- This topic has 6 ข้อความตอบกลับ, 4 เสียง, and was last updated 6 years, 3 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
ขอสอบถามครับ หลังจากใช้ data siamquant มาพบว่าเวลาเรา backtest ระบบที่ใช้ใน amibroker บางทีพออัพเดทวันล่าสุดแล้ว หุ้นในพอร์ต(ในโปรแกรม amibroker)เปลี่ยนไป ซึ่งสังเกตดูเป็นมาหลายครั้งเหมือนกันครับ ผมเดาว่าน่าจะมาจาก adjusted price ซึ่งทำให้ผล backtest ใน amibroker ได้หุ้นคนละตัวกับในพอร์ตจริงบ่อยๆครับ
อยากถามว่าทุกๆท่านแก้ปัญหานี้ยังไงครับ มีคนพบปัญหานี้ไหม และสาเหตมาจากอย่างอื่นรึป่าวครับขอบคุณครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
ใช่คับ ผลมาจาก adjusted price เป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่เปลี่ยนเเปลงอะไรมากไม่เป็นปัญหาคับ
เเต่ถ้าเปลี่ยนมากเกิน 20% โดยรวม ก็อาจจะเป็นปัญหามาจากระบบของเราเองที่ทำส่วนหนึ่งคับ
ขอบคุณที่ช่วยให้ Feedback เข้ามานะครับ เรื่อง Adjusted Data เป็นเรื่องแบบ Trade-Off ได้อย่างเสียอย่าง ซึ่งถ้าไม่ทำก็จะทำให้ผล Backtested เพี้ยนไม่สมจริงไปได้ไกล แต่หากจะหาหุ้นในปัจจุบันโดย Backtested จากจุดอ้างอิงในอดีตด้วยวิธีการนี้ ก็จะมีหุ้นเพี้ยนบ้างเมื่อเวลามีการปรับราคาย้อนหลังครับ
เดี๋ยวขอเอาโจทย์นี้ไปคิดต่อนิดนึงนะครับว่าจะแก้ปัญหาให้กับพวกเราอย่างไรได้บ้าง ถ้าได้เรื่องยังไงจะมาแจ้งบอกอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณครับ
ต้องพยายามใช้ข้อมูลที่มาครบทั้งราคาและข้อมูลการเงินด้วย จะช่วยลดความแตกต่างลงได้บ้างครับ หากใช้เฉพาะข้อมูลราคามา explore ตอนสิ้นวันจะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้