- This topic has 8 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 6 years, 4 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
-
ข้อความตอบกลับ
-
a = Day();
b1 = a < Ref(a,-1);
b2 = a – 15 > 0 AND Ref(a,-1) – 16 < 0 ;
b = b1 OR b2 ;
//PositionScore = IIf( b , Score ,scoreNoRotate);
Filter = 1;
AddColumn(a, “Day”,1.0);
AddColumn(b,”first or mid”, 1.0);
ลองประมาณนี้ดูคับ
rorate ทุกวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน ถ้าวันที่ 1 หรือ 16 ตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนไปวันถัดไปให้คับ
ได้แล้วครับ ถ้าจะกำหนดวันที่ซื้อเลย ต้องเอาพวก setteadedelay เป็น 0 ก่อน
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0);
ผมเอา SQ – 52 Weeks High มาลองเล่น โดยให้ rorate บ่อยๆ ทุกวันจันทร์ และเลือก 10 ตัว ที่มี score >0.95
SetOption( “InitialEquity”, 1000000 );
SetOption( “CommissionAmount”, 0.4 );
BuyPrice = H;
SellPrice = L;
และให้ซื้อหุ้นที่มีมูลค่า ซื้อขายแต่ละวันเกิน 5 ล้าน
ผลลัพท์ มันเว่อวังอลังการ เกินจะเชื่อเลยครับ ไม่รู้มีอะไรผิด
ตอนนี้เจอสาเหตุนึงที่ทำให้ผล มันดูดีเกินจริงแล้วครับ
ถือว่าเป็นการแชร์ข้อผิดพลาดของผมแล้วกันครับ ผมเอา SQ – 52 Weeks High มาดัดแปลงดังนี้
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ); // ตอนแรก ใช้ 1,1,1,1 แต่ไม่มีอะไรออกมาเลย พอเปลี่ยนเป็น 0 หมด ถึงจะมีการเทรด
BuyPrice = H;
SellPrice = L;
MaxPos = 10; // input
PctSize = 100 / MaxPos;
SetPositionSize( PctSize, spsPercentOfEquity );
mon = DayOfWeek()==1; // rotate every monday
HPrd = 250;
H52WLevel = Ref( HHV( H, HPrd ), -1 );
H52WScore = C / H52WLevel;
// filter only high volume stock
tradevol = C*V;
//
Score = IIf( tradevol>2000000 AND DataRestriction>0 AND H52WScore>0.95, H52WScore, 0 ); PositionScore = IIf(mon, Score, scoreNoRotate );
คือให้มัน rotate ทุกวันจันทร์ แต่วิธีนี้ ไม่สามารถเกิดได้จริง เพราะ เราจะคำนวณ score ได้ ก็ต่อเมื่อจบวันจันทร์ แล้ว จึงไม่สามารถ rotate ได้จริงวันจันทร์ครับ มันจึงเป็นการแอบดูอนาคต ทำให้ผล ดีเกินจริง
และผมพึ่งเจอวันนี้เองว่า amibroker สามารถเช็คว่า code เรา มี future leak ไหม ตรง formula editer เลยครับ บนเมนู มีรูป สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 3 อัน ข้างๆ มีปุ่ม drop down
จะมีหัวข้อ Check มันจะบอกเลยว่า code เรามีการใช้ค่าอนาคตไหม
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้