fbpx

การนำ volatility มาเป็นตัว switch เปลี่ยนกลยุทธ เขาใช้ตัวอะไรบ้างครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องทั่วไป : พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ การนำ volatility มาเป็นตัว switch เปลี่ยนกลยุทธ เขาใช้ตัวอะไรบ้างครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #13928
    v3
    Participant

    ผมไปอ่านมาหลายเวป เขาใช้ค่า volatility มาเป็นตัวบอกว่าควรจะเปลี่ยนกลยุทธ เช่น trend following เป็น swing

    แต่ไม่มีใครบอกเลยว่า ความผันผวน ที่ใช้กัน มันคืออะไร ผมคิดเองว่าไม่น่าใช่ ATR ธรรมดา

    ไม่ทราบพอจะแชร์ไอเดียได้ไหมครับ ว่า ท่าน ใช้ตัวอะไรเป็นตัวบอกว่าควรเปลี่ยนกลยุทธบ้าง ค่าเท่าไร

     

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #13941
    Oyoyo
    Participant

    most – markov switching (time varied volatility)
    other – logistic mixture regression

    keep in mind that they assume constant transition probabilities

    #13942
    v3
    Participant

    ขอบคุณคร้าบ

    แห่ะๆ ยอมรับว่า ไม่รู้เรื่องเลยคร้าบ จะพยายามศึกษา มาคอฟ ดูครับ

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้