ตอบข้อแรก ใช้ close คำนวน position size แต่ซื้อที่ราคา ato ครับ

1. เพื่อนๆที่กรองหุ้นแล้วซื้อโดยการใช้ราคาเปิดของวันถัดไปมีวิธีคำนวน position size ยังไงกันครับ เพราะราคาเปิด ato มัน
เป็นการสุ่มราคาทำให้ไม่รู้ราคาที่เราจะได้ซื้อที่แน่นอนแบบนี้ position size สมมติเรากำหนดไว้ให้ไม่เกิน 1 % ของพอร์ต แบบนี้เราก็ไม่สามารถคำนวนได้สิครับ

– นี่คือความเสี่ยงที่ต้องเจอในทางปฏิบัติครับ แต่เรื่องนี้เราควบคุมได้ผ่านการตั้ง Slippage ตั้งแต่ตอน Backtest ครับ
แนะนำว่าให้ติีกถูกที่ Use previous bar equity for position sizing ใน Setting แล้วก็ตั้ง Slippage เผื่อไว้สัก 2-5 ช่องไปเลย แล้วทดสอบดูจนพอใจครับ
พอใช้งานจริง ถ้าต้องซื้อหุ้น 1.00 บาท จำนวน 10,000 บาท โดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะราคาเปิดกี่บาท
ก็จับ 10,000 ตั้ง หารด้วย 1.05 จะได้ 9,500 หุ้น แล้วก็ตั้งซื้อข้ามคืนที่ราคา 1.05 จำนวน 9,500 เลยครับ
พอตลาดเปิดเราอาจได้ราคา 1.02 x 9,500 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบ 10,000 บาท ก็ซื้อเอาเองอีกหน่อยให้เต็มครับ
หรือถ้าขี้เกียจหน่อย ก็ตั้งไปเลย 1.05 x 10,000 หุ้น แล้วค่อยไปขายส่วนเกินทิ้งครับ
หรือถ้าขี้เกียจมากกว่านั้น ให้โทรบอกมาร์เลยครับว่าให้วงเงิน 10,000 หุ้น ไปซื้อให้หน่อย 5555

จริงๆบวกลบนิดหน่อยไม่สำคัญ สำคัญที่เรามีของมาไหมมากกว่าครับ หุ้นขึ้นต้องมีเรา เราต้องมีของตอนหุ้นขึ้นเสมอ
ส่วนเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิน 1% เราทดสอบแล้วว่าผ่าน จากการตั้ง Slippage ครับ

2. อีกเรื่องนึงคือถ้าเรากำหนด position size ที่ 1 % ของพอร์ต โดยคำนวนจากราคาปัจจุบันกับเส้นแนวรับของมัน แล้วเกิดสมมติว่าเส้นแนวรับของมันกับราคาตลาดมันอยู่ใกล้กันมากๆ ทำให้คำนวน position size ออกมาแล้วต้องซื้อหุ้นตัวนั้นเป็นเงิน 30-40 % ของเงินทุนทั้งหมดของเรา แบบนี้มันจะทำให้หุ้นตัวนี้มีน้ำหนักในพอร์ตมากเกินไปมั้ย ผมเกรงว่าถ้าเกิดมันไม่วิ่งนานๆเราจะเสียโอกาสไปซื้อหุ้นตัวอื่นในวันถัดๆไปมั้ย เราควรที่จะกำหนด maximum ของหุ้นแต่ละตัวมั้ยว่าไม่ควรเกินกี่เปอร์เซนต์ของพอร์ตเรา

– แนะนำให้ลองตั้ง max ดูครับ แล้วทดสอบเทียบกับการไม่ตั้งดูครับ แล้วจะพบคำตอบ 😀