fbpx

เปรียบเทียบค่า correlation ระหว่าง 2 system trades จะทำยังไงครับ

SiamQuant Knowledge Hub – คลังความรู้เพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support เปรียบเทียบค่า correlation ระหว่าง 2 system trades จะทำยังไงครับ

ติดป้ายกำกับ: 

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #16950
    Patchawat
    Participant

    เปรียบเทียบค่า correlation ระหว่าง 2 system trades จะทำยังไงครับ

    รบกวนผู้รู้ ให้คำแนะนำทีครับ

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #16970

    เบื้องต้นเราสามารถใช้ Template : SiamQuant Analytics Chart โดยใน Sheet ที่ 10 จะเป็นการเปรียบเทียบ Correlation กับ Benchmark ครับ (ศึกษาได้จากคู่มือหน้า 209 เป็นต้นไป)

    อย่างไรก็ดี ทางเราได้กำหนด Benchmark โดย Default คือดัชนี SET Index (^SET)  ซึ่งถ้าหากจะเทียบกับอีกระบบ เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น AddToComposite สำหรับการสร้าง Equity Curve ของอีกระบบแล้วนำไป Edit ให้เปลี่ยนจากเทียบกับ ^SET เป็น Equity curve ของอีกระบบแทนได้ครับ (วิธีการใช้ AddToComposite)

    #16971
    Patchawat
    Participant

    ขอบคุณสำหรับแนวทางครับ แม้จะดูซับซ้อนระดับนึงกับความสามารถผม 🙂

    #16975

    จริงๆเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะครับ แค่เติม Code AddtoComposite ลงไปในสูตรของเรา หลังจากนั้นมันจะได้ Symbol ที่เรากำหนดไว้ออกมาเก็บไว้เป็นเหมือนหุ้นตัวนึง ทีนี้เวลาอยากดูก็เอาไปเทียบกับ Symbol ไหนก็ได้เลยครับ สู้ๆครับ แป้บเดียวทำได้แน่นอนถ้าลองทำ 55

    #16978
    Patchawat
    Participant

    ครับ จะลองดูครับ

    #17159
    Patchawat
    Participant

    ผมใช้ code นี้ครับ

    ตามที่มีแนะนำที่หน้าเหล่านี้
    http://jbmarwood.com/combine-equity-curves-in-amibroker/

    How to create copy of portfolio equity?

    เอาไปต่อท้าย Model code ต่างๆที่ต้องการ

    —————————————–

    // The code for AmiBroker 5.50 and above
    // YOUR TRADING SYSTEM HERE
    // ….
    SetCustomBacktestProc(“”);
    if( Status(“action”) == actionPortfolio )
    {
    bo = GetBacktesterObject();
    bo.Backtest();
    AddToComposite( bo.EquityArray,
    “~~~MY_EQUITY_COPY”, “X”,
    atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio );
    }

    —————————————–

    แต่จากประสบการ์ณที่ได้ลองใช้ code ชุดนี้ พบว่าบางทีนำมารัน backtest กับ Model บางอันจะ แฮ้งค์ เลยนะครับ คือรันไม่ออก แฮ้งค์เลย
    (แต่หลายครั้ง Ok ไม่มีปัญหาครับ)
    และบางที เปรียบเทียบผล backtest ระหว่างมี code นี้ฝังไว้ กับไม่มี –> ผล backtest ก็ต่างกันเลยนะครับ

     

    ไม่ทราบว่าใช่วิธีการเดียวกันกับที่มีในใจของ คุณมด และคุณธนดล หรือป่าว ??  ถ้าไม่ใช่แบบเดียวกัน
    อยากทราบว่า มีวิธีใช้ addtocomposite แบบอื่น เพื่อสร้าง symbol ของ Equity curve อีกไหมครับ ??

     

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้