fbpx

มีสมาชิกท่านใด Backtest rotational concept โดยใช้ Amibroker บ้างครับ

SiamQuant Knowledge Hub – คลังความรู้เพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support มีสมาชิกท่านใด Backtest rotational concept โดยใช้ Amibroker บ้างครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #9621
    SiamQuant TeamSiamQuant Team
    Participant

    พอดีลองทำ backtest ตามที่ได้ศึกษาจากในบอร์ดมาเรื่อยๆอะครับ ตั้งแต่จุดเข้า จุดออก MM มาติดตรงการ Rotation อะครับ ไม่รู้ว่าจะเขียน code ให้ test ได้ยังไงอะครับ คือตอนที่เราเลือกหุ้นเราสามารถใช้ positionscore ในการเลือกหุ้นที่ rank สูงๆแต่ พอลองเอา positionscore มาทำเป็น sell filterเพื่อคัดหุ้นใน port ออก มันไม่ได้ผลตามที่คิดอะคับ

    ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องการคัดตัวที่ performance ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำออกจากพอร์ตอะคับอย่างเช่น ภายใน 3 เดือนถ้ากำไรน้อยกว่า 10%ให้คัดออกจากพอร์ต ลองใช้

    Barssince(Buy) = 60 AND (C-Ref(C,-60))/Ref(C,-60)  < 0.1

    มันไม่ work อะครับ พอมี Idea มั้ยครับ

    ขอบคุณครับ

กำลังดู 7 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #9628
    AvatarPiyoros-Tpakdee
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9627
    SiamQuant TeamSiamQuant Team
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9626
    AvatarPiyoros-Tpakdee
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9625
    SiamQuant TeamSiamQuant Team
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9624
    AvatarPiyoros-Tpakdee
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9623
    AvatarPiyoros-Tpakdee
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

    #9622
    SiamQuant TeamSiamQuant Team
    Participant

    สงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นครับ (กรุณา Login เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงครับ)

กำลังดู 7 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้