ถามเพิ่มอีกนิ๊สสครับ แหะๆ
คือผมสงสัยว่า amibroker มันเลือกหุ้นที่มันจะ buy ยังไง?

เพราะที่ผมลอง backtest แล้วดู report รายชื่อหุ้นที่มัน order buy อย่างเดียว สมมติว่าทั้งหมดที่ระบบซื้อมี 10 ตัว
แต่พอผมเอาระบบเดียวกันนี่มา scan (กดปุ่ม scan)หุ้นดู ด้วย time frame เดียวกันกับที่ backtest มะกี้ ปรากฏว่าผมได้รายชื่อหุ้นที่มีสัญญาณซื้อถึง 90 ตัวแนะ

ก็เลยสงสัยว่าอ่าว…ami เนี่ยมันไปหยิบ 10 ตัวนั้นมายังไง???
ถ้าจะบอกว่า random ก็ไม่น่าใช่ เพราะทุกครั้งที่กด backtest ผมก็ได้ 10 ตัวเดิมนั้นตลอดเวลา

เจอตัวปัญหาละครับ
พอดีผมขยันไปหน่อย ไปลองเขียน user-defined metrics ให้มันแสดง expectancy นู่นนี่เพิ่ม(จิงๆผมก็ก๊อปสูตรมาจากคู่มือของ ami เลย)
พอลองเอาออก row ที่ซ้ำกัน 2 อัน ก็เหลือ row เด๊วละครับ

อันนี้โค้ดที่ไปเอามาใส่ ไม่รุอะไรทำให้มันเป็นอย่างนั้น
/*===== User-defined Metrics =======*/
/* First we need to enable custom backtest procedure and
** tell AmiBroker to use current formula
*/

SetCustomBacktestProc(“”);

/* Now custom-backtest procedure follows */

if( Status(“action”) == actionPortfolio )
{
bo = GetBacktesterObject();

bo.Backtest(); // run default backtest procedure

/*###### Expectancy 1 ###########*/
st = bo.GetPerformanceStats(0); // get stats for all trades

// Expectancy calculation (the easy way)
// %Win * AvgProfit – %Los * AvgLos
// note that because AvgLos is already negative
// in AmiBroker so we are adding values instead of subtracting them
// we could also use simpler formula NetProfit/NumberOfTrades
// but for the purpose of illustration we are using more complex one
expectancy = st.GetValue(“WinnersAvgProfit”)*st.GetValue(“WinnersPercent”)/100 +
st.GetValue(“LosersAvgLoss”)*st.GetValue(“LosersPercent”)/100;

// Here we add custom metric to backtest report
bo.AddCustomMetric( “Expectancy ($)”, expectancy );

/*###### Expectancy 2 ###########*/
SumProfitPer100Inv = 0;
NumTrades = 0;

// iterate through closed trades first
for( trade = bo.GetFirstTrade(); trade; trade = bo.GetNextTrade() )
{
// here we sum up profit per $100 invested
SumProfitPer100Inv = SumProfitPer100Inv + trade.GetPercentProfit();
NumTrades++;
}

// iterate through eventually still open positions
for( trade = bo.GetFirstOpenPos(); trade; trade = bo.GetNextOpenPos() )
{
SumProfitPer100Inv = SumProfitPer100Inv + trade.GetPercentProfit();
NumTrades++;
}

expectancy2 = SumProfitPer100Inv / NumTrades;

bo.AddCustomMetric( “Expectancy (per $100 inv.)”, expectancy2 );

/*###### Expectancy 3 ###########*/
MaxLossPercentStop = 10; // 10% max. loss stop
SumProfitPerRisk = 0;
NumTrades = 0;

// iterate through closed trades first
for( trade = bo.GetFirstTrade(); trade; trade = bo.GetNextTrade() )
{
// risk is calculated as the maximum value we can loose per trade
// in this example we are using max. loss stop
// it means we can not lose more than (MaxLoss%) of invested amount
// hence ris

Risk = ( MaxLossPercentStop / 100 ) * trade.GetEntryValue();
RMultiple = trade.GetProfit()/Risk;

trade.AddCustomMetric(“Initial risk $”, Risk );
trade.AddCustomMetric(“R-Multiple”, RMultiple );

SumProfitPerRisk = SumProfitPerRisk + RMultiple;
NumTrades++;
}

expectancy3 = SumProfitPerRisk / NumTrades;

bo.AddCustomMetric( “Expectancy (per risk)”, expectancy3 );

bo.ListTrades();
}