- This topic has 10 ข้อความตอบกลับ, 5 เสียง, and was last updated 6 years, 8 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
-
ข้อความตอบกลับ
-
เงินทุนกับค่าคอม ถูกตั้งโดยเขียนเป็น AFL อยู่ใน include rotation แล้วนิครับ และสูตร include rotation ก็ยกมาทั้งหมด ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
เท่าที่ผมสังเกตุ คือ code ไว้ว่า position size 3.33% แต่ตอนดู trade list ปรากฏว่ามันไม่ได้ซื้อตามนั้น ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ว่า setting ผิดพลาดตรงไหน ถ้าซื้อตามที่ code จริง position value ของปีแรก ควรจะอยู่ที่ราวๆหุ้นละ 33,300 บาท
ใครทราบช่วยแนะนำทีครับว่าควรแก้อย่างไร สำหรับผมก็ run ออกมาโดยที่ position size ไม่ใช่ 3.3% เหมือนกัน แต่ไม่เท่ากับของพี่โจ
ในที่สุดผมก็พบแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน
ผมเอะใจเรื่อง volume เลยไปดูที่ actual volume และเห็นว่ามันเข้าซื้อที่ 10% ของ actual volume เท่านั้น เลยต้องเข้าไปแก้ที่ backtest setting ตามรูปครับ เปลี่ยนจาก 10 เป็น 0 ก็ใช้ได้ตามปรกติ ผล backtest ไม่ตรงเป๊ะ แต่ใกล้เคียงเลยครับ
[quote quote=8979]ในที่สุดผมก็พบแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ผมเอะใจเรื่อง volume เลยไปดูที่ actual volume และเห็นว่ามันเข้าซื้อที่ 10% ของ actual volume เท่านั้น เลยต้องเข้าไปแก้ที่ backtest setting ตามรูปครับ เปลี่ยนจาก 10 เป็น 0 ก็ใช้ได้ตามปรกติ ผล backtest ไม่ตรงเป๊ะ แต่ใกล้เคียงเลยครับ [/quote]
อธิบายเพิ่มได้มั้ยครับ ว่า”<span style=”line-height: 1.5;”>actual volume”</span><span style=”line-height: 1.5;”>หมายถึงอะไร</span>
ขอบคุณครับ
การกำหนด % จำนวน Bar Vol คือ
ถ้าวันนี้เเท่ง Bar มี Vol 1 ล้านหุ้น ถ้ากำหนดให้เป็น 0 ก็จะซื้อได้สูงสุด 1 ล้านหุ้น
ถ้าวันนี้เเท่ง Bar มี Vol 1 ล้านหุ้น ถ้ากำหนดให้เป็น 10 ก็จะซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 1 เเสนหุ้น ก็คือ 10 % ของ Vol ทั้งวันคับ
Actual volume ก็แปลตรงตัวครับ หมายถึง volume ที่มีการซื้อขายจริง
เช่น เมื่อวันที่ 1 ของเดือนที่แล้ว หุ้น A มีการซื้อขายจริง 20000 หุ้น ถ้าเกิดเรา backtest ไปเจอว่าต้องซื้อหุ้น A ในวันที่ 1 ของเดือนที่แล้ว ระบบจะให้เราซื้อหุ้น A ได้ไม่เกิน 10% ขอบ 20000 หุ้น ก็คือ 2000 หุ้นครับ ถึงแม้ว่าเราจะ code ไว้ว่าต้องซื้อมากกว่านั้นก็ตาม
แต่ถ้าเราแก้ไข limit trade size ให้เป็น 0 แล้ว เวลาทำ backtest มันก็จะซื้อหุ้นได้ตามที่เรา code ไว้ครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้