fbpx

เรื่องการ Backtest หรือ Optimize Siamquant Data

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #10515
    Disinfect
    Participant

    เมื่อเรียก include file ของ siamquant data การ backtest หรือ Optimize ช้าลงไปหลายเท่าเลยครับ ไม่ทราบมีวิธีแก้ไขให้เร็วขึ้นบ้างไหมครับ และคนอื่นช้าเหมือนผมไหมครับ

กำลังดู 14 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 14 (ของทั้งหมด 14)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #10530
    Amibroker Platform
    Participant

    วิธีคือในไฟล์  include file เราใช้ code ส่วนไหนก็ก็อป Code มารวมในไฟล์ที่ทำ Backtest คับ จะได้เร็วขึ้นคับ

    #10531
    Disinfect
    Participant

    ขอบคุณนะครับ ผมก็ลองใช้แบบนี้อยุ่ ดีขึ้นครับ

    #10533
    Amibroker Platform
    Participant

    ผมถามเพิ่มคับใน Backtest ได้ใช้พวก data ส่วน MICA มั้ยคับ

    #10534
    Disinfect
    Participant

    ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เท่าไรครับ

    #10537
    Amibroker Platform
    Participant

    ส่วนใหญ่ Backtest มันจะช้าตอนรอบเเรก พอรอบต่อไปมันจะเร็วคับ จนกว่าจะออกโปรแกรมเเล้วเข้าใหม่

    #10538
    Disinfect
    Participant

    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับบ

    #10762
    sek_kajorn
    Participant

    ผมลอง back test โดยใชั SQ – Graham NCAV    ดู ปี  1/01/2006  – 31/12/2015

     

     

    ผลตอบแทนที่ได้มันค่อนข้างตำ่กว่าในบทความมากเลย  ขอคำแนะนำด้วยครับ

    #10763
    sek_kajorn
    Participant

    CAR 6.12 % เอง

    #10803
    Oyoyo
    Participant

    เข้าใจว่า Backtest setting ต่างกันครับ

    หากใช้ “SQ Backtest Setting.ABS” ของ “SQ AFL V.1.0.1.0” จะได้ผลใกล้เคียงกับในบทความครับ

    แต่หากใช้ “SQ Backtest Setting.ABS” ของ “SQ AFL V.1.0.2.0” จะได้ผลใกล้เคียงกับคุณ sek_kajorn ครับ

     

    สิ่งที่ต่างกันของ Setting ทั้ง 2 Version หลักๆคือการ Limit volume ที่ซื้อได้ในแต่ละ Bar ครับ โดย

    V.1.0.1.0 -> ไม่ได้ Limit volume ไว้

    V.1.0.2.0 -> Limit volume ไว้ที่ 30%

    โดย V.1.0.1.0 นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในงานวิจัย จะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์โดยที่ยังไม่มีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องครับ

    คุณ sek_kajorn ลองใช้ Setting ของ V.1.0.1.0 หรือปรับ Limit volume เป็น 0 น่าจะได้ผลใกล้เคียงกับในบทความครับ

    Note : ผลที่ผมแสดงจะไม่ตรงกับในบทความหรือคุณ sek_kajorn เป๊ะ ๆ เนื่องมาจาก Watch list ที่ผมกด Test ให้ดูไม่ได้มีหุ้นครบทุกตัวครับ

    #10807
    Amibroker Platform
    Participant

    กำ ทำไมผมไม่เห็นรูป Report ของคุณ  sek_kajorn คับ

    #10896
    sek_kajorn
    Participant

     

     

     

    send picture

    #10897
    sek_kajorn
    Participant

    report

     

     

     

    send picture

    #10899
    sek_kajorn
    Participant

    ใช้โปรแกรมที่ให้มาครับ ใช้ declare ของ v V.1.0.1.0  CAR 6.18

     

    #10900
    SiamQuant Team
    Keymaster

    สวัสดีครับ คุณ Seksan

    ผมรบกวนให้ช่วย Save Report และส่งมาให้ทางทีมงานที่ Connect@siamquant.com เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดให้ครับ

    วิธีการ Save Report ทำได้โดย

    เปิด Report ขึ้นมา เลือกที่ File-> Save As

    ขอบคุณครับ

กำลังดู 14 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 14 (ของทั้งหมด 14)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้