคัตลอส (สมมุติ -10%) ก็จะเสียไป -10,000 บาท ถ้าซื้อลูกไว้จะโดน -15,000 บาท
    ดังนั้น เราสามารถใช้ทุน 50,000 บาท ซื้อลูกที่ x3.0 เพื่อให้ได้กำไรเท่ากันกับตัว x1.5 ที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้
    แต่ถ้าเราโลภ เอาเงิน 100,000 จัดหนัก แล้วซวย ก็จะโดนคัตลอสไป -30,000 ครับ Drawdown ลึกเลยทีนี้

    3. จ้าว อันนี้สำคัญมาก บางจ้าวเล่นไม่ซื่อ ตั้ง Bid-Offer ห่างเป็นทุ่ง แม่ขึ้นแต่ลูกนิ่ง ฯลฯ แบบนี้ต่อให้เราควบคุมตัวเรายังไงก็แพ้ครับ จ้าวที่โกงน้อยสุดก็ 01 (เท่าที่เห็นนะ)

    สำหรับ W จะดูคล้ายๆกันครับ แต่จะเน้นตัวที่มีวอลุ่มซะมากกว่าครับ

    #5459
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอบละเอียดมาก ขอบคุณ คุณ coppuck มากครับ 🙂

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้