fbpx

ทำไมเราตั้ง position size =10 แล้วพอพอร์ตใหญ่ขึ้น มันเพิ่ม position ให้เองครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ทำไมเราตั้ง position size =10 แล้วพอพอร์ตใหญ่ขึ้น มันเพิ่ม position ให้เองครับ

ติดป้ายกำกับ: 

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #10615
    v3
    Participant

    ผมใช้ amibroker rotation backtest

    SetOption( “MaxOpenPositions”, 30 );

    ….

    MaxPos = 10;

    PctSize = 100 / MaxPos;

    SetPositionSize( PctSize, spsPercentOfEquity );

    ช่วงแรกๆ ก็มี 10 ตัว แต่พอพอร์ท มันใหญ่ขึ้นๆ

    พอหลังๆ ไปดูที่มัน open long ไว้ มันเกิน 10 ตัวได้ครับ อยากทราบว่า amibroker ใช้ condition อะไรในการขยาย postion size ครับ

    ขอบคุณครับ

     

     

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #10616
    Amibroker Platform
    Participant

    SetOption( “MaxOpenPositions”, 30 );

    ฟังชั่นนี้บอกว่าถือไม่เกิน 30 ตัวคับ

    ถ้าเกิน 10 ตัวก็ปกติคับ

     

    MaxPos = 10;

    PctSize = 100 / MaxPos;

    SetPositionSize( PctSize, spsPercentOfEquity );

    ส่วนฟั่งชั่นนี้บอกเเค่ว่า ซื้อหุ้น 10% จาก Equity  หรือทั้งหมดของพอร์ตคับ

    #10617

    คือจริงๆแล้วบรรทัดสุดท้ายโค้ดมันกำหนดว่าให้ซื้อ 10% จาก Total Equity ณ วันล่าสุด แต่บางทีเวลาซื้อหุ้นมันซื้อได้ไม่ถึง 10% เนื่องจากการ Round Lot ทำให้อาจจะซื้อได้แค่ 8-9% ได้บาง พอคราวนี้แหละเศษแล้วอาจจะทำให้เกิดเงินสดคงเหลืออยู่ ทีนี้ก็เลยยังเข้าซื้อตัวต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับ Option Allow Position Size Shrinking ตอน Backtest ด้วยเหมือนกัน ยังไงลองปรับดูก่อนนะครับ แล้วดูว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้าง ถ้ายังไม่หายน่าจะต้องกำหนด Option อื่นเพิ่มเติมครับ 🙂

    #10618
    v3
    Participant

    ขอบคุณค้าบบบบบ

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้