fbpx

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ Position size

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #24521
    sanunchatsanunchat
    Participant

    สวัสดีครับ

    ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดขนาด position size ของการทดสอบระบบหน่อยครับว่าโค้ดแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ความคิดของผมคืออยากจะซื้อหุ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่สภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆอำนวย โดยทีไม่ติดปัญหาเรื่องการขายภายหลัง เลยกำหนดให้ระบบจำกัดการซื้อให้เท่ากับค่าเฉลี่ยการซื้อขายของหุ้นในรอบ 1 ปี ในกรณีที่ขนาดการลงทุนที่เราอยากลงทุนจริงสูงกว่าสภาพคล่องที่แท้จริงของหุ้น ก็เลยออกมาเป็นโค้ดด้านล่างครับ ผมสงสัยว่าเราควรจะซื้อเท่าไรเพื่อไม่ให้มีผลกับราคาหุ้น เช่น 1% 10% 50% 100% ของมูลค่าเฉลี่ยการซื้อขายต่อวัน ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

    Riskpercent = 0.5;
    InitialStopAmount = Ref( 2.5 * ATR( 14 ), -1 );
    Sizepercent = ( Riskpercent / InitialStopAmount ) * Close;

    TradeValue = MA( SQVALUE() , 250 );
    Limitfactor = 1; //0.5 means 50% of TradeValue

    Realsize = IIf( (sizepercent * Equity()) > (TradeValue * Limitfactor)
    , ( TradeValue * Limitfactor ) / Equity()
    , Sizepercent);

    SetPositionSize( Realsize , spsPercentOfEquity );

     

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #25926
    SiamQuant TeamSiamQuant Team
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้