SiamQuant Knowledge Hub – คลังความรู้เพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ › Webboard › ห้องทั่วไป : พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ › รบกวนถามเรื่อง Backtesting ครับ?
- This topic has 88 ข้อความตอบกลับ, 10 เสียง, and was last updated 7 years, 6 months มาแล้ว by
นิรนาม.
-
ผู้สร้างกระทู้
-
กันยายน 17, 2012 เวลา 2:50 pm #5784
นิรนาม
ไม่เปิดใช้พอดีผมได้ลองๆสร้างระบบมาระบบนึง แล้วก็ลอง backtesting กับ Amibroker ดู
ทีนี้ปัญหาที่ผมพบ และอยากรบกวนถามหน่อยครับสมมติว่า parameters ของ ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนเฉพาะที่ผมจะบอกต่อไปนี้
– ผมลองเปลี่ยน time frame ที่เทสไปๆมาๆ เช่น 2000-2012, 1990-2012,2010-2012 ปรากฏว่าพอดู report มันมีผลกับ %CAR มากเลย คือ
ถ้า timeframe มากๆเช่น 1990-2012 จะได้ %CAR เยอะ
แต่ถ้าสั้นแบบ 2010-2012 จะได้ %CAR ต่ำลงมาก– ลองเปลี่ยน Position Sizing เป็น 5% 10% 20% 30% (ของ Portfolio) พวก 20% 30% จะให้ %CAR สูงมาก(CAR 20%-30%) แต่มันก็ให้ Risk/Reward ratio ออกมาไม่ดีคือได้ เกิน 1.0 เลยทีเดียว
Note:
– ระบบผมให้ค่า expectancy เป็นบวกทั้งหมดครับ มากน้อย ตามแต่เปลี่ยน parameters
– ระบบได้ Win% ประมาณ 35%
Loss% ประมาณ 65%ทีนี้ ผมเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยอะครับว่าเราจะเอาบรรทัดฐานไหนในการเทสระบบ
เช่น ต้องเทสให้ได้ CAR มากๆที่สุด, เทสให้ Risk/Reward ratio ต่ำสุด, ได้ %Win %Loss ให้ใกล้ 50/50 ที่สุด, และอื่่นๆคือตอนนี้ไม่รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นมาแ้ล้วเทสๆมาเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านะครับ…T_T
เพราะปรับบางตัวมันให้ %CAR ตั้ง 25%-35% ปรับบางตัว CAR ตกเหลือน้อยกว่า 10% ก็มี…ทีนี้ตอนไปปฏิบัติจริงผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไว้ใจสัญญาณของระบบเราได้หรือไม่?
พร่ามยาวไปนิดนะครับ…
-
ผู้สร้างกระทู้
-
ผู้เขียนข้อความตอบกลับ
-
ตุลาคม 4, 2012 เวลา 9:20 pm #5822
นิรนาม
ไม่เปิดใช้ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องนึงครับ ค่อนข้างแก้ยากด้วย
คือว่าผมเนี่ย เบี้ยน้อยหอยน้อย ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต 10 ตัว ซื้อตัวละไม้สองไม้เล็กๆก็ตังค์หมดแล้วอะครับ จะทำ pyramid trading อะไรก็ยากมาก– ที่ผมพยายามทำตอนนี้คือ แบ่งขายตัวอ่อนแอ ไปซื้อตัวแข็งแกร่ง แรงดีเพิ่ม —> เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย ?
***เป้าหมายก็คือ max profit ให้ได้มากที่สุดหนะครับ พอเห็นตัวไหนเริ่มแรงดีแล้ว ก็เลยคิดว่าควรให้น้ำหนักมันเพิ่ม… ผมโลภไปมั้ยครับ แหะๆๆ– สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?
– อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?ตุลาคม 4, 2012 เวลา 10:01 pm #5821นิรนาม
ไม่เปิดใช้ขอบคุณครับคุณ AonzZung สำหรับ Formula แต่ผมลองใช้แล้วกลับไม่มีตัวหุ้นเลยครับ T_T
ปรับเป็น Filter และปรับ Range เป็น 1 recent bars
เลือกวันเป็นเฉพาะวันนี้ แล้วก็กด Scan ครับ กลับไม่มีหุ้นเลย
ส่วนเรื่องที่คุณ AonzZung สอบถาม
ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องนึงครับ ค่อนข้างแก้ยากด้วย >_ เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย ?
***เป้าหมายก็คือ max profit ให้ได้มากที่สุดหนะครับ พอเห็นตัวไหนเริ่มแรงดีแล้ว ก็เลยคิดว่าควรให้น้ำหนักมันเพิ่ม… ผมโลภไปมั้ยครับ แหะๆๆสำหรับผม ผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงครับ ถ้าผมซื้อตาม Position Size ที่กำหนดแล้ว ผมจะให้ Profit Run จนกว่าจะได้ Cut loss ครับ เพราะการที่ไปจมเงินอยู่กับหุ้นตัวใด ตัวหนึ่ง จะเป็นการปิดโอกาสในการที่จะลงทุนในหุ้นตัวที่มีสัญญาณการซื้อตัวอื่นๆ เพราะหุ้นคงไม่ขึ้นไม้เดียวจบตลอดแน่นอนครับ
– สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?
– อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?ผมซื้อหุ้นตาม position size ทั้งหมด 5 ไม้ครับ
ไม้แรก 30% ของเงิน ที่จะลงทุนในหุ้น 1 ตัว
ไม้สอง 30%, ไม้สาม, ไม้สี่ ก็ 20%โดยให้ซื้อในราคา Price ไม้แรก + 1/2 ATR เพราะฉนั้นนวันๆนึง ผมก็อาจจะซื้อหลายไม้เลยครับ แต่จะซื้อเมื่อขึ้นเท่านั้น ถ้าลงก็จะถือตามที่ซื้อไว้ก่อนหน้า ไม่ซื้อถัวครับ
อันนี้คือแนวเล่นของผมนะครับ ปรับตามแล้วแต่สะดวก ^^
ตุลาคม 4, 2012 เวลา 11:33 pm #5820นิรนาม
ไม่เปิดใช้ถ้าใช้ filter ก็ต้องกดปุ่ม filter ครับ
scan จะใช้กับการเซ็ท Buy/Sellตุลาคม 5, 2012 เวลา 6:00 am #5819นิรนาม
ไม่เปิดใช้– ที่ผมพยายามทำตอนนี้คือ แบ่งขายตัวอ่อนแอ ไปซื้อตัวแข็งแกร่ง แรงดีเพิ่ม —> เป็นสิ่งที่ควรทำมั้ยครับ การปรับพอร์ตระหว่างทางเนี่ย
ถ้าจะทำควรอยู่ในกฏของระบบของเราซึ่งทดสอบมาแล้วว่าทำให้ผลตอบแทนดีขึ้น ถ้าจะมั่วทำผมว่าอย่าเลยครับเพราะมันไม่ได้การันตีว่าผลจะดีขึ้นเสมอไป
– สมมติว่าต่อมาๆ มันเริ่มเขียวทั้งพอร์ต ทีนี้จะทำไงครับ หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้อง pyramid แล้ว let profit run ไปเรื่อยๆเลย ?
ถ้าเงินหมดก็อยู่เฉยๆ ถ้ามีเงินเหลือพอจะเข้าซื้อก็รอสัญญาณต่อไปครับ
– อีกอย่างคือ Pyramid Trading เนี่ย คือการไล่ซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่ายมั้ยครับ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆขึ้น ให้เราค่อยๆซื้อได้(เช่น ถ้าขึ้น 2% เราจะซื้อเพิ่ม 1 ไม้)
แต่มันโดดดึ๋งขึ้นไปเลยเช่น วันเดียว 5-10% ทีนี้เรามาไล่ซื้อมันเนี่ย มันจะน่ากลัวไปมั้ยครับ เพราะมันโดดสูงจังอะคับ (ค่อนข้างจะ price bias ครับข้อนี้) ?ถ้าเล่น Trend Following หรือ Momentum ไม่ควรกลัวความสูงครับ หุ้นวิ่งดีๆส่วนใหญ่จะไม่ให้โอกาสเราซื้อถูกๆครับ เขาทำนองว่าระบบที่ดีส่วนใหญ่มักทำยาก อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้นึกดีๆว่าจริงๆแล้ว เมื่อเราเข้าซื้อไปแล้วโดยกำหนด Position Size ที่เหมาะสม จุด Entry จะไรความหมายไปทันที เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะเข้าซื้อสูงหรือต่ำ เราก็จะขาดทุนในระดับที่เรากำหนดความเสี่ยงไว้อยู่ดีครับ เป็น Trend Follower ต้องซื้อแนวโน้มไม่ใช่ซื้อราคาครับ ถ้า Test มาแล้วว่าดีอย่าไปกลัว เพราะยังไงๆก็ขาดทุนตาม Position Size ครับ
ปล.พอร์ทถ้าดู % Gain แต่ละตัวคงไม่ค่อยมีอะไรให้โชวหวือหวาครับ ระบบเป็นระบบเก็บกินคำกลางๆจะเน้นการวนรอบและหมุนเงินเข้าไปหาหุ้นที่วิ่งดีที่สุดอย่างรวดเร็วเสียมากกว่า กำไรคำใหญ่แบบ Super Trend ถือเป็นผลพลอยได้ครับ ^_^
อันนี้เป็น %Gain แต่ละตัวในพอร์ทรอบที่พึ่งวนเข้ามาไม่นานนักครับ จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้สูงโด่อะไร แต่ส่วนใหญ่เงินมันจะไปจมหลายๆไม้อยู่ในตัวที่ %Gain สูงๆในพอร์ทครับ ถ้าอย่าง 3-4 ตัวล่างจะเป็นไม้เดียวมากกว่าครับ แต่ที่ได้เป้งๆหน่อยล่าสุดก็มีเช่น UV แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะระบบมันดีดออกมาก่อนเพื่อกัน Drawdown ซึ่งตอนนี้มันก็ยังทรงตัวสวยอยู่ (ขายหมูติดดอยบ้างอะไรบ้างเรื่อยๆครับ 55)
ตุลาคม 5, 2012 เวลา 6:08 am #5818นิรนาม
ไม่เปิดใช้อีกอย่างเรื่อง Breakout 20 วันนั้นผมแนะนำให้ลองไป Test หาจำนวนวันที่เหมาะสมดูนะครับ ตอนสัมมนา Super Trend ผมจับมาเป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อเป็นระบบประกอบกับตัวแปร SET method ที่ผมนำเสนอออกไปครับ เพราะถ้าไม่มีตัวกรองเพิ่มหน่อย 20 วันจะอันตรายเวลาขาลงมาถึงเนื่องจากระบบจะเกิดสัญญาณง่ายเกินไปแล้วไม่ได้หยุดเล่นเวลาตลาดโดยรวมไม่ดีครับ จริงๆลองดูระบบค่า RSI ที่สูงๆแข็งแกร่งๆดูก็ได้เหมือนกันนะครับคุณ Mercibenz
ตุลาคม 5, 2012 เวลา 7:21 am #5817นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ Mod ตื่นเช้าจังคับ ผมเลยได้ดูพอร์ทคุณ Mod แต่เช้าเลย ^_^
เรื่อง Pyramid Buy หรือทยอยซื้อนี่ นี่มีวิธีเขียนโปรแกรมใน Ami ยังไงอะครับ มีเว็ปหรือตัวอย่างโค้ดให้เข้าไปศึกษามั้ยครับ?
พอดีตอนนี้ระบบที่ทำจะเป็นการซื้อไม้เดียวต่อหุ้นเลยอะครับ จะไม่ซื้อซ้ำอีก (เพราะผมยังเขียนไม่เป็นงะ) T_T
อีกอย่างในระบบผมใช้ฟังชัน ExRem ด้วย คือมันจะมีแต่สัญญาณซื้อ ขาย สลับกันไปตลอดนะครับ จะไม่มีแบบสัญาณซื้อหลายๆสัญญาณต่อๆกันตุลาคม 6, 2012 เวลา 11:12 pm #5816นิรนาม
ไม่เปิดใช้การ Pyramid ลองดู SigScaleIn กับ SigScaleOut ครับ แล้วเอา ExRem ออก
เช่น Buy = iif(Buy Condition,SigScaleIn,0); Sell = iif(Sell Condition,SigScaleOut,0);เห็นทรูร่วงหนัก ลูกเราก็ร่วงตาม -30% เห็นจะได้ แต่ก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไป สรรพสิ่งย่อมมีเวียนว่ายตายเกิด ผลักกันบวกผลัดกันลบ ยังดีมีตัวอื่นๆมาช่วยกันดันปอด
ทุนต่ำเวลาขายนี้ช่างเลือกราคาไหนก็ได้จริงๆโดยไม่เครียด ถ้าจันทร์นี้ทรูยังร่วงอยู่ก็คงต้องดีดออกแล้ว ฝึกจิตใจให้ดีเป็นสำนักไร้ใจแล้วจะพบว่าอยู่รอดได้ยาวครับปล.คำพูดคุณมดทุกคำมีความหมายรวมทั้งปอดที่คุณมดโชว์ให้ดูด้วยครับ ดูแล้วจับมาตีให้แตกนะครับ ของดีๆนานๆทีจะมีครั้ง ต้องอ่านซ้ำๆหลายๆรอบแล้วจะได้อะไรดีๆอีกเยอะครับ ขอบคุณคุณมดมากครับ
ตุลาคม 6, 2012 เวลา 11:50 pm #5815นิรนาม
ไม่เปิดใช้หุ้นของคุณ Coppuck ผมมีอยู่ 4 ตัว แต่เป็นหุ้นสามัญนะ
เดี๋ยววันจันทร์ ผมแย่งขาย True ตัวแม่ ดีกว่า 55ปล. คุณ Coppuck ทำงานเป็นตำรวจหรือเปล่าครับ ^^
ตุลาคม 8, 2012 เวลา 8:16 am #5814นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ Coppuck ถ่อมตัวจังเลย ยังไงมาช่วยให้ความรู้เพื่อนๆอีกนะครับแน่นปึ้กขนาดนี้ อิอิ
ตุลาคม 8, 2012 เวลา 8:07 pm #5813นิรนาม
ไม่เปิดใช้ไม่ใช่ตำรวจครับเป็นวิศวกรธรรมดาๆหาเช้ากินค่ำไปวันๆครับ ส่วน TRUE โดนข่าว 3G ยังแอบปิดบวกได้คงต้องทนถือต่อไปครับ แต่อิจฉาคนแถวนี้ได้ UV กันเป็นแถบมากกว่าครับ
ตุลาคม 11, 2012 เวลา 7:17 am #5812นิรนาม
ไม่เปิดใช้ผมได้ UV ก็ได้ตามระบบ ไม่ได้ได้กำไรแบบ Jackpot อะไรจนทำให้พอร์ทเป็นเด้งๆข้ามคืนครับ 55 สะสมๆไปเรื่อยตามกาลเวลา เพราะงั้นพอร์ทสวยๆอย่างคุณ Cuppuck ไม่ต้องมาอิจฉาพอร์ทผมหรอกมั้งครับ ^o^
ตุลาคม 11, 2012 เวลา 10:22 am #5811นิรนาม
ไม่เปิดใช้ไม่ทราบว่า spec เครื่องมีผลกับเวลาในการ run พวก backtest,optimize,walkforward หรือป่าวครับ
ตุลาคม 11, 2012 เวลา 5:14 pm #5810นิรนาม
ไม่เปิดใช้Spec เครื่องมีผลอย่างมีนัยยะครับ
ผมมีคอมสองเครื่อง CPU 2 Core ทำออปติไมซ์ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
คอมอีกตัวแรงกว่า CPU 4 Core ทำออปติไมซ์สมการเดิมใช้เวลา 50 วินาทีครับตุลาคม 11, 2012 เวลา 6:14 pm #5809นิรนาม
ไม่เปิดใช้อ๋อ…ถึงว่าล่ะ ผมก็ 2 core แค่ backtest แบบ all ก็ 50วิ+ แล้ว ยิ่งทำ optimize ขนาด 800 – 1000 ตัวอย่าง กดแล้วนอนเลย ค่อยมาดูตอนเช้า
พฤศจิกายน 6, 2012 เวลา 1:23 am #5808นิรนาม
ไม่เปิดใช้ขอบคุณครับ
พฤศจิกายน 10, 2012 เวลา 6:47 pm #5807นิรนาม
ไม่เปิดใช้สวัสดีครับ
ผมขอถามว่า เคยคิดบ้างเปล่าครับว่า Turtle system ฝรั่งเจ้าของทฤษฎีนี้มันสอนเรามาไม่หมด มันไม่บอกส่วนสำคัญไว้
จากที่ผมทำ เข้าซื้อไม่ว่าจะกี่ครั้งก้อตาม จำนวนครั้งที่มันกำไรมากกว่า 85%เลย
เข้า 7-8 ครั้ง จะขาดทุนสัก 1 ครั้งเท่านั้นพฤศจิกายน 11, 2012 เวลา 8:22 am #5806นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ Turtle ninja ครับ พอจะบอกคีย์เวิร์ดสักคำที่ครอบคลุมส่วนสำคัญที่คุณพูดถึงไว้สักหน่อยได้ไหมครับ ว่ามันคือคำอะไร
พฤศจิกายน 11, 2012 เวลา 12:56 pm #5805นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ imaginthelogic ครับ
ลองทำให้ excel ดูครับ อย่าใช้โปรแกรมรัน เอาแบบแมนนวล (manual) เลย
ลองทำ ทุกวันๆ ไปเรื่อยๆ มันจะมองเห็นเองครับ (ถ้าเข้าใจระบบTurtle system จริงๆนะครับ ทำเอง จากข้อมูล 10 ปีใช้เวลาประมาณ 1 ชม เอง)
ถ้า รัน Programs แล้ว มันเพียงแต่ใส่ข้อมูล แล้วได้ ผลลัพท์ ออกมา ไม่รู้ว่ากระบวนการมันทำงานอย่างไร สามารถปรับแก้ตรงไหนได้บ้าง
ถ้าเราทำเอง เราจะเข้าใจทั้งกระบวนการ ว่ามันต้องแก้ตรงไหนครับเท่าที่ผมทำ หุ้นขาขึ้น ระบบTurtle system มันได้กำไรขั้นต่ำ ชนะ ส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสูดถึงสูงสุด ในรอบนั้นเสมอ (ขั้นต่ำด้วยนะครับ)
โดยใช้ excel ธรรมดานี่ล่ะครับพฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 7:54 am #5804นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ Turtle Ninja ผมว่า %win สูงมากเกินระบบ Trend Following มากเหมือนกันนะครับ อาจมี Flaw บางอย่างที่เรามองไม่เห็นในการทดสอบไปหรือปล่าว (ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้ามันใช่ก็ดี แต่เป็นยังติดใจอยู่นึงครับ)
จริงๆระบบ Turtle ในขาขึ้นโดยเฉพาะถ้าวัดช่วงสั้นๆไม่กี่เทรด %Win ก็สูงพอสมควรครับ แต่หากทดสอบกับหุ้นหลายๆตัวหรือเทรดหลายๆตัวพร้อมกันเป็น Portfolio ในระยะยาว %win มันจะไม่สูงมากเพราะไม่ได้ Optimize กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ค่าที่ได้ก็จะออกมาในเรทของ Trend Following ครับ
ปล. ที่บอกว่า excel นี่ทดสอบกับหุ้นตัวไหนบ้างครับ แปลกดีเดี๋ยวเผื่อผมไปลองบ้าง แต่เท่าที่รู้มันทดสอบหลายๆตัวพร้อมกันไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ
พฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 10:42 am #5803นิรนาม
ไม่เปิดใช้สวัสดีครับคุณมด
เฉลี่ยมาจากหุ้น 50 ตัวใน set 50 ครับ ตั้งแต่ปี 45 เป็นต้นมา
อย่าง Advanc ตั้งแต่ปี 45 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เข้าพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
banpu ก้อเข้าพลาดไป 20% ได้ (เข้า 5 ครั้งจะพลาดสัก 1 ครั้งครับ) ตั้งแต่ ปี 45 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเข้าพลาดหมายถึง เข้าไปแล้ว ต้องขายขาดทุนในรอบนั้นครับ โดยผมตั้งไว้ที่ 5% ในการcut loss ครับ
พฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 12:12 pm #5802นิรนาม
ไม่เปิดใช้เพิ่มเติมครับคุณมด
ความรู้ผมได้มาจากเวบคุณมดนี่ล่ะครับ โดยเฉพา ะบทสัมภาษณ์เซียนหุ้น : Ed Seykota สุดยอด System Trader
เอามาทดลองทำเรื่อยๆ
flaw มีแน่นอนครับ
เพราะการทำ excel ครั้งแรกจะสุ่มเอาก่อนโดยไม่เอา ค่าคอม มาคิดเลย และ เหมือนเราเห็นอนาคตของมันด้วย แต่พอได้ ผลลัพท์ ที่น่าสนใจ จึงทำการ test อีกหลายๆครั้ง
เพื่อลด flaw มันออก โดยทำเสมือนเราไม่รู้ราคาของวันรุ่งขึ้นให้ปิดราคาไว้ แล้วบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะขายที่ราคาเท่าไร หรือ ซื้อที่ราคาเท่าไร แล้วเปิดราคาดูว่า ช่วง max min ของวันรุ่งขึ้นอยู่ในค่าที่เราต้องการซื้อขายหรือเปล่าครับ และ มีใส่ค่าคอมเข้าไป ถ้าค่ามันอยู่ในช่วง max min ของวันรุ่งขึ้น (ระบบจะบอกว่าให้ซื้อขายหลังปิดตลาดเท่านั้น)สิ่งที่ตอนนี้ยังไม่สามารถ แก้ได้คือ
ถ้ากรณีใช้เงินจำนวนมาก แล้ว เมื่อทำการซื้อขายที่จุดสูงสุด (อาจจะใกล้จุดสูงสุด) หรือ จุดต่ำสุด (อาจจะใกล้จุดสูงสุด) ในวันนั้น แล้วมีคนมาซื้อ หรือ ขายให้เราหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ได้เอา volume เข้ามาเกี่ยวข้อง เอาแต่ราคามาเฉยๆ
และ การตั้งราคาซื้อขายมีผลต่อการชักจูงราคาในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าสมมติฐานทั้งหมดจะถูกใส่เข้าไป เสมือนเล่นหุ้นจริงๆ อาจคงได้เสมือนเท่านั้นครับ เพราะติดเงื่อนไขที่ผมบอกข้างต้น
ค่อยๆทำทีล่ะตัวเลยครับ แล้วมาดูว่าช่วงซื้อขายมันเหลื่อมกันอย่างไร ทำให้เราสามารถจัดสรรเงินหมุนไปลงทุนในหุ้นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (แบบว่าให้เงินขี้เกียจน้อยลง)
วิธีนี้มีข้อเสียคือ อาจไม่ได้เงินปันผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ รวมๆแล้ว เท่าที่คำนวณคร่าวๆ มันชนะ เงินปันผลที่ได้รับทั้งหมดระหว่างทางมาตลอดด้วยKey word สำคัญคือ “ผมคิดว่า เมื่อเราอุทานว่า AHAAA! นั่นแหละคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของราคา” ครับ
พฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 12:58 pm #5801นิรนาม
ไม่เปิดใช้%Win 85%
กำไรต่อปี ดีไหมครับพฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 1:18 pm #5800นิรนาม
ไม่เปิดใช้คุณ Unsign ครับ
ไม่ได้เทียบต่อปี แต่ว่า ทำแบบทบต้นมาตลอดเลย
advanc จากปี 45 ได้กำไรขั้นต่ำ 12 เท่า เน้น ขั้นต่ำนะครับตัวอื่นก้อ ก้อ ชนะผลต่างของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 45 ถึง ปัจจุบัน
ไอ้ที่บอกว่าชนะ ก้อ ขั้นต่ำด้วยพฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 1:57 pm #5799นิรนาม
ไม่เปิดใช้ขอโทษครับที่เข้ามาเสนอความเห็นที่ดูเหมือนอวดอ้าง
จุดประสงค์ผมต้องการบอกว่า ลองถอยมาสักก้าว นั่งคิดว่า ที่เค้าสอนมามันคืออะไร แล้วลองทำด้วยตัวเอง จะเจออะไรที่ดีกว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปครับ
เมื่อเข้าใจวิธีการของมันแล้ว ค่อยเอามาใส่ในโปรแกรม มันจะง่ายกว่าเยอะ และผลตอบแทนได้เยอะกว่ามากครับผมชอบเวบนี้มาก เพราะได้ความรู้มากมายจากเวบนี้
ต้องขอบคุณคุณมดอย่างมากที่ได้กรุณาทำเวบนี้ ตามสโลแกนว่า “แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น” ครับ
ผมได้ความรู้ทกครั้งที่เข้ามาอ่านเวบนี้ครับ และได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อ่านซ้ำ
ขอขอบคุณ คุณมดอีกครั้งครับ
นับถืออย่างสูง
พฤศจิกายน 12, 2012 เวลา 5:22 pm #5798นิรนาม
ไม่เปิดใช้ช่วยกันออกความเห็น จะทำให้เราได้พัฒนาการลงทุนได้มากขึ้นครับ ^^
ถามต่อนิดนึง …
เวลาเราซื้อเนี่ย ซื้อทั้ง 50 ตัวเลยหรือเปล่า
ถ้าไม่ เราจะเลือกหุ้นอย่างไรบ้าง แต่ละตัว ซื้อเป็นกี่% ของพอร์ตครับ -
ผู้เขียนข้อความตอบกลับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้