fbpx

ช่วยวิเคราะห์+เปรียบเทียบผล Backtest และขอไอเดียPositionSizeครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #9581
    Avatarsupersizeme
    Participant

    <p>สวัสดีครับ ผมได้พยายาม optimize และใส่ indicator ปรับการเข้าออกของระบบที่ปรับปรุงมา 2 อาทิตย์แล้วครับ</p>

    <p>ตอนนี้คัดออกมา 2 ระบบที่ดูดีที่สุดมีผลตามที่แนบครับ (เบอร์ 1 กับ 2 ใน 3 รูปแรก)</p>

    <p>ผมเห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันในมุม CAR ส่วน Max System DD 15% กับ 8% สำหรับผมก็คิดว่าโอเคทั้งคู่ครับ</p>

    <p>ทีนี้เลยสับสนว่าตกลงแล้ว รบกวนมองรวมๆทีครับว่าเทียบกันแบบนี้ตัวไหนเหมาะจะใช้มากกว่า</p>

    <p> </p>

    <p>เรื่องต่อไปที่ถามคือ PositionSize คือว่าตอนนี้ผมลิมิทไว้ที่ 10% of Equity ซึ่งได้ผล CAR ออกมาที่ 18%-19% ผมลองปรับเป็น 20% ดูปรากฎว่า CARสูงขึ้นมาผิดตาเลยครับและสวนทางกับ CAR/MDD ที่ลดลงและ Max DD ที่แย่ลงเช่นกัน (เบอร์ 1 กับ 1.2 ในรูป4) จึงอยากขอคำปรึกษาว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้ PositionSize เท่าไรกันบ้างครับ และการเพิ่ม PositionSize แล้ว trade-off  CAR กับ MaxDD แบบนี้ถือว่าคุ้มมั้ยครับ</p>

    <p> </p>

    <p> </p>

    <p> </p>

    <p> </p>

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #9582
    Avatarsupersizeme
    Participant

    <p>แนบ Result5 เปรียบเทียบ MontoCarlo Result ของ PositionSize 10 กับ 20 มาด้วยนะครับ</p>

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้