fbpx

ปัญหา DATA ของ SiamQuant และ Request ครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ปัญหา DATA ของ SiamQuant และ Request ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #10132
    chaipod
    Participant

     

     

    เนื่องจาก Data ของ SiamQuant มีการหักลบราคาหุ้นด้วยเงินปันผลซึ่งช่วยให้ราคามีความสม่ำเสมอมากขึ้น
    แต่ก็ทำให้มีปัญหาซ่อนอยู่เช่นกัน กล่าวคือ
    1. เนื่องจากเงินปันผลไม่ได้ทำให้มูลค่าหุ้นลดลง  ซึ่งจะแตกต่างจากกรณี การแตกพาร์ ,ปันผลเป็นหุ้น  หรือเพิ่มทุน

     

    ดังนั่นการเอาเงินปันผลไปหักออก…***จึงทำให้ราคาหุ้นต่ำจากความเป็นจริง***   ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนคือ เกิดกรณี ราคาหุ้นต่ำกว่า 0
    เพราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆราคาหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 0
    (ถ้าต่ำกว่า 0 จะเท่ากับคนซื้อหุ้นต้องได้เงินด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้)
    2. จากผลของข้อ 1 …***ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ strategy***
    ขอยกตัวอย่าง strategy เป็น All Time High คือจะเข้าซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่
    จากรูปข้างล่าง  สมมุติหุ้น A  เคยทำจุดสูงสุดไว้ที่ 40 (เส้นน้ำเงิน)  แต่เนื่องจากหุ้น A มีปันผลทุกปี
    เมื่อเอาเงินปันผลหักออกจากราคาหุ้น จุดสูงสุดก็เหลือ 35 (เส้นแดง) ดังนั้นเมื่อราคาเกิน 35 ก็จะเข้าซื้อ
    ซึ่งจะไม่ตรงกับ strategy ที่ได้วางไว้ เพราะ 35 ไม่ใช่ราคาที่เป็น All Time High ของหุ้น A

     

     

    3. อาจทำให้เกิดความสับสนระหว่างกำไรที่เกิดจาก ส่วนต่างราคากับกำไรจากเงินปันผล
    รูปข้างล่างเป็นกราฟของ BTS ของ Efin(ไม่ได้หักเงินปันผล)
    สมมุติเข้าซื้อก่อน xd 7 วัน  จากกราฟถ้าต้องการกำไรสูงสุดต้องขายก่อน xd 1 วัน กำไร 0.2

     

     

    รูปถัดมาเป็นกราฟจาก data ของ SiamQuant (หักเงินปันผล)
    สมมุติเข้าซื้อก่อน xd 7 วันเหมือนกัน  จากกราฟถ้าต้องการกำไรสูงสุดต้องขายหลัง xd 1 วัน กำไร 0.33