fbpx

อยากสอบถามว่า %Exposure คือค่าอะไรครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5698
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อยากสอบถามว่า %Exposure ใน Report ของ Amibroker คือค่าอะไรครับ อ่านใน User Guide ก็ งงๆ

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5701
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เอาที่คุณ Coppuck เคยตอบมาให้อ่านครับ

    5. %Exposure เข้าใจถูกแล้วครับ แปลเป็นภาษาคนคือเราออกไปคลุกวงในกับตลาดมากแค่ไหน ค่านี้จะสัมพันธ์กับ Risk-Adjusted Return และ MaxDD ครับ เพราะมันตั้งอยู่บนคอนเซ็ปที่ว่า ยิ่งออกไปคลุกกับตลาดเรายิ่งเสี่ยง เสี่ยงในที่นี้หมายถึง เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอหม่อมอุ๋ย 100 จุด, เจอ Sub Prime, เจอเปิดโดด -30 หรือ +40 จุดแบบปีที่แล้ว มากกว่าระบบที่มี %Exposure ต่ำๆครับ ถ้าสังเกตุดีๆ ระบบคุณจะมี MaxDD เกิดขึ้นเวลา SET เป็นขาลง ก็คือปี 2000 และปี 2008 นั่นเองครับ เจอ MaxDD ไปเต็มๆ -35% ถึงสองครั้งครับ ไม่แน่นะครับถ้าเทสปี 90-12 (SET 1700 เหลือ 300) อาจเจอ MaxDD -60% ก็ได้ครับ

    ลองตามไปอ่านที่นี่ดูนะคับ
    http://www.mangmaoclub.com/forums/topic/%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-backtesting-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/

    #5700
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    โอ้ว ขอบคุณมากเลยครับ

    #5699
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เป็นการวัดอัตราการยุ่งเกี่ยวอยู่ในตลาดตามที่คุณ Coppuck ว่าไว้ครับ

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้