fbpx

รบกวนถามเรื่อง Backtesting ครับ?

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5784
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    พอดีผมได้ลองๆสร้างระบบมาระบบนึง แล้วก็ลอง backtesting กับ Amibroker ดู
    ทีนี้ปัญหาที่ผมพบ และอยากรบกวนถามหน่อยครับ

    สมมติว่า parameters ของ ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนเฉพาะที่ผมจะบอกต่อไปนี้

    – ผมลองเปลี่ยน time frame ที่เทสไปๆมาๆ เช่น 2000-2012, 1990-2012,2010-2012 ปรากฏว่าพอดู report มันมีผลกับ %CAR มากเลย คือ

    ถ้า timeframe มากๆเช่น 1990-2012 จะได้ %CAR เยอะ
    แต่ถ้าสั้นแบบ 2010-2012 จะได้ %CAR ต่ำลงมาก

    – ลองเปลี่ยน Position Sizing เป็น 5% 10% 20% 30% (ของ Portfolio) พวก 20% 30% จะให้ %CAR สูงมาก(CAR 20%-30%) แต่มันก็ให้ Risk/Reward ratio ออกมาไม่ดีคือได้ เกิน 1.0 เลยทีเดียว

    Note:
    – ระบบผมให้ค่า expectancy เป็นบวกทั้งหมดครับ มากน้อย ตามแต่เปลี่ยน parameters
    – ระบบได้ Win% ประมาณ 35%
    Loss% ประมาณ 65%

    ทีนี้ ผมเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยอะครับว่าเราจะเอาบรรทัดฐานไหนในการเทสระบบ
    เช่น ต้องเทสให้ได้ CAR มากๆที่สุด, เทสให้ Risk/Reward ratio ต่ำสุด, ได้ %Win %Loss ให้ใกล้ 50/50 ที่สุด, และอื่่นๆ

    คือตอนนี้ไม่รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นมาแ้ล้วเทสๆมาเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านะครับ…T_T
    เพราะปรับบางตัวมันให้ %CAR ตั้ง 25%-35% ปรับบางตัว CAR ตกเหลือน้อยกว่า 10% ก็มี…

    ทีนี้ตอนไปปฏิบัติจริงผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไว้ใจสัญญาณของระบบเราได้หรือไม่?

    พร่ามยาวไปนิดนะครับ…

กำลังดู 13 ข้อความตอบกลับ - 76 ผ่านทาง 88 (ของทั้งหมด 88)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5797
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ผมอ่านแล้วยังมึนๆอยู่เดี๋ยวตอนดึกๆมาอ่านต่ออีกที ตอนนี้สมองช้ากำลังง่วงเลยครับแหะๆ แต่ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับ จริงๆชอบที่มีคนมาคุยกันเรื่องแบบนี้ สนุกดีครับ อีกอย่างเรื่อง System Trading แบบนี้จะไปหาคุยกับใครได้ง่ายๆกันที่ไหนจริงไหมครับ

    ถ้ามีของก็ช่วยกันปล่อยๆออกมาให้ผมดูดวิชากันด้วยนะคร้าบบบ ขอบคุณล่วงหน้า นับถือเช่นกันครับ อิอิ

    #5796
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอบคุณ Unsign ครับ

    ที่ทำ 50 ตัว นี่เพื่อหาค่าเฉลี่ยว่า ถ้าสุ่มเลือกสัก ตัว ใน set 50 มันจะเป็นอย่างไรครับ
    ได้ผลออกมาว่าระหว่างรอซื้อ (หลังจากขายหุ้น A) สามารถ มองหาหุ้นอื่น เข้าซื้อได้ครับ
    ผลกำไร ขึ้นกับตลาดจริงๆ ว่าหุ้นตัวที่เราเข้าไปจับมันขึ้นไปขนาดไหนครับ <== กำลังหาวิธีอยู่ว่ามีวิธีคัดเลือกความแข็งแกร่งหุ้นอย่างไรบ้าง

    #5795
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอบคุณมด

    ขอบคุณครับ

    ใช่ครับ system trading หาคนคุยด้วยยากมาก ยิ่ง following system หรือ turtle system ด้วย
    หาคนเข้าใจจริงๆ ก้อยากเหมือนกันครับ

    #5794
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    พอจะเข้าใจแล้วครับ …

    เอ.. อย่าง Advance นี่ ใน 10 ปี ซื้อขายประมาณกี่ครั้งครับ

    #5793
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    68 รอบครับ

    #5792
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    น่าสนใจมากครับคุณ Turtle Ninja ถ้าจะกรุณารบกวนช่วยอธิบายชัดๆ หน่อยครับว่า tactic มันอยู่ตรงไหน ผมมันมันคนหัวช้า อ่านบทความ Turtle system ทั้ง 11 ตอนของคุณมด อยู่หลายรอบก็ยังมึนๆ อยู่ครับ

    #5791
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตอบคุณ Sys ครับ

    ลอง โหลด ข้อมูลหุ้นย้อนหลังมาสัก 10 ปี (ตัวไหนก้อได้ครับ ใน set50) ลงใน Excel แล้วนั่งทำตามที่เข้าใจไปเรื่อยๆครับ แล้วคุณจะเห็นอะไรดีๆครับ

    #5790
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    นั่นแหละครับ .. ผมถึงได้ชอบนั่งดู Trade List
    Trade List ธรรมดาๆเนี่ยแหละ นั่งไล่ทำตามที่มันบอกไปทีละบรรทัดเลย ย้อนไปสิปปี ยี่สิบปี มันบอกอะไรๆเราได้เยอะมาก

    Backtest Report มันให้ความรู้สึกเหมือนดูเกรดรวม ดูใบสมัครงาน เรซูเม่ บอกได้แค่ว่าคนนี้ที่ผ่านมาเก่งกาจแค่ไหน IQ เป็นไงบ้าง คนนี้เคยผ่านอะไรมาบ้าง แล้วผลลัพธ์เป็นไง
    แต่ Trade List จะให้ความรู้สึกเหมือนเราไปนั่งสัมภาษณ์ ตรวจข้อสอบ ตรวจลึกถึงกระดาษทดที่ใช้สอบเลย มันบอกถึงกลไกแบบไหนที่เค้าใช้ เค้าใช้พฤติกรรมแบบไหน EQ เป็นไงในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน เห็นจุดด้อย จุดดี จุดเสีย พฤติกรรม รูปแบบการตอบสนอง ทั้งหมด

    ตัวอย่างภาษาคนง่ายๆ เช่น ระบบสั่งให้ซื้อหุ้น A จำนวน 1,000 หุ้น ผลปรากฏว่าถือ 20 วันแล้วขายได้กำไร 70%
    แต่ว่าระหว่างที่เราถือตลอด 20 วันมีโอกาสทำกำไรสูงสุด (MFE : Maximum Favor Excursion) ได้ถึง 100% พูดง่ายๆ ตอนได้กำไร 100% ไม่ขาย มาขายตอนกำไร 70%
    และระหว่างที่เราถือตลอด 20 วันมีโอกาสขาดทุนสูงสุด (MAE : Maximum Adverse Excursion) ได้ถึง -20% พูดง่ายๆ ซื้อปุ้ป ร่วงปั้ป -20% แต่เด้งกลับมาให้เราขายตอนที่ +70%

    สิ่งที่เราได้จากการสัมภาษณ์ผ่าน Trade List มีอะไรบ้าง

    สัมภาษณ์ ณ ตอนที่ ซื้อ
    – ทำไมมันถึงให้เราซื้อตัวนี้? -> ก็เพราะสมการเขียนว่า Breakout 20 วันไง
    – แล้วทำไมมันถึง Breakout 20 วันล่ะ -> ก็เพราะแรงซื้อชนะแรงขาย มันเลยดันให้ราคาให้สูงขึ้นไง ง่ายๆ
    – แล้วทำไมแรงซื้อถึงเข้ามาตอนนี้ แล้วแรงขายหายไปไหน -> ลองเช็คข่าวย้อนหลังดูพบว่า หุ้น A กำลังจะมีข่าวดี คงมีคนเก็บไป คนมีของก็ไม่มีใครอยากขาย ถูกป่ะ
    – แล้วทำไมแรงซื้อเข้ามาที่หุ้นตัวนี้ -> ลองดูตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน พบว่า หุ้น A มีแววว่าจะประมูลชนะ แต่ข่าวยังไม่ออก ตัวอื่นๆในกลุ่มดูจากงบการเงินแล้วไม่น่าจะสู้ได้ แรงซื้อเลยมาที่ตัวนี้แล้วออกมาในรูปของอินดี้ต่างๆ ถึงได้ให้เลือกหุ้น A ไง
    – แล้วถ้าเกิดประมูลไม่ชนะล่ะ -> ก็ถึงได้ให้ซื้อแค่ 1,000 หุ้นไง
    – ทำไมต้อง 1,000 จัดไป 100,000 ตีแตกหมดปอดเลยไม่ได้หรอ -> ไม่ได้ ดูย้อนอดีตแล้วพบว่าหุ้นตัวนี้ผันผวนเหลือเกิน แรงขายทำกำไรมีตลอดทาง ด้วยความผันผวนเท่านี้ เกิดดวงซวยประมูลไม่ชนะแล้วอัดไป 100,000 หุ้นที่ราคา All time high เอ็งจะทำไง เอ็งลดหน้าตักเหลือ 1,000 น่ะดีแล้ว
    – High Risk High Return ไงอัดไปดิ ก็มั่นใจนี่ -> เอ็งเอาเงินส่วนต่างไปลงตัวอื่นดีกว่านะ หุ้นเทพไม่ได้มีแค่หุ้น A ตัวเดียวในตลาด มันมีให้ซื้อทุกวัน
    – มีทุกวันจริงหรือ -> จริง เพราะตอนนี้ SET เป็นขาขึ้น อะไรๆก็ดูดีไปหมด เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะดันหุ้นขึ้นไป เหมาะจะปล่อยข่าว ชง อะไรๆสารพัด เหมาะแล้วที่จะเกาะเทรนหุ้น A ไป
    – แล้วมันจะขึ้นไปนานแค่ไหน -> ไม่รู้ บอกไม่ได้จนกว่าเทรนจะเปลี่ยน ที่บอกได้ตอนนี้คือยังไม่จบขาขึ้น แต่ถ้าผิดทางก็ตั้งคัตลอสไว้แล้ว
    – ตั้งคัตลอสทำไม ในเมื่อกราฟสวยขนาดนี้ -> ไม่มีใครรู้อนาคต ทุกอย่างคือความน่าจะเป็นทั้งนั้น ปล่อยให้มันเป็นไป ที่พอจะทำได้คือควบคุมความเสี่ยงเงินเราเอง เวลาเจ็บจะได้แค่จี้ดๆ
    – โอเคงั้นจัดไป Buy A : 1,000 -> จัดไป

    ผ่านไป 3 วัน
    – แม่งหุ้น A ติดลบ -20% แล้ว โกหกนี่ -> เย็นไว้ ยังไม่ถึงจุดคัต
    – ลบ -20% แล้วเนี่ยนะ ไม่คัต? -> ใช่ ไม่ต้องห่วง สังเกตุวอลุ่มดีๆ เจ้ากำลังกดเก็บของอยู่
    – ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น จะทำไง -> ทุกอย่างคำนวณไว้หมดแล้วก่อนเข้าซื้อแล้ว ต่อให้ร้ายแรงจริงๆต้องคัตหุ้น A ที่ -30% แต่เงินทุนทั้งหมดของปอดก็หายไปแค่ -1% เองนะ ดูดีๆ
    – ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น -> เพราะเราควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเข้าซื้อแล้วไง ถึงได้ให้ซื้อไปแค่ 1,000 หุ้นตั้งแต่แรก

    ผ่านไป 5 วัน
    – กำไร 50% แล้ว ยังไม่ขายอีกหรอ -> ยังไม่ขาย เทรนยังไม่เปลี่ยนเลยขายตอนนี้ก็หมูดิ
    – แล้วจะขายเมื่อไหร่ โดนตบขึ้นตบลงตลอดทางเลยนะ เหมือนจะไปไม่รอดแล้ว -> ตอบไม่ได้ จนกว่าจะเปลี่ยนเทรนจริงๆ ตอบได้เพียงตอนนี้ข่าวดียังมี SET ยังขาขึ้น แรงซื้อยังเข้ามาเรื่อยๆ เรื่องอะไรจะปล่อยล่ะ

    ผ่านไป 7 วัน
    – กำไร 100% แล้ว ไม่ขายอีกหรอ -> ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวหมู
    – เออๆ

    ผ่านไป 20 วัน มีคำสั่งให้ขายหุ้น A
    – หุ้น A ร่วงหนัก เหลือกำไร 70% -> ให้ขายได้แล้ว เพราะ Breakout Low 10 วันแล้ว
    – ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น -> ไม่รู้เหมือนกัน แต่รู้ว่าเกินความผันผวนที่รับได้แล้ว แรงขายเริ่มมากกว่าแรงซื้อ ไม่ใช่รูปแบบที่เคยรู้จักอีกแล้ว ต้องขายออกเพื่อลดความเสี่ยงลง
    – ตอนกำไร 100% ทำไมไม่ขาย -> ก็เหมือนตอนที่ถามไปตอนกำไร 50% นั่นแหละ ไม่มีใครรู้อนาคตหรอก
    – แล้วจะกลับมาเล่นหุ้น A อีกไหม -> ไม่รู้เหมือนกัน จนกว่าจะมีรูปแบบที่เคยรู้จักเกิดขึ้นซ้ำอีกนั่นแหละ ระหว่างนี้ไปเล่นตัวอื่นๆเถอะ

    สรุปคือ ถ้าดู Backtest Report คุณจะเห็นแค่กำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ แต่ถ้าดู Trade List คุณจะเห็นหมดเลยว่ามันเป็นมายังไงกว่าจะมีกำไรครับ เห็นหมดทั้งจุดดี จุดด้อย จุดที่ยังปรับปรุงได้ และที่สำคัญสภาพจิตใจครับ

    #5789
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Coppuck จ๊าบจริงๆ
    สงสัย Automatic trading มีคู่แข่งที่น่ากลัวซะแล้ว อิอิ …

    #5788
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณ Coppuck พื้นฐานแน่นจริงๆ จิตวิทยาการลงทุนทุกเม็ดเลย ฟิตจริงๆ อย่างผมบางระบบมีหลายพันเทรดก็ดูไม่ไหวเหมือนกัน 55

    #5787
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อยากเห็นคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง system trading เยอะๆ ผมจะได้สูบข้อมูล อิอิ ^_^!

    #5786
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    นับถือคุณ Coppuck และ คุณ Unsign ครับ

    ถ้าต้องการเล่นแค่ชนะตลาด จริงๆเล่นพวกกองทุน set ก้อได้ครับ
    ใช้เวลาวันล่ะ 10 นาที ก้อเล่นชนะตลาดได้แล้ว

    #5785
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    กระทู้นี้ epic จริงๆครับ มีค่ามากๆ

กำลังดู 13 ข้อความตอบกลับ - 76 ผ่านทาง 88 (ของทั้งหมด 88)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้