พอดีลองทำ backtest ตามที่ได้ศึกษาจากในบอร์ดมาเรื่อยๆอะครับ ตั้งแต่จุดเข้า จุดออก MM มาติดตรงการ Rotation อะครับ ไม่รู้ว่าจะเขียน code ให้ test ได้ยังไงอะครับ คือตอนที่เราเลือกหุ้นเราสามารถใช้ positionscore ในการเลือกหุ้นที่ rank สูงๆแต่ พอลองเอา positionscore มาทำเป็น sell filterเพื่อคัดหุ้นใน port ออก มันไม่ได้ผลตามที่คิดอะคับ

ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องการคัดตัวที่ performance ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำออกจากพอร์ตอะคับอย่างเช่น ภายใน 3 เดือนถ้ากำไรน้อยกว่า 10%ให้คัดออกจากพอร์ต ลองใช้

Barssince(Buy) = 60 AND (C-Ref(C,-60))/Ref(C,-60)  < 0.1

มันไม่ work อะครับ พอมี Idea มั้ยครับ

ขอบคุณครับ