- This topic has 4 ข้อความตอบกลับ, 4 เสียง, and was last updated 7 years, 1 month มาแล้ว by .
-
กระทู้
-
1. เรื่อง Scale in ใน Amibroker มันจะซื้อ หุ้น ไม้แรก และไม้ที่สองต่อๆไปเมือ่เกิดสัญญาณอีกใช่ไหมครับแต่มันจะซื้อทุกครั้งเท่ากัน ผมอยากให้มันซื้อไม่เท่ากับครั้งแรก เราจะปรับยังไงอ่ะครับ
2. Scale out ใน Amobroker ก็คือจะทยอยออกใช่ไหมครับ แต่ทีนี้มีปัญหาที่ว่า สมมุติผมตั้งให้ออก 50% แต่มันออกไปซะ 90% ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเขียนสูตรผิดหรืออะไร แต่ลองก๊อบจากตัวอย่างมาเลย ตัวอย่างที่ 4 อ่ะครับ http://www.amibroker.com/guide/h_pyramid.html
แต่ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ตรงตามคำสั่ง เปลี่ยนจาก 50% เป็นเลขอื่นผลที่ทดสอบออกมาก็เหมือนเดิมเป๊ะครับ ลองดูในรูปได้นะคัรบ คือถือ 9800 ควรจะออก 4900 แต่ไปออกซะ 9100 อะไรแบบนี้อะครับ3. การเราทำให้ Position Ranking ทำงานหนักนี่จะดีไหมคัรบมีข้อเสียที่ควรกังวลอะไรบ้าง เพราะเห็นปกติ ระบบส่วนใหญ่ ให้ Indicator ที่ทำๆกันมาเป็น ตัวที่ทำงานหนัก พอเลือกไม่ได้ค่อย ให้ Position ranking เป็นงานรอง แต่จากที่ผมทดสอบดูหลายๆ sample Position ranking ที่ผมทำมันก็มีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยยะ จริงๆ ครับ
4. Expectancy simulator ที่พี่มดให้ทดสอบใน SiamQuantนี่มันก็จะคล้ายๆ Monte carlo แบบหนึ่งใช่ไหมครับ แต่เผอิญ ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเทรดหรือ กราฟตลาดใดๆเลย มีแค่ค่า expectancy แล้วมันต่างกันยังไงบ้างทีข้อไหนที่เป็น Pitfall ของExpectancy simulator ที่ไม่ได้เห็น ใน Monte carlo มั่งครับ
5.การดูผลตอบแทน MAR ratio ครับ สมมติ มีสองระบบที่มีค่า MAR เท่ากัน ซึ่งระบบหนึ่ง มี CAGR สูงที่มาพร้อมกับ Max DD สูงกว่าอีกระบบหนึ่ง เราควรจะเลือกโดยดูจากอะไรดีอ่ะครับ คือก็รู้นะครับว่าถ้าตอบตามตำราก็คงต้องบอกว่า ดูความเสี่ยงที่เรารับได้สิ เป็นต้น ซึ่งผมมองว่ามันเป็นคำพูดที่กว้างเกินไป ตอนแรกผมเลยมานั่งดูว่า เอ๊ะ ระบบที่ CAGR สูงกว่าก็ต้องดีกว่าสิ มันเป็นoutput สุดท้ายนะเว้ย ผ่านมรสุม(Max DD)อะไรมาก็ได้ยังไงสุดท้ายก็ได้มากกว่าระบบอื่น (ซึ่งเป็นความคิดที่เด็กมากถ้าตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปมากที่ไม่สนว่า Max dd เท่าไรเพราะคิดว่ารับได้อยู่และ เราทดสอบะรบบมากับมือเลยนะเห้ย work แน่นอน ) ต่อมาผมก็คิดว่า เอ๊ย ดู Max DD ก็ดีกว่าสิ เพราะว่าMax DD เนี่ย เราใช้ความสามารถของระบบจัดการได้ว่าจะให้ cut loss เท่าไร แต่ตอนมันตาม Trend ขึ้นไปอ่ะมันเป็นความสามารถของตลาดที่จะพาเราขึ้นไปหนิ ซึ่งในอนาคตเราไม่รู้แน่ชัด แต่ระบบเรารู้นะว่า Max DD เท่านี้ ตัวเลขนี้มันก็ต้องมีนัยยะกว่าสิ แต่พอผ่านไปอีกซักพักเมื่อเรามาดูรายการเทรดตอน Backtest เทียบกัน ผมก็คิดว่าอ่าวแล้วถ้าเกิด Max dd ลด แสดงว่า เราตัดเร็วเกิน แล้ว CAGR มันก็ลดด้วยนิน่า มันก็เป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งคิดไปคิดมาปวดหัวจริงๆเลย
ก็เลยอยากจะมาถามความคิดเห็น ละครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรือ่งนี้
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้