วิธีคือในไฟล์  include file เราใช้ code ส่วนไหนก็ก็อป Code มารวมในไฟล์ที่ทำ Backtest คับ จะได้เร็วขึ้นคับ

ผมถามเพิ่มคับใน Backtest ได้ใช้พวก data ส่วน MICA มั้ยคับ

ส่วนใหญ่ Backtest มันจะช้าตอนรอบเเรก พอรอบต่อไปมันจะเร็วคับ จนกว่าจะออกโปรแกรมเเล้วเข้าใหม่

ผมลอง back test โดยใชั SQ – Graham NCAV    ดู ปี  1/01/2006  – 31/12/2015

ผลตอบแทนที่ได้มันค่อนข้างตำ่กว่าในบทความมากเลย  ขอคำแนะนำด้วยครับ

เข้าใจว่า Backtest setting ต่างกันครับ

หากใช้ “SQ Backtest Setting.ABS” ของ “SQ AFL V.1.0.1.0” จะได้ผลใกล้เคียงกับในบทความครับ

แต่หากใช้ “SQ Backtest Setting.ABS” ของ “SQ AFL V.1.0.2.0” จะได้ผลใกล้เคียงกับคุณ sek_kajorn ครับ

สิ่งที่ต่างกันของ Setting ทั้ง 2 Version หลักๆคือการ Limit volume ที่ซื้อได้ในแต่ละ Bar ครับ โดย

V.1.0.1.0 -> ไม่ได้ Limit volume ไว้

V.1.0.2.0 -> Limit volume ไว้ที่ 30%

โดย V.1.0.1.0 นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในงานวิจัย จะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์โดยที่ยังไม่มีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องครับ

คุณ sek_kajorn ลองใช้ Setting ของ V.1.0.1.0 หรือปรับ Limit volume เป็น 0 น่าจะได้ผลใกล้เคียงกับในบทความครับ

Note : ผลที่ผมแสดงจะไม่ตรงกับในบทความหรือคุณ sek_kajorn เป๊ะ ๆ เนื่องมาจาก Watch list ที่ผมกด Test ให้ดูไม่ได้มีหุ้นครบทุกตัวครับ

send picture

ใช้โปรแกรมที่ให้มาครับ ใช้ declare ของ v V.1.0.1.0  CAR 6.18