fbpx

เมื่อตั้ง maxopenpositions=1 ,setpositionsize(100,spspercentofequity)

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #14083
    KuntphongKuntphong
    ผู้เยี่ยมชม

     

    {//OPTION initial
    SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
    SetOption(“MaxOpenPositions”, 1);
    SetOption(“MinShares”, 100);
    RoundLotSize = 100;
    SetOption(“CommissionMode”, 1);
    SetOption(“CommissionAmount”, 0.16);
    SetTradeDelays(1, 1, 0, 0);
    BuyPrice = SellPrice = SQUAO();
    }

    {//SIGNAL
    buycon2=SQUAC()*V > Ref(HHV(SQUAC()*V, 20),-1) AND V > 10000;
    buyCon1 = BarsSince(Cross(OBV(),TEMA(OBV(),80)))<3 AND SQUAC() > 1;
    sellCon1 = MACD(25) < Signal(25);
    sellCon2 = MA(SQUAC(), 25) < MA(SQUAC(), 70);
    Buy = buyCon1 AND buycon2 ;
    Sell = (sellCon1 AND sellCon2) ;
    Buy = ExRem(Buy, Sell);
    Sell = ExRem(Sell, Buy);
    Short = Cover = 0;
    }

    {//POSITION
    minPE=5;
    maxPE=15;
    minPBV=0.5;
    maxPBV=1.5;
    kPE=maxPE/IIf(minPE<SQPE() AND SQPE() < maxPE,SQPE(),maxPE);
    kPBV=maxPBV/IIf(minPBV<SQPBV() AND SQPBV() < maxPBV,SQPBV(),maxPBV);
    kMFI=IIf(MFI(70)>40,MFI(70)/40,1);
    kpctEPS=IIf(SQEPS()>0,1+(SQEPS()/SQUAC()),1) ;
    TQScore=kPE*kPBV*kMFI*kpctEPS;
    SetPositionSize(100,spsPercentOfEquity);
    PositionScore = TQScore*(SQUAC()*V/Ref(MA(SQUAC()*V, 20), -1));

     

    }

    {//STOP

    ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent,10);
    ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent,30);
    ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent,20);
    }

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #14084

    สวัสดีครับ คุณ Kuntphong

    จาก Code ตัวอย่างที่คุณ Kuntphong ส่งตามด้านบน ผมลอง Backtest โดยกำหนดรายละเอียดตามนี้ครับ

    - Period ระหว่าง 31/12/1999 - 31/12/2016

    - Filter -> Watchlist AllStock

    - ฐานข้อมูลที่ใช้ คือ Fundamenta, PriceAdjustExcludeDividend

    จาก Code ด้านบน มีการกำหนดไว้ว่า ให้ Max Open Position ได้ 1 ตัว และเข้าซื้อหุ้นด้วยจำนวนทั้ง 100% ของ Equity  ซึ่ง Trade List ของผมที่ออกมา

    จะเข้าซื้อ CPF  วันที่ 5/Jan/2000 ที่ราคา 5.64 บาทจำนวนทั้งหมด 176,700 หุ้น รวมเป็นเงิน 998,132.31 บาท ซึ่งเป็นการซื้อทั้งหมดของ Equity ของ ณ ขณะนั้นนะครับ

    หลังจากนั้นจะไม่เข้าซื้อ จนกว่าจะขายออกในวันที่  11/Feb/2000

    Trade List

     

    ไม่ทราบว่า คุณ Kuntphong มีการกำหนด Setting ไว้อย่างไรบ้าง แล้วผลออกมา เป็นยังไงบ้างครับ

    ปล. ขออณุญาติย้ายกระทู้นี้เข้าห้องทั่วไปนะครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้