fbpx

รบกวนถามเรื่อง Backtesting ครับ?

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5784
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    พอดีผมได้ลองๆสร้างระบบมาระบบนึง แล้วก็ลอง backtesting กับ Amibroker ดู
    ทีนี้ปัญหาที่ผมพบ และอยากรบกวนถามหน่อยครับ

    สมมติว่า parameters ของ ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนเฉพาะที่ผมจะบอกต่อไปนี้

    – ผมลองเปลี่ยน time frame ที่เทสไปๆมาๆ เช่น 2000-2012, 1990-2012,2010-2012 ปรากฏว่าพอดู report มันมีผลกับ %CAR มากเลย คือ

    ถ้า timeframe มากๆเช่น 1990-2012 จะได้ %CAR เยอะ
    แต่ถ้าสั้นแบบ 2010-2012 จะได้ %CAR ต่ำลงมาก

    – ลองเปลี่ยน Position Sizing เป็น 5% 10% 20% 30% (ของ Portfolio) พวก 20% 30% จะให้ %CAR สูงมาก(CAR 20%-30%) แต่มันก็ให้ Risk/Reward ratio ออกมาไม่ดีคือได้ เกิน 1.0 เลยทีเดียว

    Note:
    – ระบบผมให้ค่า expectancy เป็นบวกทั้งหมดครับ มากน้อย ตามแต่เปลี่ยน parameters
    – ระบบได้ Win% ประมาณ 35%
    Loss% ประมาณ 65%

    ทีนี้ ผมเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยอะครับว่าเราจะเอาบรรทัดฐานไหนในการเทสระบบ
    เช่น ต้องเทสให้ได้ CAR มากๆที่สุด, เทสให้ Risk/Reward ratio ต่ำสุด, ได้ %Win %Loss ให้ใกล้ 50/50 ที่สุด, และอื่่นๆ

    คือตอนนี้ไม่รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นมาแ้ล้วเทสๆมาเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านะครับ…T_T
    เพราะปรับบางตัวมันให้ %CAR ตั้ง 25%-35% ปรับบางตัว CAR ตกเหลือน้อยกว่า 10% ก็มี…

    ทีนี้ตอนไปปฏิบัติจริงผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไว้ใจสัญญาณของระบบเราได้หรือไม่?

    พร่ามยาวไปนิดนะครับ…

กำลังดู 25 ข้อความตอบกลับ - 51 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 88)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5822
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องนึงครับ ค่อนข้างแก้ยากด้วย
    คือว่าผมเนี่ย เบี้ยน้อยหอยน้อย ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต 10 ตัว ซื้อตัวละไม้สองไม้เล็กๆก็ตังค์หมดแล้วอะครับ จะทำ pyramid trading อะไรก็ยากมาก

    – ที่ผมพยายามทำตอนนี้คือ แบ่งขายตัวอ่อนแอ ไปซื้อตัวแข็งแกร่ง แรงดีเพิ่ม —> เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย ?
    ***เป้าหมายก็คือ max profit ให้ได้มากที่สุดหนะครับ พอเห็นตัวไหนเริ่มแรงดีแล้ว ก็เลยคิดว่าควรให้น้ำหนักมันเพิ่ม… ผมโลภไปมั้ยครับ แหะๆๆ

    – สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?

    – อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
    แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?

    #5821
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณครับคุณ AonzZung สำหรับ Formula แต่ผมลองใช้แล้วกลับไม่มีตัวหุ้นเลยครับ T_T

    ปรับเป็น Filter และปรับ Range เป็น 1 recent bars

    เลือกวันเป็นเฉพาะวันนี้ แล้วก็กด Scan ครับ กลับไม่มีหุ้นเลย

    ส่วนเรื่องที่คุณ AonzZung สอบถาม

    ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องนึงครับ ค่อนข้างแก้ยากด้วย >_ เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย ?
    ***เป้าหมายก็คือ max profit ให้ได้มากที่สุดหนะครับ พอเห็นตัวไหนเริ่มแรงดีแล้ว ก็เลยคิดว่าควรให้น้ำหนักมันเพิ่ม… ผมโลภไปมั้ยครับ แหะๆๆ

    สำหรับผม ผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงครับ ถ้าผมซื้อตาม Position Size ที่กำหนดแล้ว ผมจะให้ Profit Run จนกว่าจะได้ Cut loss ครับ เพราะการที่ไปจมเงินอยู่กับหุ้นตัวใด ตัวหนึ่ง จะเป็นการปิดโอกาสในการที่จะลงทุนในหุ้นตัวที่มีสัญญาณการซื้อตัวอื่นๆ เพราะหุ้นคงไม่ขึ้นไม้เดียวจบตลอดแน่นอนครับ

    – สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?

    – อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
    แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?

    ผมซื้อหุ้นตาม position size ทั้งหมด 5 ไม้ครับ

    ไม้แรก 30% ของเงิน ที่จะลงทุนในหุ้น 1 ตัว
    ไม้สอง 30%, ไม้สาม, ไม้สี่ ก็ 20%

    โดยให้ซื้อในราคา Price ไม้แรก + 1/2 ATR เพราะฉนั้นนวันๆนึง ผมก็อาจจะซื้อหลายไม้เลยครับ แต่จะซื้อเมื่อขึ้นเท่านั้น ถ้าลงก็จะถือตามที่ซื้อไว้ก่อนหน้า ไม่ซื้อถัวครับ

    อันนี้คือแนวเล่นของผมนะครับ ปรับตามแล้วแต่สะดวก ^^

    #5820
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ถ้าใช้ filter ก็ต้องกดปุ่ม filter ครับ
    scan จะใช้กับการเซ็ท Buy/Sell

    #5819
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    – ที่ผมพยายามทำตอนนี้คือ แบ่งขายตัวอ่อนแอ ไปซื้อตัวแข็งแกร่ง แรงดีเพิ่ม —> เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย

    ถ้าจะทำควรอยู่ในกฏของระบบของเราซึ่งทดสอบมาแล้วว่าทำให้ผลตอบแทนดีขึ้น ถ้าจะมั่วทำผมว่าอย่าเลยครับเพราะมันไม่ได้การันตีว่าผลจะดีขึ้นเสมอไป

    – สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?

    ถ้าเงินหมดก็อยู่เฉยๆ ถ้ามีเงินเหลือพอจะเข้าซื้อก็รอสัญญาณต่อไปครับ

    – อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
    แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?

    ถ้าเล่น Trend Following หรือ Momentum ไม่ควรกลัวความสูงครับ หุ้นวิ่งดีๆส่วนใหญ่จะไม่ให้โอกาสเราซื้อถูกๆครับ เขาทำนองว่าระบบที่ดีส่วนใหญ่มักทำยาก อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้นึกดีๆว่าจริงๆแล้ว เมื่อเราเข้าซื้อไปแล้วโดยกำหนด Position Size ที่เหมาะสม จุด Entry จะไรความหมายไปทันที เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะเข้าซื้อสูงหรือต่ำ เราก็จะขาดทุนในระดับที่เรากำหนดความเสี่ยงไว้อยู่ดีครับ เป็น Trend Follower ต้องซื้อแนวโน้มไม่ใช่ซื้อราคาครับ ถ้า Test มาแล้วว่าดีอย่าไปกลัว เพราะยังไงๆก็ขาดทุนตาม Position Size ครับ

    ปล.พอร์ทถ้าดู % Gain แต่ละตัวคงไม่ค่อยมีอะไรให้โชวหวือหวาครับ ระบบเป็นระบบเก็บกินคำกลางๆจะเน้นการวนรอบและหมุนเงินเข้าไปหาหุ้นที่วิ่งดีที่สุดอย่างรวดเร็วเสียมากกว่า กำไรคำใหญ่แบบ Super Trend ถือเป็นผลพลอยได้ครับ ^_^

    อันนี้เป็น %Gain แต่ละตัวในพอร์ทรอบที่พึ่งวนเข้ามาไม่นานนักครับ จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้สูงโด่อะไร แต่ส่วนใหญ่เงินมันจะไปจมหลายๆไม้อยู่ในตัวที่ %Gain สูงๆในพอร์ทครับ ถ้าอย่าง 3-4 ตัวล่างจะเป็นไม้เดียวมากกว่าครับ แต่ที่ได้เป้งๆหน่อยล่าสุดก็มีเช่น UV แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะระบบมันดีดออกมาก่อนเพื่อกัน Drawdown ซึ่งตอนนี้มันก็ยังทรงตัวสวยอยู่ (ขายหมูติดดอยบ้างอะไรบ้างเรื่อยๆครับ 55)

    #5818
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อีกอย่างเรื่อง Breakout 20 วันนั้นผมแนะนำให้ลองไป Test หาจำนวนวันที่เหมาะสมดูนะครับ ตอนสัมมนา Super Trend ผมจับมาเป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อเป็นระบบประกอบกับตัวแปร SET method ที่ผมนำเสนอออกไปครับ เพราะถ้าไม่มีตัวกรองเพิ่มหน่อย 20 วันจะอันตรายเวลาขาลงมาถึงเนื่องจากระบบจะเกิดสัญญาณง่ายเกินไปแล้วไม่ได้หยุดเล่นเวลาตลาดโดยรวมไม่ดีครับ จริงๆลองดูระบบค่า RSI ที่สูงๆแข็งแกร่งๆดูก็ได้เหมือนกันนะครับคุณ Mercibenz

    #5817
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Mod ตื่นเช้าจังคับ ผมเลยได้ดูพอร์ทคุณ Mod แต่เช้าเลย ^_^

    เรื่อง Pyramid Buy หรือทยอยซื้อนี่ นี่มีวิธีเขียนโปรแกรมใน Ami ยังไงอะครับ มีเว็ปหรือตัวอย่างโค้ดให้เข้าไปศึกษามั้ยครับ?
    พอดีตอนนี้ระบบที่ทำจะเป็นการซื้อไม้เดียวต่อหุ้นเลยอะครับ จะไม่ซื้อซ้ำอีก (เพราะผมยังเขียนไม่เป็นงะ) T_T
    อีกอย่างในระบบผมใช้ฟังชัน ExRem ด้วย คือมันจะมีแต่สัญญาณซื้อ ขาย สลับกันไปตลอดนะครับ จะไม่มีแบบสัญาณซื้อหลายๆสัญญาณต่อๆกัน

    #5816
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    การ Pyramid ลองดู SigScaleIn กับ SigScaleOut ครับ แล้วเอา ExRem ออก
    เช่น Buy = iif(Buy Condition,SigScaleIn,0); Sell = iif(Sell Condition,SigScaleOut,0);

    เห็นทรูร่วงหนัก ลูกเราก็ร่วงตาม -30% เห็นจะได้ แต่ก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไป สรรพสิ่งย่อมมีเวียนว่ายตายเกิด ผลักกันบวกผลัดกันลบ ยังดีมีตัวอื่นๆมาช่วยกันดันปอด
    ทุนต่ำเวลาขายนี้ช่างเลือกราคาไหนก็ได้จริงๆโดยไม่เครียด ถ้าจันทร์นี้ทรูยังร่วงอยู่ก็คงต้องดีดออกแล้ว ฝึกจิตใจให้ดีเป็นสำนักไร้ใจแล้วจะพบว่าอยู่รอดได้ยาวครับ

    ปล.คำพูดคุณมดทุกคำมีความหมายรวมทั้งปอดที่คุณมดโชว์ให้ดูด้วยครับ ดูแล้วจับมาตีให้แตกนะครับ ของดีๆนานๆทีจะมีครั้ง ต้องอ่านซ้ำๆหลายๆรอบแล้วจะได้อะไรดีๆอีกเยอะครับ ขอบคุณคุณมดมากครับ

    #5815
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    หุ้นของคุณ Coppuck ผมมีอยู่ 4 ตัว แต่เป็นหุ้นสามัญนะ
    เดี๋ยววันจันทร์ ผมแย่งขาย True ตัวแม่ ดีกว่า 55

    ปล. คุณ Coppuck ทำงานเป็นตำรวจหรือเปล่าครับ ^^

    #5814
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Coppuck ถ่อมตัวจังเลย ยังไงมาช่วยให้ความรู้เพื่อนๆอีกนะครับแน่นปึ้กขนาดนี้ อิอิ

    #5813
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ไม่ใช่ตำรวจครับเป็นวิศวกรธรรมดาๆหาเช้ากินค่ำไปวันๆครับ ส่วน TRUE โดนข่าว 3G ยังแอบปิดบวกได้คงต้องทนถือต่อไปครับ แต่อิจฉาคนแถวนี้ได้ UV กันเป็นแถบมากกว่าครับ

    #5812
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ผมได้ UV ก็ได้ตามระบบ ไม่ได้ได้กำไรแบบ Jackpot อะไรจนทำให้พอร์ทเป็นเด้งๆข้ามคืนครับ 55 สะสมๆไปเรื่อยตามกาลเวลา เพราะงั้นพอร์ทสวยๆอย่างคุณ Cuppuck ไม่ต้องมาอิจฉาพอร์ทผมหรอกมั้งครับ ^o^

    #5811
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ไม่ทราบว่า spec เครื่องมีผลกับเวลาในการ run พวก backtest,optimize,walkforward หรือป่าวครับ

    #5810
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    Spec เครื่องมีผลอย่างมีนัยยะครับ
    ผมมีคอมสองเครื่อง CPU 2 Core ทำออปติไมซ์ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
    คอมอีกตัวแรงกว่า CPU 4 Core ทำออปติไมซ์สมการเดิมใช้เวลา 50 วินาทีครับ

    #5809
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อ๋อ…ถึงว่าล่ะ ผมก็ 2 core แค่ backtest แบบ all ก็ 50วิ+ แล้ว ยิ่งทำ optimize ขนาด 800 – 1000 ตัวอย่าง กดแล้วนอนเลย ค่อยมาดูตอนเช้า

    #5808
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณครับ

    #5807
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    สวัสดีครับ

    ผมขอถามว่า เคยคิดบ้างเปล่าครับว่า Turtle system ฝรั่งเจ้าของทฤษฎีนี้มันสอนเรามาไม่หมด มันไม่บอกส่วนสำคัญไว้
    จากที่ผมทำ เข้าซื้อไม่ว่าจะกี่ครั้งก้อตาม จำนวนครั้งที่มันกำไรมากกว่า 85%เลย
    เข้า 7-8 ครั้ง จะขาดทุนสัก 1 ครั้งเท่านั้น

    #5806
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Turtle ninja ครับ พอจะบอกคีย์เวิร์ดสักคำที่ครอบคลุมส่วนสำคัญที่คุณพูดถึงไว้สักหน่อยได้ไหมครับ ว่ามันคือคำอะไร

    #5805
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ imaginthelogic ครับ

    ลองทำให้ excel ดูครับ อย่าใช้โปรแกรมรัน เอาแบบแมนนวล (manual) เลย
    ลองทำ ทุกวันๆ ไปเรื่อยๆ มันจะมองเห็นเองครับ (ถ้าเข้าใจระบบTurtle system จริงๆนะครับ ทำเอง จากข้อมูล 10 ปีใช้เวลาประมาณ 1 ชม เอง)
    ถ้า รัน Programs แล้ว มันเพียงแต่ใส่ข้อมูล แล้วได้ ผลลัพท์ ออกมา ไม่รู้ว่ากระบวนการมันทำงานอย่างไร สามารถปรับแก้ตรงไหนได้บ้าง
    ถ้าเราทำเอง เราจะเข้าใจทั้งกระบวนการ ว่ามันต้องแก้ตรงไหนครับ

    เท่าที่ผมทำ หุ้นขาขึ้น ระบบTurtle system มันได้กำไรขั้นต่ำ ชนะ ส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสูดถึงสูงสุด ในรอบนั้นเสมอ (ขั้นต่ำด้วยนะครับ)
    โดยใช้ excel ธรรมดานี่ล่ะครับ

    #5804
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Turtle Ninja ผมว่า %win สูงมากเกินระบบ Trend Following มากเหมือนกันนะครับ อาจมี Flaw บางอย่างที่เรามองไม่เห็นในการทดสอบไปหรือปล่าว (ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้ามันใช่ก็ดี แต่เป็นยังติดใจอยู่นึงครับ)

    จริงๆระบบ Turtle ในขาขึ้นโดยเฉพาะถ้าวัดช่วงสั้นๆไม่กี่เทรด %Win ก็สูงพอสมควรครับ แต่หากทดสอบกับหุ้นหลายๆตัวหรือเทรดหลายๆตัวพร้อมกันเป็น Portfolio ในระยะยาว %win มันจะไม่สูงมากเพราะไม่ได้ Optimize กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ค่าที่ได้ก็จะออกมาในเรทของ Trend Following ครับ

    ปล. ที่บอกว่า excel นี่ทดสอบกับหุ้นตัวไหนบ้างครับ แปลกดีเดี๋ยวเผื่อผมไปลองบ้าง แต่เท่าที่รู้มันทดสอบหลายๆตัวพร้อมกันไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ

    #5803
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    สวัสดีครับคุณมด

    เฉลี่ยมาจากหุ้น 50 ตัวใน set 50 ครับ ตั้งแต่ปี 45 เป็นต้นมา

    อย่าง Advanc ตั้งแต่ปี 45 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เข้าพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
    banpu ก้อเข้าพลาดไป 20% ได้ (เข้า 5 ครั้งจะพลาดสัก 1 ครั้งครับ) ตั้งแต่ ปี 45 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

    เข้าพลาดหมายถึง เข้าไปแล้ว ต้องขายขาดทุนในรอบนั้นครับ โดยผมตั้งไว้ที่ 5% ในการcut loss ครับ

    #5802
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เพิ่มเติมครับคุณมด

    ความรู้ผมได้มาจากเวบคุณมดนี่ล่ะครับ โดยเฉพา ะบทสัมภาษณ์เซียนหุ้น : Ed Seykota สุดยอด System Trader
    เอามาทดลองทำเรื่อยๆ
    flaw มีแน่นอนครับ
    เพราะการทำ excel ครั้งแรกจะสุ่มเอาก่อนโดยไม่เอา ค่าคอม มาคิดเลย และ เหมือนเราเห็นอนาคตของมันด้วย แต่พอได้ ผลลัพท์ ที่น่าสนใจ จึงทำการ test อีกหลายๆครั้ง
    เพื่อลด flaw มันออก โดยทำเสมือนเราไม่รู้ราคาของวันรุ่งขึ้นให้ปิดราคาไว้ แล้วบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะขายที่ราคาเท่าไร หรือ ซื้อที่ราคาเท่าไร แล้วเปิดราคาดูว่า ช่วง max min ของวันรุ่งขึ้นอยู่ในค่าที่เราต้องการซื้อขายหรือเปล่าครับ และ มีใส่ค่าคอมเข้าไป ถ้าค่ามันอยู่ในช่วง max min ของวันรุ่งขึ้น (ระบบจะบอกว่าให้ซื้อขายหลังปิดตลาดเท่านั้น)

    สิ่งที่ตอนนี้ยังไม่สามารถ แก้ได้คือ
    ถ้ากรณีใช้เงินจำนวนมาก แล้ว เมื่อทำการซื้อขายที่จุดสูงสุด (อาจจะใกล้จุดสูงสุด) หรือ จุดต่ำสุด (อาจจะใกล้จุดสูงสุด) ในวันนั้น แล้วมีคนมาซื้อ หรือ ขายให้เราหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ได้เอา volume เข้ามาเกี่ยวข้อง เอาแต่ราคามาเฉยๆ
    และ การตั้งราคาซื้อขายมีผลต่อการชักจูงราคาในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่า

    สมมติฐานทั้งหมดจะถูกใส่เข้าไป เสมือนเล่นหุ้นจริงๆ อาจคงได้เสมือนเท่านั้นครับ เพราะติดเงื่อนไขที่ผมบอกข้างต้น

    ค่อยๆทำทีล่ะตัวเลยครับ แล้วมาดูว่าช่วงซื้อขายมันเหลื่อมกันอย่างไร ทำให้เราสามารถจัดสรรเงินหมุนไปลงทุนในหุ้นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (แบบว่าให้เงินขี้เกียจน้อยลง)
    วิธีนี้มีข้อเสียคือ อาจไม่ได้เงินปันผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ รวมๆแล้ว เท่าที่คำนวณคร่าวๆ มันชนะ เงินปันผลที่ได้รับทั้งหมดระหว่างทางมาตลอดด้วย

    Key word สำคัญคือ “ผมคิดว่า เมื่อเราอุทานว่า AHAAA! นั่นแหละคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของราคา” ครับ

    #5801
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    %Win 85%
    กำไรต่อปี ดีไหมครับ

    #5800
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Unsign ครับ

    ไม่ได้เทียบต่อปี แต่ว่า ทำแบบทบต้นมาตลอดเลย
    advanc จากปี 45 ได้กำไรขั้นต่ำ 12 เท่า เน้น ขั้นต่ำนะครับ

    ตัวอื่นก้อ ก้อ ชนะผลต่างของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 45 ถึง ปัจจุบัน
    ไอ้ที่บอกว่าชนะ ก้อ ขั้นต่ำด้วย

    #5799
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอโทษครับที่เข้ามาเสนอความเห็นที่ดูเหมือนอวดอ้าง

    จุดประสงค์ผมต้องการบอกว่า ลองถอยมาสักก้าว นั่งคิดว่า ที่เค้าสอนมามันคืออะไร แล้วลองทำด้วยตัวเอง จะเจออะไรที่ดีกว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปครับ
    เมื่อเข้าใจวิธีการของมันแล้ว ค่อยเอามาใส่ในโปรแกรม มันจะง่ายกว่าเยอะ และผลตอบแทนได้เยอะกว่ามากครับ

    ผมชอบเวบนี้มาก เพราะได้ความรู้มากมายจากเวบนี้

    ต้องขอบคุณคุณมดอย่างมากที่ได้กรุณาทำเวบนี้ ตามสโลแกนว่า “แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น” ครับ

    ผมได้ความรู้ทกครั้งที่เข้ามาอ่านเวบนี้ครับ และได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อ่านซ้ำ

    ขอขอบคุณ คุณมดอีกครั้งครับ

    นับถืออย่างสูง

    #5798
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ช่วยกันออกความเห็น จะทำให้เราได้พัฒนาการลงทุนได้มากขึ้นครับ ^^

    ถามต่อนิดนึง …
    เวลาเราซื้อเนี่ย ซื้อทั้ง 50 ตัวเลยหรือเปล่า
    ถ้าไม่ เราจะเลือกหุ้นอย่างไรบ้าง แต่ละตัว ซื้อเป็นกี่% ของพอร์ตครับ

กำลังดู 25 ข้อความตอบกลับ - 51 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 88)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้