ลองดูอันนี้คับ @Toeye

Code นี้ผมใช้ WatchList SET50 เป็นตัวอย่างคับ อยากจัดกลุ่มยังไงก็กำหนด  WatchList ได้เองเลยคับ

ถ้าจะจัดเป็น industry ก็ให้เอา Symbol industry ใส่ลงไปใน Watchlist  คับ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

wlnum = CategoryFind( “SET50”, categoryWatchlist );     //Find watchlist number

symlist = CategoryGetSymbols( categoryWatchlist, wlnum );

if( Status(“stocknum”) == 0 )

{

//Delete static variables

StaticVarRemove( “RSScore*” );

for( i = 0; ( sym = StrExtract( symlist, i ) ) != “”; i++ )

{

SetForeign( sym );

mkt = Foreign(“^SET”,”C”);

_20DaysRelStrength = (ROC(C,20))/ROC(mkt,20);

RestorePriceArrays();

StaticVarSet( “RSScore” + sym, _20DaysRelStrength );

}

//Perform ranking (Normal mode)

StaticVarGenerateRanks( “Rank”, “RSScore”, 0, 1224 );

}

RankRS = StaticVarGet( “RankRSScore” + Name() );

Filter = 1;

mkt = Foreign(“^SET”,”C”);

_20DaysRelStrength = (ROC(C,20))/ROC(mkt,20);

AddColumn(RankRS,”RankRS”,1.0);

AddColumn(_20DaysRelStrength,”RelStrength”,1.2);

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ส่วนเรื่อง Ranking ใน Amibroker สามารถใช้ Code ที่คุณ Amibroker Platform โพสไว้เป็นตัวอย่างได้เลยครับ

แต่ keep in mind เรื่อง Error ไว้ด้วยนะครับ (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Link1 และ Link2 ครับ)

หาก Process ในการทดสอบมี Error ผลลัพธ์ก็จะมี Error ไม่มากก็น้อย…

การเชื่อมั่นและปฏิบัติตามผลลัพธ์ที่มีความผิดพลาด อาจนำมาซึ่งความเสียหายของเงินทุนได้เช่นกันนะครับ

หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ แนะนำว่านำข้อมูลออกมา Ranking ในโปรแกรมอื่นเช่น Excel เพื่อใช้ตรวจสอบเทียบเคียงไปด้วยจะดีที่สุดครับ

อ่านแล้วได้ความรู้ เลยลองเล่นเพื่อเปรียบเทียบดูครับ

{//VARIABLE

IndexSymbol =”^SET”;

RelativeType = ParamList(“Relative Type”, “Basic form|Relative form|Percent form”);

}

{//BASIC FORM

RS1 = RelStrength(IndexSymbol);

}

{//RELATIVE FORM

Period  = 20;

IndexPrice = Foreign(IndexSymbol,”C”);

StockRel = C / Ref(C,-Period);

IndexRel = IndexPrice / Ref(IndexPrice,-Period);

RS2 = StockRel / IndexRel;

}

{//PERCENT FORM

Period= 20;

IndexPrice = Foreign(IndexSymbol,”C”);

StockChange = ROC(C,Period);

IndexChange = ROC(IndexPrice,Period);

RS3 = StockChange / IndexChange;

}

{//PLOT LINE CHARGE

if (RelativeType==”Basic form”) {

Plot(RS1, “Basic form”, ParamColor( “Basic form Color”, colorWhite) , styleLine+styleOwnScale, Null, Null, Null);

}else if  (RelativeType==”Relative form”) {

Plot(RS2,”Relative form”, ParamColor( “Relative form Color”, colorYellow), styleLine+styleOwnScale, Null, Null, Null );

}else {

Plot(RS3, “Percentage form”, ParamColor( “Percentage form Color”, colorGreen), styleLine+styleOwnScale, Null, Null, Null );

}

}

{//EXPLORE DATA

Title = ” {{NAME}} {{DATE}} {{INTERVAL}} “+Open+”:”+O+” High:”+H+” Low:”+L+” Close:”+C+ “\n”+

“Index Price:”+WriteVal(IndexPrice,2)+” “+

“BASIC FORM:”+WriteVal(RS1,2)+ ” “+

“RELATIVE FORM:”+WriteVal(RS2,2)+ ” “+

“PERCENT FORM:”+”Stock Change:”+WriteVal(StockChange,1.2)+” Index Change:”+WriteVal(IndexChange,1.2)+” RS:”+WriteVal(RS3,1.2)+ ” “;

Filter = 1;

AddColumn( C, “C”, 1.2);

AddColumn( IndexPrice, IndexSymbol, 1.2);

AddColumn( RS1, “Basic form”, 1.2);

AddColumn( RS2, “Relative form”, 1.2);

AddColumn( RS3, “Percentage form”, 1.2);

}

เนื่องจากมีคนถามผมถึงรูปแบบอื่นๆ ผมจึงขอลงหลักการคิดไว้ที่นี่นะครับ

relative strength ที่ว่ามีหลายรูปแบบ จริงๆ แล้วเราก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ครับ

1. Basic form – เปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นไม่ได้

2. Normalized form – เปรียบเทียบกับหุ้นอื่นได้

2.1 Normalized start point (No limit – ไม่มี max/min) เช่น

a. relative form – normalized ให้ค่าเริ่มต้นเป็น 1

b. percentage form – normalized ให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0

c. standard form ( Z, T, ACT ) – normalized ให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0

d. range form – normalized ให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0

2.2 Normalized range (Has limit – มี max/min) เช่น

a. stochastic form – normalized range เป็น 0-100

b. wilder form – normalized range เป็น 0-100

2.3 Special form – รูปแบบพิเศษที่ trader แต่ละคนคิด อันนี้มีเป็นจำนวนมากเช่น

a. weinstein form

b. wright form

ทุกรูปแบบ เป็นการ “วัด momentum” ของหุ้นเหมือนกันหมด ต่างกันแค่ “วิธีการคำนวณ” เท่านั้นเองครับ

ดังนั้นเลือกซักรูปแบบนึงที่คิดว่ามันวัด momentum ได้ตรงกับความคิดเรา แล้วทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เพื่อนำไปใช้ก็พอครับ

สวัสดีครับคุณ likhun ตอนนี้ทางเราได้ทำการปล่อย SiamQuant 3.0 The Alpha Suite Full Version ซึ่งมีการปรับปรุงในส่วนของการ Ranking ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นครับ โดยสามารถ Download และติดตั้งได้จาก Link นี้ครับ

Download

การใช้งาน Function SQStaticVarGetRankScorePercentile() จะอยู่ใน Code ระบบ SQSystem 004 – Livermore , SQSystem 011 CANSLIM และ SQSystem 021 Minervini Trend Template ครับ โดยจะอยู่ใน pattern การเขียนเหมือนกันทั้ง 3 ระบบครับ

หากผมจะเขียนโค้ดต่อเอง จากโค้ดที่แสดงไว้ใน REPLY #11059 ซึ่ง RANK ที่จัดออกมาเบื้องต้นเป็นลำดับ 1,2,…จำนวนหุ้นทั้งหมดในwatchlist
ให้ออกมาในรูปของ percentile ให้ใช้งานได้ในแง่ROCตามที่บอกไว้ ไม่กระชับไม่เป็นไร ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ