- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 9 years, 1 month มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
ผมลอง optimize 2 ตัวแปร แบบ walkforward โดย ใช้ is 2 ปี ใช้ oos 1 ปี ได้ผลลัพธ์ตามนี้
Mode Begin End Net % Profit Highlength Lowlength
IS 3/1/2541 3/1/2543 226.03 29 6
OOS 3/1/2543 3/1/2544 12.29 29 6
IS 3/1/2542 3/1/2544 153.26 15 8
OOS 3/1/2544 3/1/2545 73.06 15 8
IS 3/1/2543 3/1/2545 150.92 16 7
OOS 3/1/2545 3/1/2546 117.33 16 7
IS 3/1/2544 3/1/2546 408.39 40 6
OOS 3/1/2546 3/1/2547 193.83 40 6
IS 3/1/2545 3/1/2547 756.81 31 10
OOS 3/1/2547 3/1/2548 3.53 31 10
IS 3/1/2546 3/1/2548 506.1 39 8
OOS 3/1/2548 3/1/2549 31.68 39 8
IS 3/1/2547 3/1/2549 127.43 19 5
OOS 3/1/2549 3/1/2550 21.31 19 5
IS 3/1/2548 3/1/2550 118.67 27 5
OOS 3/1/2550 3/1/2551 37.96 27 5ถามว่า ผมต้องใช้ ค่า highlength กับ lowlength คู่ไหนครับ ถึงจะได้ค่าoptimize ดีที่สุด
แล้ว walk forward ใช้ทดสอบอะไรกันแน่ครับ ทดสอบ validity หรือ ค่า optimizeที่ดีที่สุดครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
คำว่าดีที่สุดในการ Optimize จะขึ้นอยู่กับ Objective Function หรือเป้าหมายที่เราต้องการจากการลงทุนครับ บางคนอาจเป็น CAGR, Low MaxDD. หรือแม้แต่ Consecutive Wins ดังนั้นคำตอบนี้ต้องถามตัวเราเองครับ
Walk Forward เป็นการทดสอบเพื่อหาความเสถียร Robust จาก Logic ของตัวระบบ โดยการเทรนข้อมูลจาก Insample เพื่อหาค่า Parameter ที่ดีที่สุดออกมาแล้วนำไปลองเทรดใน Out Sample ดูว่าจะอยู่รอดและทำกำไรได้ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับผลของ Insample บางคนเรียกค่านี้ว่า WFE – Walk Forward Efficiency ครับ
การที่ต้องทำ WF ก็เพราะในการสร้างหรือคิดค้นระบบนั้นๆขึ้นมา พวกเราต่างก็มีการ Curve Fit แนวคิดของระบบกับ Past Data ที่อยู่ในหัวเราจากประสบการณ์ที่เทรดหรือเคยสังเกตุมาทั้งสิ้น (การคิดระบบโดยไม่ Curve Fit คือคิดมั่วโดยไม่อิงอะไรเลยแล้วลองทดสอบดู) ดังนั้นแล้ว เพื่อป้องกัน Error ที่อาจเกิดจากการทำระบบจน Fit กับ Past Data เกินไปโดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องเอา Parameter ของระบบที่ได้มาจาก Past Data ไปลองกับ Unknown Data ที่เราไม่เคยเจอนั่นเองครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้