fbpx

ปัญหา DATA ของ SiamQuant และ Request ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #10132
    Avatarchaipod
    Participant

     

     

    เนื่องจาก Data ของ SiamQuant มีการหักลบราคาหุ้นด้วยเงินปันผลซึ่งช่วยให้ราคามีความสม่ำเสมอมากขึ้น
    แต่ก็ทำให้มีปัญหาซ่อนอยู่เช่นกัน กล่าวคือ
    1. เนื่องจากเงินปันผลไม่ได้ทำให้มูลค่าหุ้นลดลง  ซึ่งจะแตกต่างจากกรณี การแตกพาร์ ,ปันผลเป็นหุ้น  หรือเพิ่มทุน

     

    ดังนั่นการเอาเงินปันผลไปหักออก…***จึงทำให้ราคาหุ้นต่ำจากความเป็นจริง***   ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนคือ เกิดกรณี ราคาหุ้นต่ำกว่า 0
    เพราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆราคาหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 0
    (ถ้าต่ำกว่า 0 จะเท่ากับคนซื้อหุ้นต้องได้เงินด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้)
    2. จากผลของข้อ 1 …***ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ strategy***
    ขอยกตัวอย่าง strategy เป็น All Time High คือจะเข้าซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่
    จากรูปข้างล่าง  สมมุติหุ้น A  เคยทำจุดสูงสุดไว้ที่ 40 (เส้นน้ำเงิน)  แต่เนื่องจากหุ้น A มีปันผลทุกปี
    เมื่อเอาเงินปันผลหักออกจากราคาหุ้น จุดสูงสุดก็เหลือ 35 (เส้นแดง) ดังนั้นเมื่อราคาเกิน 35 ก็จะเข้าซื้อ
    ซึ่งจะไม่ตรงกับ strategy ที่ได้วางไว้ เพราะ 35 ไม่ใช่ราคาที่เป็น All Time High ของหุ้น A

     

     

    3. อาจทำให้เกิดความสับสนระหว่างกำไรที่เกิดจาก ส่วนต่างราคากับกำไรจากเงินปันผล
    รูปข้างล่างเป็นกราฟของ BTS ของ Efin(ไม่ได้หักเงินปันผล)
    สมมุติเข้าซื้อก่อน xd 7 วัน  จากกราฟถ้าต้องการกำไรสูงสุดต้องขายก่อน xd 1 วัน กำไร 0.2

     

     

    รูปถัดมาเป็นกราฟจาก data ของ SiamQuant (หักเงินปันผล)
    สมมุติเข้าซื้อก่อน xd 7 วันเหมือนกัน  จากกราฟถ้าต้องการกำไรสูงสุดต้องขายหลัง xd 1 วัน กำไร 0.33

     

     

    ความแตกต่างทั้ง 2 กรณีคือ
    1. จุดขายต่างกัน (ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ)
    2. – กำไรจากกรณีที่ 1 เป็นกำไรจากส่วนต่างราคา   = 0.2
        – แต่กำไรจาก Data ของ SiamQuant เป็นกำไรจาก…***ส่วนต่างราคา+เงินปันผล*** = 0.33
           กรณีนี้เงินปันผลเป็น 0.34  (เท่ากับจริงๆแล้วขาดทุนส่วนต่างราคาอยู่ -0.01)
    4. จากผลข้อ 3…*** ทำให้ผลการ Backtest จากข้อมูลของ SiamQuant ไม่สมจริง***
    เนื่องจากกำไรที่ได้จากเงินปินผลจะได้หลังขึ้น XD ประมาณ 2 สัปดาห์ – 2 เดือน
    แต่ Amibroker จะเข้าใจว่าเป็นกำไรจากส่วนต่างราคา  และจะนำกำไรจากส่วนนี้
    ไปทำการซื้อหุ้นอื่นๆต่อไปทันที  ซึ่งในความเป็นจริงเรายังไม่ได้เงินในส่วนนี้
    จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่(จริงๆอาจมีมากกว่านี้)
    ซึ่งผลของมันจะมากน้อย ถึงอาจไม่มีผลเลย
    ก็ขึ้นกับ strategy ที่ใช้ + จำนวน trade + ตัวผู้ใช้เองด้วย
    แต่เพื่อให้เป็นทางเลือกกับผู้ใช้ Data ของ SiamQuant มากขึ้น
    จึงขอให้ ทาง SiamQuant  เพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนดังนี้
    1. เพื่ม option ให้นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Data ที่มีการลบเงินปันผล  หรือ Data ที่ไม่ต้องลบเงินปันผล
    2. เพิ่ม option ว่าจะเอาข้อมูล fundamental ด้วยหรือไม่ (อาจเป็น data ที่มีข้อมูล fundamental นิดหน่อย)
        เพราะไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล fundamental แบบจัดเต็ม   ซึ่งจะทำให้ SiamQunat ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วย
    3. เพิ่มค่า XD-warning ให้ด้วย เพื่อบอกว่าจะมี XD ภายในอีกกี่วันข้างหน้า(เช่น อาจก่อน XD 1 เดือน)  เพราะปกติตลาดจะแจ้งว่าจะมี XD หุ้นวันไหนล่วงหน้าอยู่แล้ว
         เพื่อให้คนที่เก็งกำไรจาก XD นำไปใช้ได้จริง เช่นปัจจุบัน ถ้าต้องการขายก่อน XD 10 วัน โดยใช้ SQBenefit สัญญาณขายจะ delay
กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #10133
    Avatarchaipod
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #10136
    Avatarchaipod
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #10140
    Avatarchaipod
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #10142

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #10146
    BenzBenz
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #10151
    Avatarchaipod
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้