- This topic has 7 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 7 years, 1 month มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
พอดีลองทำ backtest ตามที่ได้ศึกษาจากในบอร์ดมาเรื่อยๆอะครับ ตั้งแต่จุดเข้า จุดออก MM มาติดตรงการ Rotation อะครับ ไม่รู้ว่าจะเขียน code ให้ test ได้ยังไงอะครับ คือตอนที่เราเลือกหุ้นเราสามารถใช้ positionscore ในการเลือกหุ้นที่ rank สูงๆแต่ พอลองเอา positionscore มาทำเป็น sell filterเพื่อคัดหุ้นใน port ออก มันไม่ได้ผลตามที่คิดอะคับ
ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องการคัดตัวที่ performance ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำออกจากพอร์ตอะคับอย่างเช่น ภายใน 3 เดือนถ้ากำไรน้อยกว่า 10%ให้คัดออกจากพอร์ต ลองใช้
Barssince(Buy) = 60 AND (C-Ref(C,-60))/Ref(C,-60) < 0.1
มันไม่ work อะครับ พอมี Idea มั้ยครับ
ขอบคุณครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
sell filter ยังไม่เคยลองครับ
ส่วนการคัดตัวที่ performance ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำออกจากพอร์ต
ลองทำเป็น sell signal แทนได้มั้ยครับ
lastBuyPrice = ValueWhen(Buy,BuyPrice,1);
cond1 = Barssince(Buy)>60 ;
cond2 = C < (1.1*lastBuyPrice);
Sell = cond1 AND cond2 ;
ขอบคุณครับคุณ Piyoros
ลองเอาcodeไปใช้มันไม่มี error แต่มันไม่ได้กรองหุ้นออกตามที่เราต้องการอะครับ เลยลองเอา sell signal ตัวอื่นๆออกหมดเหลือแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้อะครับ พอมี idea มั้ยครับ
ไม่ได้กรองหุ้นออก ตามที่ต้องการ แล้ว ผลที่ได้มันเป็นยังไงครับ
มันขายหุ้นที่ ถือมานานกว่า 60 แท่ง แล้ว ราคาปิด < (1.1*ราคาซื้อ) รึเปล่าครับ
หรือว่ามันไม่สั่งขายเลย แต่ผมเดาว่า 60 แท่งน่าจะยาวไป จน หุ้นที่เราเลือก มันโดน stop ไปก่อน รึเปล่าครับ
ผมลอง code ข้างล่างนี้อะคับ
SetTradeDelays(1,1,1,1);
PosQty = 10;
SetOption(“MaxOpenPositions”, PosQty );
PosSize = 100/PosQty;
SetPositionSize(PosSize, spsPercentOfEquity) ;Buy = Cross(C,MA(C,100));
lastBuyPrice = ValueWhen(Buy,BuyPrice,1);
cond1 = BarsSince(Buy)>ุ60 ;
cond2 = C < (1.1*lastBuyPrice);
Sell = cond1 AND cond2 ;
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);ลองให้เหลือ sell signal ตัวนี้ตัวเดียวแล้ว backtest ดู ก็ยังมีหุ้นที่ถือนานกว่า 60 แท่งใน port ที่กำไรติดลบ แล้วก็มีหุ้นที่ถูกขายก่อน 60 วันอะคับ ลองเปลี่ยนตัวเลข 60 ดูก็ยิ่งงงๆ ไม่รู้ว่ามันใช้ condition ไหนในการส่ง sell signal อะคับ
cond1 = BarsSince(Buy)>60 ; ตัวนี้จะเริ่มนับตั้งแต่แท่งที่ 61
cond2 = C < (1.1*lastBuyPrice); ถ้า ราคาปิด ต่ำกว่า ที่กำหนด จะขาย
ดังนั้น จึงมีโอกาส ที่จะถือยาวกว่า 60 แท่ง ถ้าหุ้นตัวนั้นราคายังสูงกว่า 1.1*lastBuyPrice
จนกว่าราคาจะต่ำกว่า 1.1*lastBuyPrice ถึงจะขาย ครับแต่หุ้นที่ถูกขายก่อน 60 แท่ง ที่ผมเทสต์ ไม่เจอนะครับ อย่างน้อยต้องถือ 60 แท่งตามเงื่อนไขเป๊ะ เลยครับ
ไม่รู้ว่า ทราบแล้วรึเปล่านะครับ แต่ถ้าเรามีเงื่อนไข sell ตัวอื่นที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ ก็ เอามารวมกันก็ได้ครับ เช่น มี Sell 1 Sell2 ก็เขียนสูตรว่า
Sell = Sell1 OR Sell2 ;
ถ้าอยากรู้ว่า มันขายแท่งไหน ลองใส่ indicator นับแท่งไว้ด้วยก็ได้ครับ
จะได้ตามดูง่ายๆ ว่ามันขายแท่งที่เรากำหนดรึเปล่า// Bar Since Buy
Buy = Cross(C,MA(C,100));
bs = BarsSince(Buy);
Plot(bs,”bars since buy”,colorRed,styleLine);
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้