fbpx

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ Position size

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ Position size

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #24521
    sanunchat
    Participant

    สวัสดีครับ

    ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดขนาด position size ของการทดสอบระบบหน่อยครับว่าโค้ดแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ความคิดของผมคืออยากจะซื้อหุ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่สภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆอำนวย โดยทีไม่ติดปัญหาเรื่องการขายภายหลัง เลยกำหนดให้ระบบจำกัดการซื้อให้เท่ากับค่าเฉลี่ยการซื้อขายของหุ้นในรอบ 1 ปี ในกรณีที่ขนาดการลงทุนที่เราอยากลงทุนจริงสูงกว่าสภาพคล่องที่แท้จริงของหุ้น ก็เลยออกมาเป็นโค้ดด้านล่างครับ ผมสงสัยว่าเราควรจะซื้อเท่าไรเพื่อไม่ให้มีผลกับราคาหุ้น เช่น 1% 10% 50% 100% ของมูลค่าเฉลี่ยการซื้อขายต่อวัน ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

    Riskpercent = 0.5;
    InitialStopAmount = Ref( 2.5 * ATR( 14 ), -1 );
    Sizepercent = ( Riskpercent / InitialStopAmount ) * Close;

    TradeValue = MA( SQVALUE() , 250 );
    Limitfactor = 1; //0.5 means 50% of TradeValue

    Realsize = IIf( (sizepercent * Equity()) > (TradeValue * Limitfactor)
    , ( TradeValue * Limitfactor ) / Equity()
    , Sizepercent);

    SetPositionSize( Realsize , spsPercentOfEquity );

     

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #25926
    SiamQuant Team
    Keymaster

    สวัสดีครับคุณ sanunchat ก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ตอบช้านะครับ
    สำหรับการคิด Position Size โดย Based On ขนาดพอร์ตโฟลิโอในแต่ละช่วงเวลานั้นจะต้องเข้าไปเขียนในส่วนของ Custom Backtester Interface ในระดับ Mid-Low Level ครับ

    ซึ่งข้อดีของ CBT ก็คือเราสามารถที่จะบังคับกระบวนการ Backtest ได้ตามที่เราต้องการ เช่น การซื้อหุ้นตามสภาพคล่องโดยอ้างอิงกับขนาดพอร์ตโฟลิโอครับ

    อย่างไรก็ตาม การเขียนโค้ดในส่วน CBT จะมีความท้าทายนิดนึงครับเพราะลักษณะการเขียนโค้ดจะไม่เหมือนกับการเขียนในส่วนของ AFL แล้ว โดยในเบื้องต้นคุณ sanunchat สามารถรับชมวีดีโอ บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Meet Up : Amibroker Custom Backtester 101 ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพการทำงานของ Amibroker ในส่วน CBT ได้ดียิ่งขึ้นครับ ^^

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า