fbpx

สถิติระบบผมเป็นอย่างนี้ถือว่าดีหรือไม่ครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องทั่วไป : พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ สถิติระบบผมเป็นอย่างนี้ถือว่าดีหรือไม่ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5618
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    สวัสดีครับคุณมดและทุกท่าน
    ผมขอความเห็นเกี่ยวกับสถิติของระบบที่ผมใช้อยู่ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีพอที่จะใช้ในระยะยาวหรือไม่ครับ

    ระบบนี้ใช้กับ SET50Index Futures ครับ
    หลักการคือเป็น Trend Following นะครับ
    ผม Back Test ระบบนับตั้งแต่ TFEX เปิดตลาดเมื่อกลางปี 2006 โดยเทรดทั้งด้าน Long และ Short พบว่า
    – ระบบนี้มีค่า Expectation อยู่ที่ประมาณ 14 จุดครับ (คิดเป็นเงินก็ 14,000 บาท)
    – ระบบนี้ให้สัญญาณเทรดจนถึงปัจจุบันไปทั้งสิ้น 80 ครั้งครับ
    – ความแม่นยำคือ ถูก 42 ครั้ง ผิด 38 ครั้ง (เรียกว่าเกือบจะ 50:50 เลยครับ)
    – ขนาดของกำไรเฉลี่ย ต่อ ขาดทุนเฉลี่ย คือ 3:1 ครับ
    – Max Draw Down ของระบบนี้อยู่ที่ 78 จุดครับ (หรือ 78,000 บาท)

    จากข้อมูลที่กล่าวมา ไม่ทราบว่ามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งหากแนะนำ Money Management เพื่อเสริมระบบนี้มาด้วยครับ

    ปล. เดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือแปลที่ซื้อมาจากคุณมดของ Dr. Tharp อีกรอบแล้วมาถกกันต่อนะครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5619
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เท่าที่อ่านดูก็ใช้ได้อยู่นะครับ เรื่องความแม่นยำระบบ TF ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ส่วนระบบ MM ใช้เป็น Fix Fraction หรือจะลองปรับเป็น Fix Ratio ก็อาจจะให้ Equity Curve ที่ Smooth ขึ้นได้เหมือนกันครับ ยังไงคงต้องลองปรับๆแล้วดู Equity Curve ดูว่าถูกใจไหม ว่างๆแปะกราฟการเติบโตจากระบบมาอวดกันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ ^^

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้