fbpx

รบกวนถามเรื่อง Backtesting ครับ?

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5784
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    พอดีผมได้ลองๆสร้างระบบมาระบบนึง แล้วก็ลอง backtesting กับ Amibroker ดู
    ทีนี้ปัญหาที่ผมพบ และอยากรบกวนถามหน่อยครับ

    สมมติว่า parameters ของ ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนเฉพาะที่ผมจะบอกต่อไปนี้

    – ผมลองเปลี่ยน time frame ที่เทสไปๆมาๆ เช่น 2000-2012, 1990-2012,2010-2012 ปรากฏว่าพอดู report มันมีผลกับ %CAR มากเลย คือ

    ถ้า timeframe มากๆเช่น 1990-2012 จะได้ %CAR เยอะ
    แต่ถ้าสั้นแบบ 2010-2012 จะได้ %CAR ต่ำลงมาก

    – ลองเปลี่ยน Position Sizing เป็น 5% 10% 20% 30% (ของ Portfolio) พวก 20% 30% จะให้ %CAR สูงมาก(CAR 20%-30%) แต่มันก็ให้ Risk/Reward ratio ออกมาไม่ดีคือได้ เกิน 1.0 เลยทีเดียว

    Note:
    – ระบบผมให้ค่า expectancy เป็นบวกทั้งหมดครับ มากน้อย ตามแต่เปลี่ยน parameters
    – ระบบได้ Win% ประมาณ 35%
    Loss% ประมาณ 65%

    ทีนี้ ผมเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยอะครับว่าเราจะเอาบรรทัดฐานไหนในการเทสระบบ
    เช่น ต้องเทสให้ได้ CAR มากๆที่สุด, เทสให้ Risk/Reward ratio ต่ำสุด, ได้ %Win %Loss ให้ใกล้ 50/50 ที่สุด, และอื่่นๆ

    คือตอนนี้ไม่รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นมาแ้ล้วเทสๆมาเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านะครับ…T_T
    เพราะปรับบางตัวมันให้ %CAR ตั้ง 25%-35% ปรับบางตัว CAR ตกเหลือน้อยกว่า 10% ก็มี…

    ทีนี้ตอนไปปฏิบัติจริงผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไว้ใจสัญญาณของระบบเราได้หรือไม่?

    พร่ามยาวไปนิดนะครับ…

กำลังดู 25 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 88)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5872
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ
    ผมได้ลองเทสระบบอีกระบบของผมดู(ขอเรียกว่าระบบ 2 ละกัน ส่วนระบบข้างบนที่เล่าไปขอเรียกระบบ 1)

    เจ้าระบบ 2 เนี่ย
    ไม่ว่าผมจะเทสด้วย time frame (1990-2012,2000-2012, 2010-2012)ไหน… Position Sizing เท่าไหร่…(แต่เอาเป็นว่า 10% ของ Port ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ละกันนะครับ น่าจะกะลังดี) ผลที่ได้นั้นค่อนข้างดีมากคือได้ %CAR แทบไม่เคยต่ำกว่า 20% เลย แถมบาง time frame ให้ 30%-40% ส่วน risk/reward ถ้า time frame ยาวหน่อยก็จะได้คาไม่เยอะ ถ้าสั้นอาจจะมากกว่า 1.0 แต่มันก็ให้ CAR ที่สูงทีเด๊ว

    นอกจากนี้ยังให้ Win% กับ Loss% อยู่ในช่วง 40/60 หรือบาง time frame ให้ 45/55 เลยทีเด๊ว

    อย่างนี้หมายความว่าระบบที่ 2 เป็นระบบที่ดีกว่าระบบ 1 หรือเปล่าครับ?
    การที่ระบบหนึ่งให้ผลไม่แน่นอนจากการลองเทสที่ time frame,position size ต่างๆกัน –> ระบบ 1 เป็นระบบที่ผิดปกติหรือไม่ครับ?

    #5871
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    บรรทัดฐานว่าระบบไหนดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราครับ ภาษาคน Test ระบบเรียก Objective Function ว่าเราต้องการอะไรในการลงทุนของเรา ถ้าเน้นกำไรอย่างเดียวก็ CAGR ถ้ากำไรต่อความเสี่ยงก็ไปดู Mar Ratio (CAR/MDD) หรือบางคนอาจอยากเน้นว่า MaxDD. ไม่ควรเกิน xx% หรือแม้แต่เน้นว่า CAGR ไม่ต่ำกว่า X% แต่เทรดไม่เกิน 40-50 ครั้งต่อปีอะไรประมาณนี้ ตรงนี้คงต้องขึ้นอยู่กับตัวเราตัดสินใจนะครับ

    เรื่อง Time Frame ที่ว่าขออณุญาติเรียกเป็นคำว่า Period แทนนะครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปซ้อนเวลาทำระบบแบบ daily-weekly-monthly แล้วจะสับสน ความจริงแล้วควรดูผลในช่วงระยะยาวๆ ส่วนที่ถามมาว่าทำไมปีล่าสุดๆถึงได้ CAGR น้อยกว่า ก็อาจเป็นเพราะระบบทำกำไรในปีล่าสุดๆได้น้อยกว่าช่วงปีก่อนๆครับ มันอาจจะลงรอยกับตลาดน้อยลงหรืออะไรก็ได้ ต้องลองตรวจสอบดู แต่จริงๆแล้วอยากให้ลองทำ Walk-Forward, Monte Carlo ดูด้วยนะครับ เพราะไม่งั้นผลที่เราได้อยู่ตอนนี้จะเป็นเพียงแค่การ Curve-Fit ระบบกับฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เพียงอย่างเดียวครับ

    เรื่องระบบแรกหรือระบบสองดีกว่า ถ้าผลกำไรระบบ 2 สม่ำเสมอกว่าส่วนตัวผมคิดว่าระบบ 2 มีภาษีมากกว่าครับ ส่วนระบบ 1 ผิดปกติหรือปล่าวคงตอบโดยไม่เห็นระบบหรือกราฟ Equity Curve ไม่ได้นะครับ เพราะจะพูดมั่วครับ 55

    #5870
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณมากครับคุณมดที่ตั้งใจตอบอย่างละเอียดเลย… ^_^

    รบกวนถามแบบซื่อๆแบบคนไม่รู้เลยนะครับ Walk-Forward, Monte Carlo นี่คืออะไรหรอครับ?
    รบกวนแนะแนวทางในการทำคร่าวๆได้มั้ยครับ?
    เดียวที่เหลือผมไปถามอากู๋ต่อเอาเองครับ…

    ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

    #5869
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ไปอ่านมาละครับ ที่ผมเข้าใจมันคือการนำ unseen data(OOS) ที่หลงเหลือมาจากการทำ backtest หรือ optimization (IS) มาทดสอบระบบด้วยช่ายมั้ย เพื่อเช็คอีกรอบว่าระบบเราสามารถนำไปใช้จริงได้จริงๆหรือเปล่้า มีประสิทธิภาพจริงๆมั้ย(หรือเป็นแค่ผลของการทำ curve-fitting) กับทุกๆส่วนของ data ที่เรามี

    ผมได้ลองทำ walk forward เทสละครับ(ผมเซ็ท Optimization Target เป็น CAR/ test ที่ ปี 2000-2012/PositionSize=10% นะครับ) ที่นี้ผม งง ว่าผมจะวิเคราห์ผลที่ได้มายังไงครับว่าดีหรือไม่ดี?
    ผมเลยแนบไฟล์มารบกวนให้คุณมดช่วยดูนิดหนะครับว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร?
    แต่เท่าที่ผมเข้าใจคือ ผมดู CAR ของ OOS ที่ได้ก็มีค่าบวกค่อนข้างน่าพอใจนะครับ

    ผมแนบผล backtest มาให้ด้วยนะครับ
    รบกวนคุณมดช่วยดู ช่วยวิเคราะห์ให้นิดนุงนะครับ

    ขอบคุณครับ

    #5868
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ผมมีคำถามครับ
    1. รับได้ไหมครับกับ MaxDD ที่มากถึง -37% พูดง่ายๆ วันนี้มี 10 ล้าน สิ้นเดือนเหลือ 8 ล้าน สัปดาห์ถัดไปเหลือ 6 ล้าน เราอาจหน้ามืด ฆ่าตัวตายไปแล้ว ซึ่งการใช้งานจริงต้องเผื่อไว้มากกว่านี้อีกมาก เพราะเราไม่สามารถทำตามระบบได้ 100% ครับ เช่น ไปเที่ยว ติดประชุม เข้าโรงบาล
    2. Avg. Bar Held 25 วัน ถามตัวเองเลยครับว่าถือหุ้นทนแกว่ง 1 เดือน ไหวมั้ย? ต้องทนเห็นกำไรลดจาก 100% เหลือ 50% แล้วดีดกลับไปเป็น 200% พรุ่งนี้ เราจะไหวมั้ย? ทนขายหมูไปก่อนรึปล่าว
    3. Aug 2012 ไปซื้อหุ้นอะไรไว้ครับ กราฟตั้งชันขนาดนั้น ผมเดาว่าน่าจะปรับราคาพาร์ ใช่ BTS รึปล่าวครับ? แนะนำว่าให้ดู Trade List ครับ ถ้าใช่แนะนำให้ลบออกจากฐานข้อมูลแล้วทดสอบใหม่ครับ
    4. Max Trade Loss -89% แนะนำให้หาให้เจอครับว่าเกิดจากตัวไหน ดู Trade List เช่นกันครับ ไม่งั้นจะเกิดอาการจิตเสื่อม ซื้อหุ้น 1 ล้าน ขายคัตลอสที่ 1 แสน ขาดทุน 90% ฆ่าตัวตาย
    5. %Exposure ค่อนข้างสูง ทำให้ SET Index เข้ามามีผลอย่างมีนัยยะ อารมณ์เหมือนออกบ้านไปเสี่ยงเก็บเหรียญบนทางด่วนทุกวัน เข้าใจว่าน่าจะใช้พวก Moving Average อยู่ในพื้นฐานของสมการ ถ้าเป็น Trend Following แบบนี้ดูแค่ 00-12 ไม่ได้ครับ ต้องทดสอบปี 85-99 / 94-99 / 90-12 เพื่อดูพฤติกรรมที่ SET 1700 จุดด้วยครับ น่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้

    ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าผมเน้นที่จิตใจเป็นสำคัญครับ จริงอยู่ที่ระบบมันดูสวยงาม CAR 40% ชวนให้หลงใหล พลอยทำให้เราไบแอสว่า MaxDD -37% ก็แค่จิ๊บๆ เพราะเราเห็นแค่ตัวเลขบนกระดาษครับ แต่พอเอาเข้าจริงจะใจสั่น หน้ามืด แล้วก็ตามด้วยละเมิดระบบ พรุ่งนี้ก็พบว่าขายหมูตัวเบ่อเร่อไป พลาดโอกาศ Super Trend ทีทำให้รวยได้เพราะใจไม่นิ่งพอ

    โชคดีครับ

    #5867
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอคาระวะเลยครับคุณ Coppuck พูดเหมือนตาเห็น ไม่ว่าจะเรื่อง false กราฟจาก BTS ปรับพาร์, มี MA อยู่ในสูตร ขอบคุณเลยครับที่มาแนะนำ เพราะผมใหม่มาก เพิ่งเริ่มมาลองๆศึกษา systematic trading ครับ เมื่อก่อนใช้ fundamental มาตลอด

    1. ถูกครับ ผมก็รับไม่ได้ น่าจะสติแตกครับ
    2. อันนี้ผมถือยาวได้พอสมควรครับ เคยถือหุ้นนานๆมาบ้าง คิดว่าน่าจะพอได้ แต่ระหว่างทางก็มีหวั่นไปกันบ้างตามความผันผวน ซึ่งผมคงต้องไปฝึกจิตใจอีกครับ
    คุณ Coppuck คิดว่า Avg. Bar Held ควรมีค่าประมาณเท่าไรหรอครับ?
    3. BTS ถูกครับ เด๊วจะลองเอามันออกครับ ที่จิงมีอีกพอสมควรพวก CPALL ตอนแตกหุ้นก็มีครับ ทำให้ DD สูง
    4. Loss โหดจิงครับข้อนี้
    5. %Exposure นี่ผมไม่เคยดูเลย มันบ่งบอกอะไรหรอครับ? เป็นความสัมพันธ์ของระบบกับสภาพตลาดหรอครับ?
    ส่วน database ผมเอา EOD มาจาก siamchart ซึงพอข้อมูลหุ้นรายตัวจะเริ่มมีมากก็ประมาณปี 1990 นะครับ ก่อนหน้านั้นมีแต่ค่า SET กับหุ้นไม่กี่สิบตัว >_<
    คุณ Coppuck แนะนำหน่อยได้มั้ยครับว่า ผมจะไปหา data จากไปไหนได้อีก หรือคุณ Coppuck มีแบ่งปันมั่งมั้ยครับ?

    จิตใจสำคัญจริงๆครับ ผมก็มัวแต่จะคิดหาระบบที่ CAR สูงๆ เด๊วต้องปรับทัศนคติใหม่ครับ…

    ขอบคุณครับ แล้วแวะมาแชร์กันอีกนะครับ

    #5866
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1. วิธีลด MaxDD มีหลายวิธีครับ คอนเซ็ปที่ผมใช้มีง่ายๆ 3 ประการ หนึ่งปรับสมการ(Technical) สองปรับการบริหารทุน(Money Management) สามปรับสภาพจิตใจ(Psychology)

    หนึ่งการปรับสมการ สมการจะเป็นตัวบอกว่า”ซื้อเมื่อไหร่” วิธีทำก็นั่งดูกราฟด้วยตาแล้วเอาอินดี้ต่างๆใส่ พอคิดอะไรออกจับยัดเป็นสมการแบบที่เราำทำกัน ของคุณระบบ MA ปกติมันจะมี DD สูงอยู่แล้วเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมัน เราอาจเสริมสมการอื่นๆช่วยลด DD ก็ได้ เช่น พวก ATR Trailing Stop, Breakout ก็ช่วยได้ดีครับ แต่พอทำๆไปเรื่อยๆถึงจุดๆหนึ่งจะพบว่าทำยังไงก็ลด DD ไปกว่านี้ไม่ได้ นี่คือธรรมชาติของมันครับเราต้องเข้าใจเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวของระบบแล้ว แถมยิ่งทำ CAR ยิ่งลด และยิ่ง Curve Fitting กับของเดิม แล้วก็จะไม่ Robust อาจพังในที่สุด

    สองปรับการบริหารทุน เป็นการหยิบ Position Sizing มาใช้เพื่อบอกว่า”ซื้อเท่าไหร่ดี” อธิบายภาษาคนคือ จะคัตลอสเท่าไหร่ดี ซื้อตัวนี้กี่บาทดี เล่นหุ้นกี่ตัวดี วิธีนี้ถ้าเราปรับมันดีๆให้ลงรอยกับสมการ เราจะพบว่ามันเพิ่ม CAR ให้แถมยังลด MaxDD ได้โดยที่เรายังไม่ทันได้แก้ไขสมการเทคนิคเลยครับ หรือตั้ง Universe หุ้นใหม่ เช่น เล่นเฉพาะ SET100 หรือเล่นเฉพาะหุ้นนอก SET50 อันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับ แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็จะตันเหมือนกันนั่นแหละครับ

    สามปรับสภาพจิตใจ ภาษาคนคือ”หลุดพ้น”ครับ ทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลง มี CAR ก็ต้องมี DD ผลตอบแทนมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ มันเป็นเพื่อนกัน ให้ทำใจให้เป็นกลาง แล้วทำตัวเป็นทหารสั่งให้หันขวาก็หัน สั่งให้ไปตายก็ไปตาย สั่งให้ขายคัตลอสก็ต้องขายแม้ว่าข่าวดีล้นตลาดแค่ไหน วิธีนี้ยากที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุดครับ แล้วเราจะไม่ตายเมื่อต้องเจอสถานการณ์นอกตำรา

    ทริคง่ายๆเวลาอยากใช้ระบบที่ CAR และ MaxDD สูง ให้เล่นหลายระบบหรือแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งซื้อหุ้นปันผลสูงๆแล้วถือยาวครับ จะช่วยได้เยอะเวลาเจอ DD แถมง่ายด้วย

    2. ถ้าเป็น VI มาก่อน น่าจะทนแกว่งได้เยอะอยู่ครับ ส่วน Avg. Bar Held ต้องเลือกใช้ให้ถูกจริตคนครับ ไม่งั้นเราจะอึดอัดแหกระบบซักวันหนึ่ง บางคนชอบซื้อแล้วถือยาวๆกินคำใหญ่ๆแต่ต้องทนการผันผวนระหว่างทางสูง บางคนชอบเล่นสั้นเร้าใจถือยาวกลัวเสียวก็กินคำเล็กๆครับ อันนี้แล้วแต่ชอบเลย ระบบผมค่าประมาณ 10-20 วัน ก็พบว่าเหมาะกับตัวผมครับ ยาวกว่านั้นก็เบื่อ สั้นกว่านั้นก็เสียวไปดูแลไม่ไหว วิธีปรับก็ค่า Day ต่างๆในสมการครับ ของผมใช้ก็ประมาณ 10-20 วัน

    3. ลองเ้อาออกทั้งคู่เลยครับแล้วเทสใหม่ดู เพื่อให้ดูผลจริงๆของระบบครับ ส่วนการแก้ไข Database เวลาแตกพาร์ อันนี้ผมไม่รู้จำทำไงเหมือนกันครับ คงต้องหาเองในกูเกิ้ล น่าจะมีอยู่ครับ

    4. Loss นี่เข้าใจว่าน่าจะมาจากการที่ CPALL แตกพาร์นั่นแหละครับ แต่ให้เช็คดูก่อนครับ ถ้ามันไม่ได้มาจาก CPALL แต่มาจากการปล่อยให้ขาดทุนมาจริงๆอันนี้ต้องรีบแก้ครับ

    5. %Exposure เข้าใจถูกแล้วครับ แปลเป็นภาษาคนคือเราออกไปคลุกวงในกับตลาดมากแค่ไหน ค่านี้จะสัมพันธ์กับ Risk-Adjusted Return และ MaxDD ครับ เพราะมันตั้งอยู่บนคอนเซ็ปที่ว่า ยิ่งออกไปคลุกกับตลาดเรายิ่งเสี่ยง เสี่ยงในที่นี้หมายถึง เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอหม่อมอุ๋ย 100 จุด, เจอ Sub Prime, เจอเปิดโดด -30 หรือ +40 จุดแบบปีที่แล้ว มากกว่าระบบที่มี %Exposure ต่ำๆครับ ถ้าสังเกตุดีๆ ระบบคุณจะมี MaxDD เกิดขึ้นเวลา SET เป็นขาลง ก็คือปี 2000 และปี 2008 นั่นเองครับ เจอ MaxDD ไปเต็มๆ -35% ถึงสองครั้งครับ ไม่แน่นะครับถ้าเทสปี 90-12 (SET 1700 เหลือ 300) อาจเจอ MaxDD -60% ก็ได้ครับ

    ส่วน EOD ผมก็เอาจาก Siamchart นั่นแหละครับ เริ่มเทสจากปี 90 ก็ได้ครับ ขอให้ผ่าน SET 1700 ได้ก็น่าจะเอาตัวรอดระยะยาวได้แล้วครับ

    โชคดีครับ

    #5865
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    โอโห ขอบคุณคุณ Coppuck มากๆเลยครับที่ช่วยตอบให้ก่อน ชอบมากเลยตอบแต่ละข้อผมไม่ต้องเขียนเพิ่มแล้ว 55 สุดยอด!! ^_^

    เสริมให้เรื่องแก้ Database แนะนำให้ไปแก้ใน Metastock ดีกว่าครับ แล้ว Ami ใช้ฐานข้อมูลแบบ Import Metastock เข้ามาสะดวกกว่าเยอะเลยครับ

    ปล. Max DD. ผมว่าแย่สุดอย่าให้เกิน 30 เลยครับถ้าทนได้ ลองดู Mar Ratio หรือ CAR/MDD ให้มัน Ratio เกินสัก 2-3 เท่าเวลาเล่นจริงๆจะสบายใจกว่าครับ แล้วลองไปดู Equity Curve นะครับว่า Equity เคยใช้เวลาพักตัวโดยเฉลี่ยหรือนานที่สุดเท่าไหร่ก่อนทำ New High ใหม่ ตรงนี้สำคัญมากเหมือนกันเพราะจะได้พอทำใจ + วางแผนการเงินของเราคร่าวๆได้แม่นยำขึ้นครับ

    #5864
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ

    มีคำถามอีกเล็กน้อยครับ

    1. %Exposure ควรได้ราวๆเท่าไรถึงจะถือว่าไม่มากเกินไปครับ?
    2. ตอนนี้ผมพยายามลด %Exposure อยู่แต่ลดยากมากเลย ตอนนี้ได้อยู่ที่ราวๆ 40-50% แหนะ…
    มีคำแนะนำมั้ยครับว่าจะลดมันด้วยวิธีไหนได้บ้าง?
    แล้วค่า %Exposure นี่มันจะลดเมื่อจำนวนการ trade ลดลงหรือเปล่าครับ?
    3. Max. system % drawdown กับ Max. trade% drawdown นี่มันต่างกันยังไงครับ?
    4. ที่คุณมดว่า Equity พักตัวหมายถึงยังไงครับ?
    คือช่วงที่เราไม่ได้กำไรไม่ขาดทุนหรอครับ?

    #5863
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    มารบกวนทุกท่านอีกแล้วครับ

    ผมลองแก้ๆระบบละ แล้วก็ลองเทส หลายๆ period มาให้รบกวนช่วยดูหน่อยครับ…ผมแนบไฟล์มาให้ดูด้วย
    ชื่อไฟล์จะระบุ period ที่ใช้ เทสนะครับเช่น 2000-2012 ก็คือเทสตั้งแต่ 1/1/2000-12/31/2012 ครับ

    ปัญหาตอนนี้คือ ทำให้ %Exposure ลดลงยากมากครับ อยู่ในช่วง 40-60%
    มีคำแนะนำในการลดค่านี้มั้ยครับ?

    แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ค่าเหล่านี้ค่อนข้างดีแล้ว(หรือปะครับ??? รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้นิดนะงับ >_<)
    CAR/MDD ราวๆ 2-4
    %Win ราวๆ 50%(ผมชอบ win เยอะๆ เป็นการส่วนตัว คิดว่า 50% น่าจะพอไหว)
    MAX DD ไม่มากกว่า 20%

    ขอบคุณคับ

    #5862
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1. แล้วแต่สินค้าที่เราเล่นครับ ถ้าสินค้าเป็นพวก TFEX แทงดัชนีสูงต่ำ ผมชอบให้ %Exposure เยอะๆครับ เรียกว่า 100% Always in the Market เลย เพราะเฟคมันเล่นได้ทั้งสองทาง พอดัชนีขึ้นก็แทงขึ้น พอดัชนีลงก็แทงลง แต่ถ้าเป็น SET Index Long Only อันนี้เท่าที่เคยเทสมาอยู่ราวๆ 40-60% กำลังสวยครับ เพราะความน่าจะเป็นในการขึ้นลงของ SET ตามที่คุณมดเทสมาประมาณเท่ากับโยนเหรียญเลยครับ 50/50 ระบบ Long Only มันก็เลยลงรอยมาได้ค่าประมาณนั้น

    2. ไม่จำเป็นต้องลดให้ต่ำที่สุดครับ อาจจะไม่จำเป็นต้องหาวิธีไปลดมันลงเลยก็ได้ครับ เป้าหมายหลักเราไม่ใช่ %Exposure แต่เป็น CAR และ MaxDD เจ้าค่า %Exposure มันแค่จะบอกให้เราทราบว่าระบบเราคลุกวงในกับ SET แค่ไหน แล้วเรารับมือยังไงกับมันดีถ้ามันคลุกวงในมากๆ ระบบคุณที่ออกแบบมาอาจจะเหมาะแล้วที่จะมี %Exposure สูงๆก็ได้ครับ เพราะเป็นระบบพื้นฐานมาจาก MA เพราะมันคลุกวงในเยอะมันถึงได้รีดเอา CAR ออกมาได้เต็มที่ไงครับ นี่คือจุดแข็งของมัน ดังนั้นการพยายามลด Exposure อาจะทำให้ CAR ลดฮวบได้ครับ ดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆถ้าเราทราบว่า SET ขาลงจะทำให้ปอดเราเกิด MaxDD เพราะระบบเราคลุกวงในสูง ดังนั้นเราก็ Hedge ปอดซะสิ จบเลยครับวิธีแก้ง่ายๆ (หรือซื้อหุ้นปันผลแบบที่บอกไปก็ได้) ลองออกแบบระบบ SET Index เอาไว้ Hedge เวลา SET เป็นขาลงครับ จะซื้อ Option Put หรือ Short TFEX ก็ว่ากันไปครับ

    ส่วนวิธีลด %Exposure ก็หนีไม่พ้นหลัก 3 ประการที่ให้ไปครับ ใช้คอนเซ็ปเดียวกันเลย หรือลองเปลี่ยนจากระบบที่มีพื้นฐานมาจาก MA ไปเป็นอย่างอื่นครับ

    3. Max System DD คือการดูทั้งปอดเรารวมกันครับ ส่วน Max Trade DD จะดูเป็นหุ้นรายตัวครับ

    4. Equity พักตัวคือ ปอดเราเวลาเจอ DD เข้าไปแล้ว ระบบจะใช้เวลามากแค่ไหนในการกลับพลิกกลับมาเป็นกำไรอีกครั้งครับ ดูรูปประกอบเข้าใจง่ายกว่าครับ

    มีอีกวิธีแนะนำให้ดูที่ Ulcer Index ครับ Ulcer Index เป็นอัตราส่วนผลรวมของ SQRT(DD) ต่อจำนวน Bar คร่าวๆประมาณนี้ แปลภาษาคนคือ ดัชนีชี้วัดความเจ็บปวดจากการเจอ DD ครับ ค่ายิ่งมากเรายิ่งเจ็บปวดมาก ของคุณคือ 14 กว่าๆ คือเจ็บมากครับ ของผมราวๆ 8 นิดๆ ถือว่าก็ยังเจ็บปวดอยู่ครับ แต่ผมรับได้ครับ

    ของจริงอย่างที่บอกเลวร้ายยิ่งกว่านี้อีกครับ MaxDD อาจลากยาวถึง 2 ปีเลยก็ได้ เราต้องเผื่อเอาไว้เสมอครับ ดังนั้นถามตัวเองเลยครับถ้าคิดจะเอาระบบนี้ไปใช้แล้วต้องเจอปอดติดลบ -40% เป็นเวลา 2 ปี คำถามคือเรายังจะศรัทธาระบบนี้อยู่ไหมครับ? เราจะเชื่อมันได้หรอในวันที่มันทำเราติดลบ -40% โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตระบบจะเอาทุนคืนให้เราได้ไหม และเมื่อไหร่ เราอาจจะจะล้มเลิกกลางคันไปในปีที่ 1.5 ไปแล้วก็ได้เพราะเราสูญสิ้นความศรัทธาไปแล้วตั้งแต่มันทำเรา -40% ครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อจากใจครับ

    โชคดีครับ

    #5861
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1. %Exposure ควรได้ราวๆเท่าไรถึงจะถือว่าไม่มากเกินไปครับ?
    2. ตอนนี้ผมพยายามลด %Exposure อยู่แต่ลดยากมากเลย ตอนนี้ได้อยู่ที่ราวๆ 40-50% แหนะ…
    มีคำแนะนำมั้ยครับว่าจะลดมันด้วยวิธีไหนได้บ้าง? แล้วค่า %Exposure นี่มันจะลดเมื่อจำนวนการ trade ลดลงหรือเปล่าครับ?

    – ขึ้นอยู่กับ Preference เราด้วยครับว่าอยากยุ่งกับตลาดมากหรือน้อย แต่ต้องอย่าลืมว่ามันคำนวนแบบนี้นะครับ

    >>Single bar exposure is

    >>(Value of all currently open positions)/(Total Equity)

    >>(where total equity is value of all open positions plus all available funds).

    >>Now this single bar exposure is summed up for all bars and divided by number of bars to get system exposure.

    ดังนั้นถ้าจะลดให้ระบบ %Exposure ลงไปต่ำกว่า 50% มองในแง่ดีคือลดโอกาสไปโดน Market Risk หนักๆช่วง Panic แต่ก็อาจมองได้ว่าระบบอาจยังเดินเครื่องไม่เต็มที่ก็ได้ครับ ส่วนใหญ่ถ้าจำนวนการเทรดลดลงก็มักจะให้ %Exposure น้อยลงครับ แต่การไปลดจำนวนการเทรดต้องระวังเพราะมันเป็นตัวคูณทดรอบของผลกำไรเรา บางครั้งลดจำนวนการเทรดได้ Pay-off และ Winning Ratio ดีขึ้น แต่ผลกำไรอาจดีสู้ตอนแรกไม่ได้ เพราะว่าตัวทดรอบมันลดลงเกินไปครับคิดง่ายๆในกรณี Reinvestment คือ Expectancy^Number of Trades

    3. Max. system % drawdown กับ Max. trade% drawdown นี่มันต่างกันยังไงครับ?

    Max Trade DD วัดผลกำไรจากหุ้นรายตัวครับ (ภาพย่อย)
    Max System DD วัดจากระบบของเราครับ (ภาพรวม)

    4. ที่คุณมดว่า Equity พักตัวหมายถึงยังไงครับ?
    วัดจาก All Time High เดิมของตัว Equity พอร์ทไปยัง All Time High ล่าสุดครับว่ามันเคยใช้เวลานานสุดเท่าไหร่ครับ ตรงนี้จะบอกให้เรารู้ว่าเราอาจต้องรอนานเท่าไหร่กว่าพอร์ทของเราจะพักตัวแล้วกลับมาโตขึ้นกว่าเดิมครับ

    #5860
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    โอ้ ขอบคุณ Coppuck อีกครั้งครับ ส่วนเรื่องระบบเดี๋ยวขอกลับบ้านไปผมจะลองโหลดภาพดูนะครับคุณ Aonzzung พอดีตอนนี้อยู่ข้างนอกกว่าจะกลับก็ดึกๆครับ

    #5859
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอนนี้ผมอยากโฟกัสที่หุ้นอย่างเดียวครับ เพราะเฉพาะกับหุ้นผมยังลุ่มๆดอนๆอยู่เลยครับ…T_T

    คือหลังจากได้ลองเอาระบบมาเล่นดูก็เกิดความสับสนบางอย่างกับตัวเองมากมายเหมือนกันครับ
    1. ผมจะชื่อระบบได้จิงๆหรือเปล่า ในขณะที่ port ผมแดงทุกวัน และยังไม่มีสัญญาณขาย?
    (ดูรูปประกอบได้ครับ) ถ้าดูเป็นเปอร์เซนต์ ก็เหมือนไม่เยอะเท่าไร แต่มันบั่นทอนจิตใจเหมือนกันนะครับ…
    ทั้งคุณ Mod และคุณ Coppuck มีคำแนะนำในการจัดการเรื่องนี้มั้ยครับ?
    พี่ทั้งสองเชื่อระบบที่กำลังใช้อยู่ขนาดไหนครับ? หวั่นไหวขนาดไหนเวลา Port แดงๆนานๆ แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณขาย และระบบยังบอกว่าทุกอย่างดูดีอยู่?

    2. บางทีการเอาระบบมาใช้เหมือนหลงเข้าไปเล่นหุ้นปั่นเลยอะครับ…หุ้นที่เค้าปั่นราคาแรงๆในวันเดียว หรือ 2-3 วัน มันก็ทำให้ระบบชี้ว่าต้อง Buy ตัวนี้แล้ว แต่ผมก็ไปสำรวจ พื้นฐานบริษัท งบดุลมาคร่าวๆด้วย ก่อนซื้อ ก็ดูแล้วไม่ได้แย่อะไร แต่ก็ไม่พ้นเคราะห์ครับ หลังจากซื้อมันก็ค่อยๆร่วงๆ จนผม คัทไป ที่ประมาณ -10% …T_T แต่ก็เพราะ Position Size ไม่มาก ทำให้ไม่ขาดทุนเป้นจำนวนเงินที่มากจนเกินไป แต่สภาพจิตใจก็แย่พอควรครับ หุหุ…

    จากเคสแบบนี้ผมเลยเพิ่มการตรวจสอบว่า ราคาหุ้นมันกระโดดเพิ่มมากเกิน 20% หรือไม่ภายในช่วงเวลาแค่ 1-2 วัน เพื่อกรองหุ้นร้อนๆแบบนี้ออก…ไม่รุว่าผมทำถูกมั้ย เพราะเราอาจจะเจอ super trend ในหุ้นแบบนี้ก็ได้(มั้ง?)

    3. เมื่อก่อนลงทุนแบบโฟกัส 2-3 ตัว/port แต่หลังเอาระบบมาใช้ เข้าใจว่าควรกระจายความเสี่ยง เพราะระบบเราเทสด้วย Position Size=10% เลยจับหุ้นมีสัญญาณ และ(คิดว่า)พื้นฐานไม่แย่มากนัก มาเข้าพอร์ต จากรูปตอนนี้ก็เลยซัดไป 10 ตัว/port
    ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ เกี่ยวกับเรื่องี้?

    4. หุ้นที่เขียวอยู่ในรูป เป็นมรดกตกทอดจากการวิเคราะห์แบบพื้นฐาน(ก่อนลองเอาระบบมาทดสอบ) เป็นหุ้นที่ผมเข้าแล้วออกๆ อยู่หลายรอบ และก็ได้กำไรเรื่อยๆ แต่ตอนนี้กำไรที่ได้ๆสะสมมา กำลังโดนหุ้นที่คัดมาจากระบบที่ขาดทุน กัดกร่อนผลกำไรของผมลงเรื่อยๆแล้วครับ…
    นี่ก็บั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบด้วยอะซิครับเนี่ย…หรือว่ามันผิดที่จิตใจผมนะ ไม่ใช่ระบบ???

    ตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรแย่กันแน่ ระหว่างตัวผม หรือ ระบบ???

    #5858
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    มีคำถามอีกแล้วครับ >_<
    1. สมมติพอเราได้ระบบที่โอเคในระดับนึงแล้ว แล้วเราก็เอามันไปใช้ scan หุ้นออกมาดูว่าตัวไหนมีสัญญาณบ้าง เราจะมีวิธีเลือกซื้อตัวไหน ไม่เลือกตัวไหนครับ เนื่องจากเราไม่สามารถซื้อมันทุกตัวได้?

    2. ระบบที่มี %Win ถึง 50-70% แล้วให้ CAR/MDD ที่ดีด้วย มันมีอยู่จริงมั้ยครับ?

    3. ระบบที่ reliable ควรมีค่า %win/%loss ประมาณเท่าไรครับ?

    #5857
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ปั่นงานก่อนเด้อครับ ค่ำๆมาช่วยวิเคราะห์ครับ

    #5856
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ไม่รีบเลยครับ…
    แค่สละเวลามาชให้คำแนะนำ ผมก็ขอบคุณมากแล้วครับ…^_^

    #5855
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1. ผมจะชื่อระบบได้จิงๆหรือเปล่า ในขณะที่ port ผมแดงทุกวัน และยังไม่มีสัญญาณขาย?
    – ที่คุณไม่เชื่อเป็นเพราะยังไม่มั่นใจในระบบครับ วิธีสร้างความมั่นใจคือเราต้อง ซ้อม ซ้อม แล้วก็ซ้อม เอ้ย เทส เทส เทส เทส และก็เทส ครับ เทสมันทุกสถานการณ์ เทสจนมั่นใจ ตะบี้ตะบัน prove แล้ว prove อีกครับ ทุก condition ไม่ว่าจะเป็นขาลงสุดๆ ขาขึ้นสุดๆ sideway สุดๆ ซื้อที่ SET 1700 ขายที่ SET 300 ดูเทรดลิสต์แล้วลบเอาตัวที่เราได้กำไรเยอะๆออกไปแล้วเทสซ้ำ ให้เราทำตัวเป็นคนจับผิดระบบไปเลยครับ หาจุด Weak จุด Strength มันให้เจอ พอเจอแล้วเราจะรู้ไส้รู้พุงจนไม่กลัวครับ

    จากนั้นพอเริ่มใจชื้นก็ให้เอาระบบโยนเข้า Monte Carlo ครับ เอาสัก 1000 รัน 5000 รัน ที่ Condition ต่างๆกัน เรียกว่าทารุณระบบจนสาแก่ใจเรา พอถึงตอนนั้นถ้าระบบยังให้ผลเป็นบวกอยู่ ผมเชื่อว่าคุณก็จะเชื่อระบบจนหมดใจแล้วครับ

    2. บางทีการเอาระบบมาใช้เหมือนหลงเข้าไปเล่นหุ้นปั่นเลยอะครับ…
    – นั่นสิครับ ผมก็เป็นเหมือนกัน แต่ผมว่าคุณคงได้คำตอบจากการ Backtest แล้วล่ะครับว่าถ้ากรองออกไปจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เอาคำผมไปใช้ก็ได้ครับผมถูกสอนมาว่าไม่ว่าจะรูปแบบไหนขอให้มันทำเงินให้เราได้ก็พอ ดังนั้นไม่ว่าจะปั่น หรือพื้นฐานจริง เราไม่มีวันรู้จนกว่าตลาดจะเฉลยให้เราแล้ว ถึงตอนนั้นเราอาจพลาด Super Trend ไปแล้วก็ได้ครับ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจซื้อมัน แล้วใช้หลักการบริหารเงินทุนเพื่อลดความเสี่ยงแทนที่จะปิดโอกาสตัวเองครับ ลองดูรูปเผื่อจะได้กำลังใจครับ ถ่ายมาให้สดๆร้อนๆ

    3. เมื่อก่อนลงทุนแบบโฟกัส 2-3 ตัว/port แต่หลังเอาระบบมาใช้ เข้าใจว่าควรกระจายความเสี่ยง
    – ความจริง Backtest แล้วจะเห็นชัดเลยครับว่าประมาณกี่ตัวจึงลงรอยกับสมการของเรา ของผมอยู่ราวๆ 30 ตัวโดยที่ผลตอบแทนยังดีอยู่ครับ
    การกระจายความเสี่ยงในที่นี้มันคือการคละรูปแบบหุ้นครับ มันคือการช่วยให้ universe หุ้นเรามีความเสี่ยงโดยรวมลดลง ลองอ่านนี่ดูครับ คุณมดเขียนไว้ดีมาก http://www.mangmaoclub.com/type-of-risk

    ให้พึงระลึกเสมอว่าเราออกแบบระบบอยู่บนพื้นฐานความไม่แน่นอน ความน่าจะเป็น และสถิติ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกจึงต้องมากพอที่จะเข้ารูปกับระบบเทรดเรา จำนวนประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่น้อยไปจะทำให้ระบบเราไปเชื่อมั่นกับหุ้นกลุ่มนึงมากเกินไปครับซึ่งมันดีในอดีตแน่ๆเพราะเรา Curve Fit กับข้อมูลในอดีตครับ

    คิดง่ายๆครับ เรากระจายหุ้นไป 5 ตัว เทียบกับ 20 ตัว ถ้าบังเอิญตัวใดตัวหนึ่งโดน Floor ความรู้สึกและสภาพจิตใจเราจะต่างกันฟ้ากับเหวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราต้องคัตหุ้นตอน -50% ครับ จำนวนหุ้นเยอะเราจะตัดสินใจง่ายกว่ากันมากๆครับ

    4. หุ้นที่เขียวอยู่ในรูป เป็นมรดกตกทอดจากการวิเคราะห์แบบพื้นฐาน(ก่อนลองเอาระบบมาทดสอบ) เป็นหุ้นที่ผมเข้าแล้วออกๆ อยู่หลายรอบ และก็ได้กำไรเรื่อยๆ
    – ลองแยกพอร์ตเล่นสั้นกับเล่นยาวครับ แล้วสภาพจิตใจจะดีขึ้นเยอะครับ ฝึกจิตใจง่ายขึ้นด้วยครับ

    #5854
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1. สมมติพอเราได้ระบบที่โอเคในระดับนึงแล้ว แล้วเราก็เอามันไปใช้ scan หุ้นออกมาดูว่าตัวไหนมีสัญญาณบ้าง เราจะมีวิธีเลือกซื้อตัวไหน ไม่เลือกตัวไหนครับ เนื่องจากเราไม่สามารถซื้อมันทุกตัวได้?
    – Position Scoring ช่วยท่านได้ครับ ลองดูฟังก์ชั่น PositionScore ครับ เช่น

    PositionScore = RSI() // ถ้ามีสัญญาณซื้อมาหลายตัวให้ซื้อตัวที่ RSI มีค่ามากกว่าก่อนครับ ประยุกต์ได้อีกเยอะมากครับ

    2. ระบบที่มี %Win ถึง 50-70% แล้วให้ CAR/MDD ที่ดีด้วย มันมีอยู่จริงมั้ยครับ?
    – ระบบที่คุณพัฒนามา ผมก็เห็นทำได้ 4 เท่านี่ครับ ผมเห็นแล้วยังอิจฉาเลย แต่ต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่า CAR ที่มหาศาลขนาดนี้มาจากอะไรไม่งั้นคุณจะไม่เชื่อระบบครับ รู้เราไม่รู้เขารบร้อยครั้งก็ได้แค่เสมอร้อยครั้งครับ และเลขเยอะๆเราควรจะกลัวเอาไว้ก่อนครับ กลัวว่าระบบมัน Curve Fit มากไปรึปล่าว วิธีพิสูจน์คือ Monte Carlo ครับ หรือตัดตัวที่ได้กำไรเยอะๆออกไปแล้วเทสใหม่ก็ได้ครับ และจากใจผม Holy Grail หรือระบบกำไรเทพเจ้าไม่มีในโลกครับเพราะ หนึ่งคือโลกเรา Dynamic ทุกวัน สองคือเราไม่ใช่เทพเจ้าครับ

    ลองดูนี่ครับ http://www.mangmaoclub.com/cta-trading-performance/ เขียนไว้สวยมาก แต่เราน่าจะทำได้ดีกว่าเพราะกองทุนเขาเม็ดเงินมหาศาลบริหารยากกว่าเราเยอะครับ

    3. ระบบที่ reliable ควรมีค่า %win/%loss ประมาณเท่าไรครับ?
    – %Win ในสายตาผมไม่สำคัญเท่า Expectancy ครับ ลองเทสหลายๆ condition แล้วดูค่า Expectancy ครับ แล้วจะได้คำตอบเองครับ ระบบผมให้ %Win ยังไม่ถึง 40% เลยครับ อยู่ราวๆ 38% ซึ่งน้อยกว่าคุณเยอะครับ

    แต่ Expectancy ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดสำหรับผมนะครับ เพียงแต่ขั้นต่ำมันจะต้องบวกในทุกสถานการณ์เสมอครับ จากนั้นผมก็จะไปดูค่าอื่นๆประกอบด้วย เช่น จำนวนการเทรดมากพอไหม ดูเทรดลิสต์ว่าระบบเราเล่นหุ้นตัวใดมากเกินไปรึปล่าว เวลาเจอ DD มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วใจเราจะทนได้ไหม และอื่นๆอีกมากมายครับ

    ประมาณว่า Report มันแค่ใบสมัครเข้าทำงานในสายตาผม เรียนจบสูง(CAR สูง) ก็ย่อมมีเครดิตดีเป็นธรรมดาครับ แต่สิ่งที่ผมสนจริงๆคือไปสัมภาษณ์เลยว่ามันมีพฤติกรรมเป็นยังไง มีนิสัยเป็นแบบไหน ชอบเล่นหุ้นแบบไหน หุ้นกระจาย sector แค่ไหน เวลาโดนกดดัน(DD)มันประพฤติตัวยังไง คือดูแต่ IQ ไม่ได้ ต้องดู EQ ทั้งของระบบ และของเราเองที่เป็นเจ้านายมันด้วยครับ

    โชคดีครับ

    โชคดีครับ

    #5853
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    โอ้ Goshhh!!! คุณ Coppuck อย่าพึ่งหนีไปไหนนะครับ…แวะมาเรื่อยๆให้ผมดูดสมองหน่อย…>_<

    ขอบคุณมากครับสำหรับนำแนะนำ จะลองพยายาม follow ตามที่คุณ Coppuck แนะนำนะครับ รู้สึกว่ามีไรหลายอย่างต้องทำ ^_^

    อ่อ เหมือนคุณ Mod ก็เคยบอกๆให้ผมลองเทส walk forward test/ monte carlo ไม่ทราบว่ามันคืออันเด๊วกันมั้ย 2 อันนี้?

    แอบถามนิดนะครับ คุณ Coppuck เทรดเป็นอาชีพรึเปล่าครับ หรือ ยังทำงานประจำอยู่?
    คุณ Coppuck เล่นหมดเลยหรอครับ หุ้น วอแรนต์ tfex?
    แล้วตัว TRUE01CD นี่อะไรหรอครับ option รึเปล่าครับ ผมไม่เคยเล่น?

    #5852
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อ่อ…ระบบที่ผมทำอยู่(สำหรับซื้อหุ้นอย่างเด๊ว) ผมได้เอา สภาพตลาด(SET) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ rules of entry ด้วยนี่ผมทำได้ไม่ผิดใช่มั้ยครับ?
    คือใจผมไม่ค่อยอยาก trade ตอนตลาดแดงต่อเนื่อง(เคยเทรดแล้วเสียตังตลอด) ผมเลย add สภาพตลาดเข้ามาร่วมด้วย…

    #5851
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ถ้า walk fwd test กับ monte carlo analysis คือคนละอันกัน
    เราจะทำ monte carlo ใน Amibroker ได้ยังไง ตรงไหนครับ ผมหาไม่เจออะครับ?

    ตอนนี้เท่าที่ทำได้คือ PositionScore = Random(); แล้วลองรันเล่นหลายๆรอบครับ

    #5850
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    Monte Carlo เท่าที่อ่านมา ไอเดียก็คือการเทสแบบสุ่ม ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งมากๆๆๆ

    ผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็น Monte Carlo ได้มั้ยนะ

    PS=Optimize(“Postion Score”,1,1,y,1);
    PositionScore = mtRandomA()*PS;

    โดย y คือจำนวนครั้งในการรันเทส เช่น 1000 แล้วไปกดปุ่ม optimize แทน

    #5849
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอตอบแทนนะครับ ประสบการณ์ในการทำระบบผมแค่ 1 เดือน แต่ผมก็เล่นหุ้นมา 2-3 ปีแล้ว

    คิดว่าคำตอบของผมน่าจะช่วยได้

    “1. ผมจะชื่อระบบได้จิงๆหรือเปล่า ในขณะที่ port ผมแดงทุกวัน และยังไม่มีสัญญาณขาย?

    — สำหรับผมตอนนี้ผมเชื่อระบบเต็ม 100% ถึงแม้ว่าหุ้นที่ผมมีอยู่จะเขียวแค่ 2 ตัวและ แดง 5 ตัว
    แต่ผมก็เชื่อว่าหุ้นที่ผมเข้าๆ ออกๆ อยู่จะต้องมีหุ้นซักตัวที่เป็น Super Trend ตามระบบที่ผมเชื่อ

    และหุ้น Super Trend 1 ตัวจะทำให้ผมสามารถหักลบกลบขาดทุนที่ผ่านมาได้ทั้งหมด

    2. บางทีการเอาระบบมาใช้เหมือนหลงเข้าไปเล่นหุ้นปั่นเลยอะครับ…หุ้นที่เค้าปั่นราคาแรงๆในวันเดียว หรือ 2-3 วัน มันก็ทำให้ระบบชี้ว่าต้อง Buy ตัวนี้แล้ว แต่ผมก็ไปสำรวจ พื้นฐานบริษัท งบดุลมาคร่าวๆด้วย ก่อนซื้อ ก็ดูแล้วไม่ได้แย่อะไร แต่ก็ไม่พ้นเคราะห์ครับ หลังจากซื้อมันก็ค่อยๆร่วงๆ จนผม คัทไป ที่ประมาณ -10% …T_T แต่ก็เพราะ Position Size ไม่มาก ทำให้ไม่ขาดทุนเป้นจำนวนเงินที่มากจนเกินไป แต่สภาพจิตใจก็แย่พอควรครับ หุหุ…

    — จาก CD Super Trend คุณมดจะบอกหลายครั้งที่หุ้น Super Trend แต่ละตัวจะมีเอา Value เฉลี่ย 2-3 สัปดาห์ย้อนหลัง หรือ เป็นหุ้นใน SET100 มาคัดกรองอีกทีครับ

    สำหรับผมผมใช้หุ้นที่ Break20 วัน ในราคาหุ้นไม่เกิน 20 บาท และ Value เฉลี่ย 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา เกิน 10 ล้านบาท แต่ยังไม่รู้นะครับว่าผลจะเป็นยังไง เพราะผมทำ Backtest ไม่เป็น

    และที่คุณ AonzZung ไปดูงบการเงิน ผมมองว่ามันจะเกิด Bias ในตัวหุ้นที่คุณถืออยู่หรือเปล่าครับ หากหุ้นตัวนั้นเป็น Super Trend จริงๆ คุณจะสามารถเชื่อในตัวหุ้น และถือมันไหวเหรอ?

    3. เมื่อก่อนลงทุนแบบโฟกัส 2-3 ตัว/port แต่หลังเอาระบบมาใช้ เข้าใจว่าควรกระจายความเสี่ยง เพราะระบบเราเทสด้วย Position Size=10% เลยจับหุ้นมีสัญญาณ และ(คิดว่า)พื้นฐานไม่แย่มากนัก มาเข้าพอร์ต จากรูปตอนนี้ก็เลยซัดไป 10 ตัว/port
    ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ เกี่ยวกับเรื่องี้?

    — แต่ก่อนผมก็ลงทุนแค่ 3-5 ตัวครับ เวลาได้ก็ได้จริงๆจังๆ แต่พอเสียหรือเกิด panic ผมกลับมือสั่น ตัดสินใจไม่ถูก จนเสียเยอะกว่าที่ได้มา การกระจายความเสี่ยงผมมองว่าดีครับ ช่วยลด MAX DD ด้วย และ ลดการเสียโอกาสที่พลาดหุ้น Super Trend

    4. หุ้นที่เขียวอยู่ในรูป เป็นมรดกตกทอดจากการวิเคราะห์แบบพื้นฐาน(ก่อนลองเอาระบบมาทดสอบ) เป็นหุ้นที่ผมเข้าแล้วออกๆ อยู่หลายรอบ และก็ได้กำไรเรื่อยๆ แต่ตอนนี้กำไรที่ได้ๆสะสมมา กำลังโดนหุ้นที่คัดมาจากระบบที่ขาดทุน กัดกร่อนผลกำไรของผมลงเรื่อยๆแล้วครับ…
    นี่ก็บั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบด้วยอะซิครับเนี่ย…หรือว่ามันผิดที่จิตใจผมนะ ไม่ใช่ระบบ???

    — จิตใจเป็นส่วนสำคัญครับ ผมเคยเสียหุ้นจนเลิกเล่นไป เกือบ ปี แต่มานั่งคิดทบทวน ก็เข้าใจว่าเกิดจากการเล่นที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีการจัดการที่ดี ขาดความเชื่อมั่นในตัวหุ้น

    นานมากครับ กว่าจะทำใจได้ และการที่ผมเคยซื้อหุ้นตัวนึง 60 สตางค์ แต่ขายขาดทุนไป ตอนนี้กลับเล่นอยู่ที่ 2 บาท
    ทำใจยากมากครับ แถมท้อแท้ พอมานั่งคิดได้ ถ้าผมใช้ระบบซื้อ หรือ เชื่อมั่นในเหตุผลในการซื้อของผม ผมอาจจะได้มาขายหุ้นตัวนี้ในราคา 1.80 โดยที่ผมคงไม่ต้องนั่งเจ็บใจขนาดนี้

    ไม่รู้ที่ผมพิมไปจะช่วยได้ไหม
    แต่แค่เอาอดีตที่ไม่ควรจะทำตาม มาบอกกล่าวครับ

    #5848
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณคุณ Mercibenz ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับ เป็นการแชร์ที่มีประโยชน์แน่นอนครับ
    แต่ผมว่าเราควรทำ backtest ระบบก่อนนำไปใช้นะครับ ไม่งั้นเราคงจะ trust ระบบได้ไม่เต็มที่

    ก็คิดๆเหมือนกันว่าการดูงบมันอาจจะ bias เพราะมันคือการดูสิ่งที่เป็นอดีต เกิดขึ้นไปแล้ว แต่ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นการดูสุขภาพหุ้นได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงไปเจอหุ้นเน่าๆ ที่มันไม่มีวันจะ turn around ได้

    เรื่องซื้อ 60 สตางค์ แล้วมาเจออีกทีตอนมันสองบาทเนี่ย ผมเจ็บจนแผลเหวอะหวะเหมือนกันครับ ไม่ว่าจะเป็น robins(20+) BigC(70+) TUF(40+) และอื่นๆอีกเพียบ
    แต่ไม่น้อยใจครับ ทำใจว่ามันไม่ใช่ของๆเราแค่นั้น มาเริ่มกันใหม่…

กำลังดู 25 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 88)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้