fbpx

ขอคำปรึกษาเรื่อง Limit trade size

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ขอคำปรึกษาเรื่อง Limit trade size

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #12579
    Dorederka
    Participant

    พอดีผมกำลังหาระบบแต่เท่าที่สังเกตถ้าทำ Rotational ระบบง่าย ๆ  โดย score พวกค่า top rank อย่าง pe,pvb…..  การกำหนด Limit trade size of bar volume กับไม่กำหนด ค่าผล backtest ที่ได้ข้อนข้างต่างกันมากเลยครับ ผมลองกำหนดตั้งแต่ 2-10 ครับ รบกวนผู้รู้ช่วยเสนอแนะทีครับ

กำลังดู 7 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #12582
    Amibroker Platform
    Participant

    ปกติ  Amibroker กำหนดที่ 10%

    ควรจะกำหนดคับ เพราะเทรดจริงเราคงไม่เหมาคนเดียวทั้งวันหรือทั้ง Bar เเน่นอนคับ ปกติก็จะตั้งกันที่ 5-10%

    เเต่ถ้าเป็น TF นาทีอาจจะปรับมากกว่านี้คับ

    #12583

    จริงเรื่อง Trade Size Limit มันจะพัวพันกับเรื่องของ Portfolio Size, Position Sizing และ Slippage ด้วย ถ้าจะตอบจริงๆต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าตัวแปรต่างๆจะมีผลกระทบกันอย่างไรแล้วจึงลองเทรดจริงเพื่อประเมิณผลลัพธ์ให้แม่นยำอีกที อย่างไรก็ตาม ทางที่ง่ายกว่าในเบื้องต้นคือกำหนด Rule of Thumb ในส่วน Limitั Trade Size ไปเลยว่าไม่ควรเกิน 5-10% เพื่อให้เราสามารถตั้ง Slippage เป็นค่าคงที่ได้ตลอดการ Backtest ครับ ^^

    #12585
    Dorederka
    Participant

    ออครับขอบคุณคุณมดกับ คุณ amibroker platform มากครับ

    #12586
    Dorederka
    Participant

    รบกวนถามอีกเรื่องซิครับ กรณีจะ limit trade number symbol ของแต่ละ sector พอมีวิธีเขียนสูตรยังไงบ้างเหรอครับ

    #12587
    Amibroker Platform
    Participant

    limit trade number symbol หมายถึงกำหนดว่าจะเทรดใน sector  นี้ไม่เกินกี่ตัวถูกมั้ยคับ

    #12588
    Dorederka
    Participant

    ใช่ครับ

    #12623
    Amibroker Platform
    Participant

    ผมยังไม่เคยทำคับ

    เเบบนี้ต้อง CBI ขั้นตอนจะซับซ้อนมากด้วยคับ

กำลังดู 7 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้