fbpx

ขอสอบถามเรื่องวิธีการทดสอบระบบครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #14760

    หลังจากที่ผมได้ออกแบบและ optimize ค่าของ Parameters ที่ใช้ ในช่วงปี 2557 – 2559 (ประกอบด้วย Up Trend, Down Trend และ Sideways) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

    ผมได้ทำการทดสอบระบบ โดยกำหนดช่วงปีที่ใช้ทดสอบคือ ปี 2550 – 2560 เพราะเป็นปีที่ตลาดมี Volume ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

    จากนั้นผมทำการกำหนด ระยะเวลาหวังผลตอบแทนตั้งแต่ 1, 3, 5, 7 และ 10 ปี แล้วทำการ Walk Forward Backtest แบบค้างค่า Optimization ให้เป็นค่าๆ เดียว (ถ้าไม่ทำแบบนี้ จะใช้วิธีการ Walk Forward Backtest ไม่ได้) ซึ่งการทำแบบนี้ จะเหมือนการเปลี่ยนช่วงทดสอบ แล้ว Backtest ไปเรื่อยๆ จนจบช่วงที่กำหนดไว้

    โดยผมได้ทำการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ ของการทำ Walk Forward Backtest กับ การเปลี่ยนช่วงทดสอบ แล้ว Backtest ไปเรื่อยๆ จนจบช่วงที่กำหนดไว้ ปรากฎว่า มีผลลัพธ์ที่ตรงกัน

    จุดประสงค์ที่ผมทำแบบนี้ ก็เพื่อ ผมต้องการจะดูว่า

    1. การเข้าซื้อขายหุ้นในวันที่ต่างกัน (ผมจะเริ่มเล่นที่วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)

    2. Money Management

    3. หุ้นที่อยู่ในพอร์ทที่ไม่เหมือนกัน จาก การเข้าซื้อขายหุ้นในวันที่ต่างกัน

    จะส่งผลต่อ ผลลัพธ์ จากระบบที่ได้ออกแบบมา อย่างไร ?

    มี ความแตกต่าง และ ความสม่ำเสมอ ของผลลัพธ์ เป็นอย่างไร ?

    คำถามคือ
    1. วิธีการทดสอบที่ผมได้เล่ามาเป็นวิธีที่สามารถทำได้หรือไม่ ?
    2. ถ้าเป็นวิธีที่สามารถทำได้ ผมสามารถอ้างอิงผลลัพธ์ CAR, Max Sys %DD, %Win, %Loss ฯลฯ อย่างไรได้บ้าง ?

    ขอบคุณครับ

  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้