- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 9 years, 7 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
สวัสดีครับคุณมดและทุกท่าน
ผมขอความเห็นเกี่ยวกับสถิติของระบบที่ผมใช้อยู่ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีพอที่จะใช้ในระยะยาวหรือไม่ครับระบบนี้ใช้กับ SET50Index Futures ครับ
หลักการคือเป็น Trend Following นะครับ
ผม Back Test ระบบนับตั้งแต่ TFEX เปิดตลาดเมื่อกลางปี 2006 โดยเทรดทั้งด้าน Long และ Short พบว่า
– ระบบนี้มีค่า Expectation อยู่ที่ประมาณ 14 จุดครับ (คิดเป็นเงินก็ 14,000 บาท)
– ระบบนี้ให้สัญญาณเทรดจนถึงปัจจุบันไปทั้งสิ้น 80 ครั้งครับ
– ความแม่นยำคือ ถูก 42 ครั้ง ผิด 38 ครั้ง (เรียกว่าเกือบจะ 50:50 เลยครับ)
– ขนาดของกำไรเฉลี่ย ต่อ ขาดทุนเฉลี่ย คือ 3:1 ครับ
– Max Draw Down ของระบบนี้อยู่ที่ 78 จุดครับ (หรือ 78,000 บาท)จากข้อมูลที่กล่าวมา ไม่ทราบว่ามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งหากแนะนำ Money Management เพื่อเสริมระบบนี้มาด้วยครับ
ปล. เดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือแปลที่ซื้อมาจากคุณมดของ Dr. Tharp อีกรอบแล้วมาถกกันต่อนะครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
เท่าที่อ่านดูก็ใช้ได้อยู่นะครับ เรื่องความแม่นยำระบบ TF ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ส่วนระบบ MM ใช้เป็น Fix Fraction หรือจะลองปรับเป็น Fix Ratio ก็อาจจะให้ Equity Curve ที่ Smooth ขึ้นได้เหมือนกันครับ ยังไงคงต้องลองปรับๆแล้วดู Equity Curve ดูว่าถูกใจไหม ว่างๆแปะกราฟการเติบโตจากระบบมาอวดกันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ ^^
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้