fbpx

สอบถามการ backtest ระบบ เมื่ิอใช้ data siamquant

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support สอบถามการ backtest ระบบ เมื่ิอใช้ data siamquant

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #11004
    Disinfect
    Participant

    ขอสอบถามครับ หลังจากใช้ data siamquant มาพบว่าเวลาเรา backtest ระบบที่ใช้ใน amibroker บางทีพออัพเดทวันล่าสุดแล้ว หุ้นในพอร์ต(ในโปรแกรม amibroker)เปลี่ยนไป ซึ่งสังเกตดูเป็นมาหลายครั้งเหมือนกันครับ ผมเดาว่าน่าจะมาจาก adjusted price ซึ่งทำให้ผล backtest ใน amibroker ได้หุ้นคนละตัวกับในพอร์ตจริงบ่อยๆครับ
    อยากถามว่าทุกๆท่านแก้ปัญหานี้ยังไงครับ มีคนพบปัญหานี้ไหม และสาเหตมาจากอย่างอื่นรึป่าวครับ

    ขอบคุณครับ

กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #11005
    Amibroker Platform
    Participant

    ใช่คับ ผลมาจาก adjusted price เป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่เปลี่ยนเเปลงอะไรมากไม่เป็นปัญหาคับ

    เเต่ถ้าเปลี่ยนมากเกิน 20% โดยรวม ก็อาจจะเป็นปัญหามาจากระบบของเราเองที่ทำส่วนหนึ่งคับ

     

    #11007
    Disinfect
    Participant

    ขอบคุณครับ จริงๆแล้วไม่ได้มีผลกระทบมาก แค่รู้สึกงงเล็กน้อยตอนแรกครับกับหงุดหงิดใจนิดหน่อยครับ แหะๆ

    #11008

    ขอบคุณที่ช่วยให้ Feedback เข้ามานะครับ เรื่อง Adjusted Data เป็นเรื่องแบบ Trade-Off ได้อย่างเสียอย่าง ซึ่งถ้าไม่ทำก็จะทำให้ผล Backtested เพี้ยนไม่สมจริงไปได้ไกล แต่หากจะหาหุ้นในปัจจุบันโดย Backtested จากจุดอ้างอิงในอดีตด้วยวิธีการนี้ ก็จะมีหุ้นเพี้ยนบ้างเมื่อเวลามีการปรับราคาย้อนหลังครับ

    เดี๋ยวขอเอาโจทย์นี้ไปคิดต่อนิดนึงนะครับว่าจะแก้ปัญหาให้กับพวกเราอย่างไรได้บ้าง ถ้าได้เรื่องยังไงจะมาแจ้งบอกอีกครั้งนะครับ

    ขอบคุณครับ

     

    #11009
    Disinfect
    Participant

    ยินดีครับ ^^

    #11010
    zephyr
    Participant

    ต้องพยายามใช้ข้อมูลที่มาครบทั้งราคาและข้อมูลการเงินด้วย จะช่วยลดความแตกต่างลงได้บ้างครับ หากใช้เฉพาะข้อมูลราคามา explore ตอนสิ้นวันจะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรครับ

    #11011
    Amibroker Platform
    Participant

    อย่างที่คุณ Zephyr กล่าวมาเลยคับ เหมือนกับว่าหุ้นมันซื้อตามลำดับอักษร ABC…Z

    เเต่ถ้าอักษรเดียวกัน ไม่รู้ว่ามันซื้อตามลำดับเลขด้วยมั้ย ผมไม่เเน่ใจ ราคามันขยับตลอด ทำให้อาจจะลำดับการซื้อเปลี่ยนหรือเปล่าคับ

    ส่งผลให้ ผล Report เปลี่ยนไปเล็กน้อยบ้าง

    เรื่องซื้อลำดับเลขไม่เเน่ใจคับ ลองเช็คดูคับ

กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้