- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 5 years, 7 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
<p>การทยอยแบ่งขายทั้ง port 50% เมื่อตลาดไม่ดี เขียนสูตรอย่างไรหรือครับ?</p>
<p>สมมุติว่า initial port = 1,000,000 บาท ถือหุ้นที่ maxopenposition พอดี 20 ตัว</p>
<p>เล่นไปได้ซักพัก port มีมูลค่าราวๆ 1,200,000 บาท คือ กำไร 20% โดยประมาณ</p>
<p>ตลาดไม่ดี = เส้น macd ของ setindex ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน ของมันเอง</p>
<p>พอเกิดสัญญาณว่าตลาดไม่ดี ให้แบ่งขายหุ้นทั้ง 20 ตัว ที่ถืออยู่ในมือออกไปครึ่งหนึ่ง คือ ขายทุกตัวออกไป 50%ของมุลค่า ณ วันที่เกิดสัญญาณของหุ้นตัวนั้น</p>
<p>จุดประสงค์ คือ ต้องการลด explosure ของระบบให้น้อยลงยามที่ตลาดไม่ดีครับ
จะต้องใช้คำสั่งอะไร sigscalingout ?</p>
-
ข้อความตอบกลับ
-
<p>ใช้ sigScaleOut ครับ
สูตรพวก MACD ลองเขียนเองนะครับ</p><p>SETClose = Foreign(“SET”,”C”);
BadMarket = Cross( EMA(SETClose,50) , EMA(SETClose,10) );</p><p>Buy = MACD() > 0;
Sell = MACD() < 0;</p><p>//ScaleOut
BuyScaleOut = ExRem( BadMarket AND BarsSince(Buy == 1) > 0, Sell ); //กำหนดให้ ScaleOut แค่ครั้งเดียว และต้อง ScaleOut เมื่อเกิดสัญญาณ Buy เกิน</p><p>Buy = IIf( BuyScaleOut , sigScaleOut , Buy );</p>
<p>PositionSize =IIf( Buy == sigScaleOut , -1050 , -5 ); // ถ้าเป็น sigScaleOut ให้ขายหุ้น 50% ของ Position ที่ถืออยู่</p>
<p>ส่วนกรณีถ้าต้องการเขียนดักพวกจำนวนหุ้นที่ขายเกิน 10% ของ Volume ในวันนั้นๆ อาจต้องไปปรับใน CBT – Custom back test ดูครับ</p>
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้