fbpx

ลอง copy สูตร Graham มา Backtest แล้วทำไมผลลัพธ์แตกต่างเยอะมากครับ

SiamQuant Knowledge Hub – คลังความรู้เพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ลอง copy สูตร Graham มา Backtest แล้วทำไมผลลัพธ์แตกต่างเยอะมากครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #8963
    jo7393
    Participant

    ลอง  copy สูตร Graham มา Backtest แล้วทำไมผลลัพธ์แตกต่างเยอะมากครับ

    สูตรจากเวบ ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย วันที่ตรงกัน ใช้ AFL จาก include เหมือนกัน ผลลัพธ์ได้ตามรูปครับ  ไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนที่ควรตั้งค่าเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

กำลังดู 10 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #8965
    jo7393
    Participant

     

    #8971
    atipatr
    Participant

    ต้องตั้ง เงินทุนกับค่า คอมมิชชั่นให้ตรงกันด้วยนะครับ

    #8973
    jo7393
    Participant

    เงินทุนกับค่าคอม ถูกตั้งโดยเขียนเป็น AFL อยู่ใน include rotation แล้วนิครับ และสูตร include rotation ก็ยกมาทั้งหมด ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

    #8974
    zephyr
    Participant

    เท่าที่ผมสังเกตุ คือ code ไว้ว่า position size 3.33% แต่ตอนดู trade list ปรากฏว่ามันไม่ได้ซื้อตามนั้น ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ว่า setting ผิดพลาดตรงไหน ถ้าซื้อตามที่ code จริง position value ของปีแรก ควรจะอยู่ที่ราวๆหุ้นละ 33,300 บาท

    ใครทราบช่วยแนะนำทีครับว่าควรแก้อย่างไร สำหรับผมก็ run ออกมาโดยที่ position size ไม่ใช่ 3.3% เหมือนกัน แต่ไม่เท่ากับของพี่โจ

     

    #8975
    Amibroker Platform
    Participant

    SetPositionSize( 3.3, spsPercentOfEquity );

    ลองเเบบนี้ดูคับ ว่าตรงมั้ย

    #8979
    zephyr
    Participant

    ในที่สุดผมก็พบแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน

    ผมเอะใจเรื่อง volume เลยไปดูที่ actual volume และเห็นว่ามันเข้าซื้อที่ 10% ของ actual volume เท่านั้น เลยต้องเข้าไปแก้ที่ backtest setting ตามรูปครับ เปลี่ยนจาก 10 เป็น 0   ก็ใช้ได้ตามปรกติ ผล backtest ไม่ตรงเป๊ะ แต่ใกล้เคียงเลยครับ

    Bactest Setting

    #8984
    kaluu
    Participant

    [quote quote=8979]ในที่สุดผมก็พบแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ผมเอะใจเรื่อง volume เลยไปดูที่ actual volume และเห็นว่ามันเข้าซื้อที่ 10% ของ actual volume เท่านั้น เลยต้องเข้าไปแก้ที่ backtest setting ตามรูปครับ เปลี่ยนจาก 10 เป็น 0 ก็ใช้ได้ตามปรกติ ผล backtest ไม่ตรงเป๊ะ แต่ใกล้เคียงเลยครับ  [/quote]

    อธิบายเพิ่มได้มั้ยครับ ว่า”<span style=”line-height: 1.5;”>actual volume”</span><span style=”line-height: 1.5;”>หมายถึงอะไร</span>

    ขอบคุณครับ

    #8985
    Amibroker Platform
    Participant

    การกำหนด % จำนวน Bar Vol คือ

    ถ้าวันนี้เเท่ง Bar มี Vol 1 ล้านหุ้น ถ้ากำหนดให้เป็น 0 ก็จะซื้อได้สูงสุด 1 ล้านหุ้น

    ถ้าวันนี้เเท่ง Bar มี Vol 1 ล้านหุ้น ถ้ากำหนดให้เป็น 10 ก็จะซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 1 เเสนหุ้น ก็คือ 10 % ของ Vol ทั้งวันคับ

    #8999
    zephyr
    Participant

    Actual volume ก็แปลตรงตัวครับ หมายถึง volume ที่มีการซื้อขายจริง

    เช่น เมื่อวันที่ 1 ของเดือนที่แล้ว หุ้น A มีการซื้อขายจริง 20000 หุ้น ถ้าเกิดเรา backtest ไปเจอว่าต้องซื้อหุ้น A  ในวันที่ 1 ของเดือนที่แล้ว ระบบจะให้เราซื้อหุ้น A ได้ไม่เกิน 10% ขอบ 20000 หุ้น ก็คือ 2000 หุ้นครับ ถึงแม้ว่าเราจะ code ไว้ว่าต้องซื้อมากกว่านั้นก็ตาม

    แต่ถ้าเราแก้ไข limit trade size ให้เป็น 0 แล้ว เวลาทำ backtest มันก็จะซื้อหุ้นได้ตามที่เรา code ไว้ครับ

    #9015
    jo7393
    Participant

    ขอบคุณคับ คุณ zephyr  ที่หาสาเหตุจนเจอ  ^_____^

กำลังดู 10 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้