fbpx

ผล test Watch-List SET 100 กับ SQisSET100() ได้ผลไม่เท่ากัน

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ผล test Watch-List SET 100 กับ SQisSET100() ได้ผลไม่เท่ากัน

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #31940
    sompoj_p
    Participant

    ผมเขียน ระบบที่จะใช้ universe เป็น SET 100 เท่านั้น

    ดังนั้น ผมลองทำการเลือก Universe ดังนี้

     

    1) ใช้  Watch-List SET 100    ผลคือระบบการทดสอบให้แค่ปี 2019 ปลายๆ ปีเป็นต้นไป

    2) ใข้ Watch-list Allstock แต่เพิ่ม SQisSET100() เข้าไปใน filter

    3) ใช้ watch-list SET100 เพิ่ม SQisSET100() เข้าไปใน filter

     

    ปรากฎผลว่า ไม่ผลไม่เท่ากันเลย   โดยผลที่มี SQisSET100() ผลจะใกล้เคียงกัน

    แต่แบบ watch-list 100 และไม่มี SQisSET100 ผลจะกระโดดไปเลย

     

    ช่วยแนะนำด้วยครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #31941

    สวัสดีครับ สำหรับ Watchlist SET100 จะเป็นหุ้นใน SET100 ณ วันปัจจุบันเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตาม ในอดีตไม่ได้หมายความว่าหุ้นกลุ่มนี้อยู่ในดัชนี SET100 ด้วย เพราะหุ้นในกลุ่มดัชนีดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลไงป ดังนั้นการใช้ Watchlist SET100 จึงอาจมีเรื่องของ Survivorship bias รวมถึง Lookahead bias ได้เพราะเลือกเฉพาะหุ้นที่อยู่รอดในดัชนี SET100 มาเท่านั้นครับ

    ซึ่งจะแตกต่างกับฟังก์ชั่น SQisSET100() โดยจะเป็นตัวกรองว่า ณ วันดังกล่าวหุ้นตัวนั้นๆอยู่ในดัชนี SET100 หรือไม่? โดยจะให้ค่าเป็นจริงเมื่อหุ้นดังกล่าวอยู่ในดัชนี SET100 ครับ ดังนั้นแล้วในกรณีการ Backtest การใช้ฟังก์ชั่นจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุดครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า