สวัสดีครับ

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดขนาด position size ของการทดสอบระบบหน่อยครับว่าโค้ดแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ความคิดของผมคืออยากจะซื้อหุ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่สภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆอำนวย โดยทีไม่ติดปัญหาเรื่องการขายภายหลัง เลยกำหนดให้ระบบจำกัดการซื้อให้เท่ากับค่าเฉลี่ยการซื้อขายของหุ้นในรอบ 1 ปี ในกรณีที่ขนาดการลงทุนที่เราอยากลงทุนจริงสูงกว่าสภาพคล่องที่แท้จริงของหุ้น ก็เลยออกมาเป็นโค้ดด้านล่างครับ ผมสงสัยว่าเราควรจะซื้อเท่าไรเพื่อไม่ให้มีผลกับราคาหุ้น เช่น 1% 10% 50% 100% ของมูลค่าเฉลี่ยการซื้อขายต่อวัน ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

Riskpercent = 0.5;
InitialStopAmount = Ref( 2.5 * ATR( 14 ), -1 );
Sizepercent = ( Riskpercent / InitialStopAmount ) * Close;

TradeValue = MA( SQVALUE() , 250 );
Limitfactor = 1; //0.5 means 50% of TradeValue

Realsize = IIf( (sizepercent * Equity()) > (TradeValue * Limitfactor)
, ( TradeValue * Limitfactor ) / Equity()
, Sizepercent);

SetPositionSize( Realsize , spsPercentOfEquity );