fbpx

สอบถามเรื่อง SQMKT และการทำ RANK ครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support สอบถามเรื่อง SQMKT และการทำ RANK ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #13583
    r_rungsan
    Participant

    สวัสดีครับ ผมมีคำถาม 2 ข้อครับ

    1. SQMKT ()=2 กับ SQMKT () != 3 มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ผมลองเอาไป Back test แล้วได้ผลไม่เหมือนกันครับ

    2. ผมอ่านหนังสือ How to make money in stock market เขาขอกว่าให้ซื้อหุ้นที่มี Relative Strength Compairision (RS) > 80 ผมจะเอามาประยุกต์ใช้กับ break high 100 วันครับ คือผมจะคำนวน RS ของหุ้น (ใช้ ROC 200 วัน) เทียบกับ SET แล้วถ้าหุ้นมีสัญญาณซื้อ ผมต้องการเอาค่า RS ของหุ้นทุกตัว มาทำ ranking เป็น Percentile และเงื่อนไขการซื้อคือ

    1. C > Ref(HHV(C,100),-1)

    2. ค่า RS>80 percentile

    คำถามคือว่า ผมจะเอาค่า RS มาจัด RANK ต้องเขียน Code ยังไงครับ

    ขอบคุณมากครับ

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #13587

    1. ลองดูใน SQ App ส่วนของ Declaration นะครับ จะมีข้อมูลอยู่ ค่าจะเป็นแบบนี้ครับ

    SQMKT()

    0 : None
    1 : SET50
    2 : SET100
    3 : Non-SET100
    4 : MAI

    โดยที่ค่า = 2 คือหุ้นที่อยู่ใน SET100 แต่ไม่อยู่ใน SET50 (สองกลุ่มนี้ Overlap กัน) ส่วนค่า Non-SET100 ก็จะเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน SET100 ครับ ทีนี้ที่เวลาเขียนโค้ด

    SQMKT ()=2 กับ SQMKT () != 3

    ได้ผลไม่เท่ากันเนื่องจาก Condition แรกเรากำหนดให้ Universe ของหุ้นที่เทรดได้เป็น SET100 (ไม่รวม SET50) ส่วน Condition ที่สองเราบอกว่าเราไม่เอาหุ้น Non-SET100 มันก็เลยจะเป็นกลุ่มที่ 1,2 และ 4 แทนครับ

    2. มันจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเวลาใช้ Amibroker เขียนโค้ด RS ตามโจทย์นี้ครับ เพราะหุ้นแต่ละตัวบางวันไม่มีซื้อขายทำให้เวลา Amibroker จัด Rank แล้วมันแปลกๆครับ เดี๋ยวทางเราขอหาวิธีการทำเป็น Plugin ไว้ให้ใช้กันได้แบบสะดวกๆกันแทนก่อนนะครับผม

    #13589
    r_rungsan
    Participant

    ขอบคุณครับ

     

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้