- This topic has 5 ข้อความตอบกลับ, 5 เสียง, and was last updated 6 years, 1 month มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
สายQuant จะป้องกันไงได้บ้าง ถ้าเกิดไปเจอหุ้นแนวดราม่าช่วงนี้อ่ะครับ (แก้งบเอย, เพิ่มทุน, และอื่นๆ)
คือถ้าเราเลือกหุ้นไม่ว่าจะตามสูตร อะไรก็ตาม, แล้วเผอิญหุ้นที่ถือ มีการเพิ่มทุน, แก้งบ, หรืออะไรก้ตาม เราสามารถปกป้องความเสียหายจากอะไรได้บ้างเหรอครับ
เท่าที่ผมนึกคือ จากการกระจายposition size, การcut loss, และมีอย่างอื่นอีกมั้ยครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
ผมก็ใช้วิธีตามคุณ kaluu เหมือนกันคับ
ผมว่าป้องกัน 100% คงยากคับ เพราะเป็นเรื่องยากที่จะรู้
จริงๆส่วนหนึ่งอยากให้เป็นหน้าที่การตรวจสอบเเละบทลงโทษที่ชัดเจนของ กลต มากกว่าคับ เพื่อที่บริษัทอื่นจะได้ไม่กล้าทำคับ
จริงๆพวกหุ้น Drama นี่น่าจะเดือดร้อนกันหมดไม่เฉพาะแต่สาย Quant นะครับผม 55
วิธีการป้องกันไม่มีทางทำได้ 100% ไม่อย่างนั้นคงไม่ดราม่าครับ แต่อาจลดผลกระทบได้ด้วยวิธีการ เช่น
1. สร้างตัวกรอง เพื่อกันหุ้นบางชนิดที่เราคิดว่าเสี่ยงและมีโอกาสเข้าข่ายจะดราม่าทิ้งไป
2. ทดสอบ Corporate Action ในลักษณะต่างๆว่ามีผลกระทบกับกลยุทธ์ของเรายังไง และเราควรทำอะไรบ้าง
3. ควบคุม Position Size ไม่ให้มีโอกาสสร้างความเสียหายเกินกว่าความเสี่ยงที่เราจะรับไหว โดยเฉพาะในกรณีเกิด Lossing Streak และ Black Swarn
4. ควบคุมความเสี่ยงในขณะลงทุนเพิ่มเติม เช่น การจำกัดจำนวนหุ้นในหุ้นแต่ละประเภทหรือ Industry ต่างๆไม่ให้พอร์ทแบก Risk ในหุ้นที่คล้ายๆกันมากเกินไป รวมถึงการทยอยขายเพื่อปรับความเสี่ยงในหุ้นแต่ละตัวและทั้งพอร์ทให้เหมาะสม (อาจทำให้ผลกำไรลดลง จากความเสี่ยงที่ถูกตัดออกไป)
4. Cut Losses/Exit หนีตายเมื่อต้องทำ เพราะทำอะไรไม่ได้แล้ว
5. ทำใจเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง เหตุการณ์ Black Swan ต่างๆจะยังคงต้องเกิดขึ้นในอนาคตอีกแน่นอนครับ 😛
[quote quote=10273]2. ทดสอบ Corporate Action ในลักษณะต่างๆว่ามีผลกระทบกับกลยุทธ์ของเรายังไง และเราควรทำอะไรบ้าง
3. ควบคุม Position Size ไม่ให้มีโอกาสสร้างความเสียหายเกินกว่าความเสี่ยงที่เราจะรับไหว โดยเฉพาะในกรณีเกิด Lossing Streak และ Black Swarn [/quote]
อธิบายเพิ่มเติม อะไรคือ Corporate Action ทีสิครับ ว่ามันคืออะไร
อีกอันคือ Lossing Streak มันคืออะไรเหรอครับ
Corporate Action คือธุรกรรมต่างๆของบริษัทที่ประกาศออกมาครับ เช่น XD, XA, XW ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของฐานข้อมูล MICA (Market Index and Corporate Action) ของทาง SiamQuant ครับ
ส่วน Losing Streak คือการขาดทุนติดๆกันครับผม ^^
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้