fbpx

ถามเรื่อง การ optimize และ walkforward ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5925
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ผมลอง optimize 2 ตัวแปร แบบ walkforward โดย ใช้ is 2 ปี ใช้ oos 1 ปี ได้ผลลัพธ์ตามนี้

    Mode Begin End Net % Profit Highlength Lowlength
    IS 3/1/2541 3/1/2543 226.03 29 6
    OOS 3/1/2543 3/1/2544 12.29 29 6
    IS 3/1/2542 3/1/2544 153.26 15 8
    OOS 3/1/2544 3/1/2545 73.06 15 8
    IS 3/1/2543 3/1/2545 150.92 16 7
    OOS 3/1/2545 3/1/2546 117.33 16 7
    IS 3/1/2544 3/1/2546 408.39 40 6
    OOS 3/1/2546 3/1/2547 193.83 40 6
    IS 3/1/2545 3/1/2547 756.81 31 10
    OOS 3/1/2547 3/1/2548 3.53 31 10
    IS 3/1/2546 3/1/2548 506.1 39 8
    OOS 3/1/2548 3/1/2549 31.68 39 8
    IS 3/1/2547 3/1/2549 127.43 19 5
    OOS 3/1/2549 3/1/2550 21.31 19 5
    IS 3/1/2548 3/1/2550 118.67 27 5
    OOS 3/1/2550 3/1/2551 37.96 27 5

    ถามว่า ผมต้องใช้ ค่า highlength กับ lowlength คู่ไหนครับ ถึงจะได้ค่าoptimize ดีที่สุด
    แล้ว walk forward ใช้ทดสอบอะไรกันแน่ครับ ทดสอบ validity หรือ ค่า optimizeที่ดีที่สุดครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5926
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คำว่าดีที่สุดในการ Optimize จะขึ้นอยู่กับ Objective Function หรือเป้าหมายที่เราต้องการจากการลงทุนครับ บางคนอาจเป็น CAGR, Low MaxDD. หรือแม้แต่ Consecutive Wins ดังนั้นคำตอบนี้ต้องถามตัวเราเองครับ

    Walk Forward เป็นการทดสอบเพื่อหาความเสถียร Robust จาก Logic ของตัวระบบ โดยการเทรนข้อมูลจาก Insample เพื่อหาค่า Parameter ที่ดีที่สุดออกมาแล้วนำไปลองเทรดใน Out Sample ดูว่าจะอยู่รอดและทำกำไรได้ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับผลของ Insample บางคนเรียกค่านี้ว่า WFE - Walk Forward Efficiency ครับ

    การที่ต้องทำ WF ก็เพราะในการสร้างหรือคิดค้นระบบนั้นๆขึ้นมา พวกเราต่างก็มีการ Curve Fit แนวคิดของระบบกับ Past Data ที่อยู่ในหัวเราจากประสบการณ์ที่เทรดหรือเคยสังเกตุมาทั้งสิ้น (การคิดระบบโดยไม่ Curve Fit คือคิดมั่วโดยไม่อิงอะไรเลยแล้วลองทดสอบดู) ดังนั้นแล้ว เพื่อป้องกัน Error ที่อาจเกิดจากการทำระบบจน Fit กับ Past Data เกินไปโดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องเอา Parameter ของระบบที่ได้มาจาก Past Data ไปลองกับ Unknown Data ที่เราไม่เคยเจอนั่นเองครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้