fbpx

เอาผล Test จากการใช้ Super Trend Filter มาให้ชมครับ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support เอาผล Test จากการใช้ Super Trend Filter มาให้ชมครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5592
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เอาผล Test จากการใช้ Super Trend Filter มาให้ชมครับ
    ขอบคุณ คุณมดมากที่เอา วิธีการดีๆมาเผยแพร่
    และบวกกับปีนี้ Set เป็นขาขึ้นด้วย เลยได้เห็น port โต 89%
    ขอบคุณครับ

กำลังดู 14 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 14 (ของทั้งหมด 14)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5606
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ติชมกันได้ครับ

    #5605
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ยินดีด้วยครับ ปอดโตเท่าตัว เยี่ยมมากครับ ผมมาขอเล่นด้วย ผลเทสตั้งแต่ 1/1/12 – 28/12/12
    ปี 2012 เทรดไป 105 ครั้งทำให้ปอดโตขึ้น 148.15% โดยมี MaxDD -10.84% และดัชนีปวดตับ UlcerIndex 3.34

    ส่วน Setup ทั่วไปก็ เงินเริ่มต้น 1 ล้าน, ค่าคอม 0.25%, Slippage 0.25%, ซื้อ/ขายที่ ATO แท่งถัดไป, จำกัด Volume ที่ 25% ของทั้งวัน

    ข้อสังเกตุ
    1. ในตลาดขาขึ้น %Exposure จะสูงถึง 93.30% เป็นเรื่องที่ดีเพราะระบบเป็น Trend Following และปี 2012 ก็เป็นปีแห่งเทรนด์ขาขึ้นมันจึงอยู่ด้วยกัน ดังนั้นถ้าตลาดเป็นขาขึ้นแล้วเราเป็น Trend Following แต่ %Exposure เราต่ำ อันนี้ต้องหาจุดบกพร่องให้เจอโดยเร็ว
    2. %Win ไม่มากอยู่ที่ 46.67% เวลาแพ้ยังแพ้ต่อเนื่องกันถึง 7 รอบติดกัน แต่สิ่งที่ชดเชยมาคือ Payoff Ratio ที่สูงถึง 5.88 เพราะปีนี้ตลาดเป็นขาขึ้นทางเดียว พูดง่ายๆผิดก็มีบ้างแต่พอถูกทางทีนึงก็รวยไปเลย
    3. Avg. Bar Held ถือทน ทนถือนานถึง 25 แท่ง หรือซื้อทีถือนึงยาวเป็นเดือน ตรงกับที่ออกแบบมาและตรงกับจริตตัวเอง
    4. ในตลาดขาขึ้น เวลาเจ็บจะเจ็บไม่เยอะละเจ็บไม่นาน ดัชนีปวดตับแค่ 3.34 เอง และมี Recovery Factor สูงมาก แต่ขาลงเมื่อไหร่ตับแตกแน่ๆ
    5. Equity Curve ลุ่มๆดอนๆช่วง 6 เดือนแรก แต่จู่ๆก็โตอย่างก้าวกระโดดช่วง 6 เดือนหลัง เพราะเริ่มเทสจาก 1/1/12 ของจริงโตมากกว่านี้เพราะถือข้ามปี 2011 มา (ตามที่สังเกตุมาถ้าซื้อต้นปีแล้วขายท้ายปี Backtest ย้อนหลังไปสัก 5 ปีจะพบว่าช่วง 6 เดือนแรกมีพฤติกรรมลุ่มๆดอนๆแบบนี้ตลอดกว่าจะเริ่มวิ่ง ดังนั้นถ้าจะเพิ่มทุนควรเพิ่มช่วง 6 เดือนหลัง นั่นคือมีเวลาให้หาตังถึง 6 เดือน)
    6. จากกราฟ MAE พบว่า Stop Loss 25% ในตลาดขาขึ้นสามารถปรับไปแถวๆ 22% ได้ และจาก MFE พบว่าระบบ Take Profit ยังคงมีประสิทธิภาพอยู มี Outlier อยู่บ้างเล็กน้อย (เจ้า PAE ติดฟลอร์ จาก +140% เหลือ +75% ในวันเดียว)

    #5604
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    รบกวนคุณ coppuck ช่วยอธิบายความหมายของ MAE และ MFE เพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับ ^___^!

    #5603
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เอาทีละตัวนะครับ MAE คือ Maximum Adverse Excursion แปลภาษาคนคือ ตั้งแต่ซื้อหุ้นตัวนี้มาโดนจ้าวเขย่าแรงแค่ไหน
    เช่น ซื้อหุ้น A 10 บาท จ้าวเขย่าแรงร่วงเหลือ 8 บาท แต่สุดท้ายเราถือทนเอามาขายที่ 15 บาทได้
    ในกรณีนี้เราจะมี Profit 50% และ MAE -20% ครับ

    ค่า MAE บอกอะไรเราบ้าง
    มันบอกพฤติกรรมของ Buy Signal เราครับว่าจุดซื้อเราก้าวร้าวแค่ไหน ส่วนใหญ่ยิ่งก้าวร้าวมากยิ่งให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องแลกมากับการสวิงที่สูงด้วย แน่นอนมันย่อมส่งผลต่อการวางหน้าตักที่ถูกต้อง MaxDD และสภาพจิตใจที่ต้องเจอครับ ระบบผมชอบเล่นหุ้นแรงๆโหดๆ ถ้าดู List หุ้นจะพบว่า -5% -10% เพียบ ซึ่งก่อนหน้านี้ -15% -20% นี่คือเรื่องธรรมดาที่เราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของมันครับ

    เราใช้ประโยชน์จาก MAE ได้อย่างไรบ้าง
    มีหลายวิธีที่ใช้ได้ครับ แต่ผมจะแนะนำ 2 วิธีหลักๆที่นิยมใช้กันครับ ด้วยการพล็อตกราฟ Scatter ของ MAE vs P/L แบบที่ผมทำครับ ซึ่งผมว่ามันก็ง่ายดี

    1. ใช้กำหนด Stop Loss
    ลองดูรูปผลการเทรดเงินเยน (ภาพจากหนังสือ Money Management Strategies for Serious Traders, PRESENTED BY DAVIID C. STENDAHL) แกนตั้งเป็น %P/L แกนนอนเป็น MAE ส่วนสีเขียวบอกว่าได้กำไร สีแดงคือขาดทุน เมื่อดูดีๆจะเห็นว่าหลังช่วงแกนนอนตั้งแต่ 1.75% เป็นต้นไป เป็นการเทรดที่ขาดทุนทั้งสิ้น ดังนั้นการวาง Stop ที่ดีคือ -1.75% ครับ ถามว่าวางที่ -1.00% ได้มั้ย คำตอบคือได้ แต่มันจะไปคัตลอสตัวที่ได้กำไรด้วยครับ กลายเป็นว่าการเทรดที่ได้กำไรทั้ง 7 เทรด(ตามรูป)จะไม่เกิดขึ้น พูดง่ายๆตั้ง Stop แคบเกินไปกำไรหายครับ

    ทีนี้ระบบผมก็เอามาจาก Trade List เช่นกันครับ ตั้งพล็อต Scatter ใน Excel นั่นแหละ แต่ผมทำสีแดงสีเขียวไม่เป็นก็เอาแบบบ้านๆนี่แหละครับ ส่วนแกนก็สลับกับของเขา จะเห็นว่าถ้าผมตั้ง Stop -15% มันจะไปกินตัวที่ได้กำไร(วงสีแดงไว้)ครับ ดังนั้น Stop ผมที่ดีที่สุดควรอยู่แถวๆ -21% ถึง -25% ครับ

    2. ใช้แทงสวน
    สังเกตดีๆในการเทรดเงินเยน เทรดบางกลุ่มพอร่วงมาถึง -0.5% มันก็จะดีดกลับไปเป็นกำไรได้ ดังนั้นมันก็เหมือนมีแนวเด้งที่ -0.5% เราสามารถซื้อเพิ่มตรงนี้ได้ครับ ระบบผมก็เช่นกัน อยู่แถวๆ -2% ดังนั้นถ้าหากพบว่าหุ้นร่วงมาถึง -2% ผมก็สามารถซื้อแทงสวนไปได้ครับ ถามว่าใช้ค่ามากกว่านี้ได้ไหม คำตอบคือได้ แต่มันจะกลายเป็นว่าเงินที่ลงไปอาจผิดตัวไปลงในตัวสีแดงๆแทนครับ แล้วทำให้ผลการเทรดโดยรวมแย่ลง

    วิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะขนาดหน้าตักเราคำนวนไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าซื้อแล้ว การเพิ่มทีหลังอาจทำให้เราควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ครับ แต่ผมจะใช้ก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือหรือได้เงินเพิ่ม เอามาเล่นเอามันส์ครับ

    #5602
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    แบบนี้…นี่เอง ขอบคุณครับ

    #5601
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    แต่ขาลงเมื่อไหร่ตับแตกแน่ๆ

    😀

    #5600
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    55555 ตับแตกแน่ๆครับ ขาลงเจ็บจี้ด โดนมากะตัวถ้าไม่ใช้วิชาไร้ใจนี่เลิกศรัทธาระบบไปแล้ว T_T

    กลับมาต่อหลังจากเมาเหล้ารับปีใหม่ MFE คือ Maximum Favor Excursion ครับ ถ้าว่ากันตามตำราจริงๆทั้ง MFE/MAE มันคือแนวคิดของแนวรับ/แนวต้านนั้นครับเดี๋ยวค่อยขยายความให้ครับ แต่ผมขอแปลภาษาคนให้เข้าใจง่ายๆก่อนคือ ตอนกำไรสูงๆทำไมไม่ขาย มาขายเอาตอนกำไรแค่นี้ทำไม
    เช่น หุ้น A ตัวเดิม ซื้อ 10 บาท ถือไปถือมาราคาพุ่งเป็น 20 บาท แต่โดนจ้าวตบร่วงโงหัวไม่ขึ้นสุดท้ายเอาไปขายที่ 15 บาท
    ในกรณีนี้เราจะมี Profit 50% และ MFE +100% ครับ พูดง่ายๆเรามีโอกาสได้กำไรตั้ง 1 เด้ง แต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้ ทำได้แค่ +50% (ความจริงก็เยอะมากแล้วนะ)

    ค่า MFE บอกอะไรเราบ้าง
    ถ้า MAE บอกถึงนิสัยของ Buy Signal เจ้า MFE มันก็บอกถึง Sell Signal เราครับว่าจุดขายเราเทพแค่ไหน ระบบเทพๆในอุดมคติต้องขายได้ที่ยอดดอย …ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ยิ่งเป็น Trend Following ขายเฉียดดอยก็เก่งแล้วครับ แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้เทพขนาดนั้น ส่วนใหญ่ราคาต้องร่วงมาระดับหนึ่งก่อนถึงจะมีสัญญาณขายนี่คือธรรมชาติของ Trend Following ตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องปรับ Mind เราให้ตรงกับมันครับ

    ถ้าสังเกตุดีๆจะพบว่ายิ่งต้นทุนเราต่ำมากแค่ไหน เราก็ต้องฝึกใจให้แบกรับแรงเหวี่ยงได้มากเท่านั้น เช่นสมมุติเรามีหุ้น A ทุน 1 บาทแต่โชคดีหุ้น A ราคาขึ้นเป็น 10 บาท ดังนั้นปอดเราจะขึ้น +1,000% แต่วันดีคืนดีหุ้น A ร่วงเหลือ 9 บาท ในตลาดจะเห็นแค่ -10% เท่านั้น แต่ในปอดเราจะร่วงจาก +1,000% เหลือ +900% ในวันเดียว ซึ่งการที่ร่วงถึง -100% หรือคิดเป็นตัวเงินจาก 1,000,000 เหลือ 900,000 ในวันเดียว ถ้าไม่ใช่สำนักไร้ใจเป็นผมก็คงช็อคตายไปแล้วครับ แม้ในความเป็นจริงเป็นเพียง Drawdown -10% เท่านั้นเองครับ

    เราใช้ประโยชน์จาก MAE ได้อย่างไรบ้าง
    เช่นกันกับ MFE มี 3 วิธีหลักๆที่นิยมใช้กันครับ ด้วยการพล็อตกราฟ Scatter ของ MFE vs P/L เช่นกัน

    1. ใช้เพิ่ม Position
    ลองดูรูปผลการเทรด Cotton (ภาพจากบทความ Money Management: The Key to Sucessful Trading, Presented by David Stendahl of TradeSignals) แกนตั้งเป็น %P/L แกนนอนเป็น MFE (หรือ Run-up ในตำรา) สีโปร่งคือขาดทุน สีทึบคือได้กำไร สังเกตุว่าหุ้นเมื่อขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ +4% ส่วนใหญ่มักเป็นการเทรดที่ได้กำไรเพราะเหมือนเป็นการทะลุแนวต้านที่ +4% ไปแล้ว หุ้นที่เบรกแนวต้านส่วนหญ่มักไปแล้วไปลับไม่กลับมา ซึ่งการที่หุ้นมักไปต่อนี้เองทำให้เราจับทางได้ว่าควรเพิ่ม Position หรือถัวเฉลี่ยขาขึ้นนั่นเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของคนดังหลายๆคนที่ให้ถัวเฉลี่ยขาขึ้นเสมอ ซึ่งจากผลการทดสอบในตำราพบว่าถ้าทะลุ +4% ได้ ให้อัดเงินเพิ่มไปอีก 1 Position ซึ่งจะทำให้ผลกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้น +66% แต่มี MaxDD เพิ่มขึ้นเพียง 12% เท่านั้น เมื่อเทียบกับการไม่ทำอะไรเลยครับ

    2. ใช้ปรับกลยุทธ์ Trailing Stop
    อย่างที่บอกไปว่าถ้าต้นทุนเรายิ่งต่ำใจเรายิ่งต้องแข็ง แต่ถ้าใจเราไม่แข็งพอเราสามารถปรับ Trailing Stop ให้แคบลงได้ถ้าหุ้นขึ้นไปสูงๆแทนครับ เช่น ปรับจาก 3*ATR(20) ให้เหลือ 2*ATR(20) ถ้าหุ้นขึ้นระดับหนึ่งไปแล้วเป็นต้น หรือเพิ่มเงื่อนไข Stop เช่น ถ้า RSI สูงๆแล้ว Sto ตัดลงให้ขายได้เลยเพื่อป้องกัน MaxDD ก็ได้ครับ แต่วิธีนี้มักจะทำให้ผลกำไรโดยรวมเราลดลง แต่ก็แลกมากับสภาพจิตใจเราที่ดีขึ้นครับ

    3. ใช้เทียบกับเทพ
    ผมชอบดูของเราเทียบกับอุดมคติ ตามรูปที่ผมใส่จะเห็นเส้น Benckmark y=1.0x นั่นแหละครับคือเส้นเทพในอุดมคติ ส่วนระบบ Trailing ผมในปี 2012 นี้อยู่ห่างจากอุดมคติเท่ากับ y=1.1179x หรือห่างอุดมคติประมาณ 11.79% หรือพูดง่ายๆผมต้องทำใจล่วงหน้าเลยถ้าได้ถือหุ้นที่เด้งขึ้นไปถึง +300% ผมก็ต้องรอให้มันร่วงถึง 11.79% ของ 300% ถึงจะได้ขายออกไป หรือประมาณ +265% ถึงจะได้ขายครับ ซึ่งการที่รู้ล่วงหน้าแบบนี้มันจะทำให้เราวางแผนได้ตรงกับความเป็นจริง ไม่เสียใจภายหลัง และทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ

    การที่เราเทียบกับเทพได้ประโยชน์เยอะครับ ลองเทสดูกับปีที่ต่างๆกันไป เราจะพบว่า Sell Signal เราจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละช่วงเวลา ขาขึ้นเป็นอีกแบบ ขาลงเป็นอีกแบบ แต่สิ่งที่สำคัญคือ Consistency หรือความคงเส้นคงวาในทุกสถานการณ์ครับ เช่นเลข 11.79% ในปี 2012 นี้ กับปริมาณของ Outlier ในจุดต่างๆ ผมก็จะเอาไปเทียบกับปีขาขึ้นต่างๆ เช่น 2011 2010 2003 เพื่อหาดูว่า ระบบเรายังทำได้ดีเหมือนเดิมไหม ถ้าต่างจากเดิมมากๆแม้ว่าเราคุมให้อยู่ใน Condition ตามเดิมแล้วก็ตาม ก็พอจะบอกได้แล้วครับว่าตลาดเริ่มหน้าตาเปลี่ยนไป สิ่งที่เราควรจะทำก็คือไปนั่งทบทวนระบบเราว่าเริ่มตายไปหรือยังครับ แล้วจะแก้ไขยังไงครับ

    #5599
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    บทความเพิ่มเติมเรือง MFE/MAE ถ้าสนใจลองดูเพิ่มเติมตามนี้ครับ เขียนได้อ่านง่ายมีผลทดสอบให้ดูด้วย ซึ่งแนวคิดหลักก็มาจากแนวรับแนวต้านนั่นแหละครับ แต่จับมาให้อยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และจับมาใหเป็นเรื่องของ Money Management ด้วยครับ
    http://www.earnforex.com/forex-e-books/money-management/David_Stendahl_Money_Management_Strategies_for_Serious_Traders.pdf
    http://signalfinancialgroup.com/Publications/money.pdf

    #5598
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เนื้อหาแน่นเหมือนเดิม ขอบคุณครับ ^___^

    #5597
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เยี่ยมเลย 😀
    คุณ Coppuck ลงทุนใน Future ด้วยเปล่าครับ …

    #5596
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ฟิวเจ้อก็เล่นครับ แต่ไม่ใช่ตัวหลัก ฟิวเจ้อบอกตามตรงไม่ค่อยสันทัดเลยครับ จุดประสงค์หลักคือใช้ปลูกเห็ด กับเสริมกำไรตอนเทรนขาขึ้น แต่ถ้าให้เล่นรอบทำไม่ไหวอายเค้า 😛

    #5595
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    เลยอดขอความรู้เรื่องฟิวเจอร์เลย 😀

    #5594
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณมากเลยคับ เนื้อหายังแจ๋วเหมือนเดิมครับ

    #5593
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ยิ่งให้ ยิ่งได้รับครับ
    ตอนที่ผมพิมพ์ตอบๆอยู่ก็จะเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วย และมักจะได้แนวคิดดีๆกลับมาเสมอครับ

กำลังดู 14 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 14 (ของทั้งหมด 14)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า