fbpx

ในไทยมีคนพัฒนา algo trading สำหรับ day trade หรือใช้ข้อมูล TF ต่ำกว่าวันมั้ยครับ

ติดป้ายกำกับ: ,

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #11023
    Avatarminimalist
    Participant

    ผมอ่านตามเว็บบอร์ด, paper วิชาการ และจากสื่อต่างๆ เห็นส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลสิ้นวันกัน ไม่ค่อยเห็นคนพัฒนา algo trading แบบ day trade ที่ใช้ข้อมูล time frame ต่ำกว่าวันเท่าไหร่ เช่น 120 นาที, 60 นาที, 5 นาที หรือระดับ tick

    สงสัยน่ะครับ เขาไม่นิยมกันหรือครับ (ไม่นับคนที่ทำ HFT นะครับ)

กำลังดู 9 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #11024
    Amibroker PlatformAmibroker Platform
    Participant

    ในมุมมองส่วนตัวผมนะคับ คือมันง่ายดีคับทำระบบ EOD ไม่กินทรัพยากรเครื่องด้วยคับ

    เทรดตอนตลาดเปิดกับปิดก็ง่ายดีคับ ไม่วุ่นวายดี

    บวกกับข้อมูลหุ้นรายนาทียังคงเป็นของหายากในตลาดบ้านเราคับ

     

    #11026
    SyberiaSyberia
    Participant

    อาจจะเป็นข้อจำกัดทางด้านข้อมูลรึป่าวครับ คือไม่รู้จะไปหาข้อมูล intraday ได้จากที่ไหน เลยเป็นข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้
    อีกส่วนนึงคิดว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรด้วยครับ เพราะต้องซื้อขายภายในวัน บ้านเราอาจจะยังไม่มีช่องทาง auto ให้แบบนั้น ก็เลยนิยม EOD มากกว่า

    ปล.ใช่พี่ณรงค์รึป่าวครับ username คุ้นๆ เหมือนใน narisa ดีใจที่ได้เจอคับ ^^

    #11027
    Avatarminimalist
    Participant

    @Amibroker Platform - ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและคำแนะนำ


    @Syberia
    - ขอบคุณครับ ใช่ครับ ณรงค์ (minimalist@narisa) ครับ โลกกลมจัง 😀 ผมมาสนใจทำ Algo Trading ได้ 2 ปีแล้วครับ สนุกดี ทำเองใช้เอง แต่ก็กำลังหาจ๊อบเกี่ยวกับด้านนี้ทำอยู่บ้างเหมือนกัน สนุกดี งัดเทคนิคด้าน software architecture มาใช้มันส์เลย ^_^

     

    ขออนุญาตแชร์ไอเดียนะครับ...

    ข้อมูล intraday ระดับนาที เช่น 5 นาที, 15 นาที, 60 นาที, 120 นาที ฯลฯ ดาวน์โหลดจากโปรแกรม Aspen ได้ครับ ถ้าโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่มี Aspen ให้ใช้ ก็สามารถดู+โหลดข้อมูลย้อนหลังราย xx นาทีได้ประมาณ 5 ปี (แล้วแต่หุ้นด้วยครับ อย่างผมโหลดดัชนี SET50 ราย 15 นาที และ 60 นาที ย้อนหลังได้ 5 ปี) แต่ตอนโหลดมันติงต๊องนิดนึง คนใช้ทั่วไปอาจไม่ทราบ คือ มันโหลดทีเดียว 5ปีไม่ได้ ต้อง export เป็น Excel ทีละเพจหน้าจอ กว่าจะ export ข้อมูลครบ 5 ปี ต้อง export ประมาณ 10 ครั้งได้มั้งครับ ผมทำระบบวิเคราะห์ SET50 index future ราย xx นาที มีข้อมูลทั้งหมดประมาณหมื่นชุด ต้องโหลดทีละนิด แล้วเอาข้อมูลมาต่อกันเอง

    ตอนนี้กำลังจะเขียนโปรแกรม simulate test data ราย xx นาที โดย generate เป็นข้อมูลแท่งเทียน (open, high, low, close) อยู่ครับ โดยเอาข้อมูล open, high, low, close ของ EOD มาใช้เป็นกรอบข้อมูล ถ้าเสร็จแล้วก็จะทำให้มีข้อมูล test data ไล่ย้อนไปได้ถึงปี 2518 ก็จะทำให้มี test data เพิ่มขึ้นราว 10 เท่า

    ส่วนเรื่องทรัพยากรเครื่องผมว่ามันไม่กินมากครับ น้อยมาก ควรใช้ซีพียูหลายๆ core และเร็วๆ ระบบพวกนี้ใช้ซีพียูหนักหน่อย อย่างระบบผมเป็นแบบ model-based + data-driven มีอัลกอริธึมซับซ้อนพอตัว รันบท Microsoft Surface Pro ใช้เวลาประมาณ 40 millisecond เองครับ เป็นเวลายังไม่ได้ optimize performance นะครับ ถ้า optimize แล้วน่าจะกดลงมาได้พอควร ตอนนี้ก็เอาขึ้นไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ รันทีนึงใช้เวลาประมาณ 10 millisecond ผมเขียนโปรแกรมเป็นแบบ multi-thread เลยประหยัด response time ลง

    แต่ตอนทำ back test ก็ใช้เวลานานพอควรครับ เพราะของผมเป็นแนว data-driven

    ส่วนเรื่องการอ่านข้อมูลราคาแบบอัตโนมัติ ทำได้หลายวิธีครับ เช่น

    1. เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยผม hack ข้อมูลราคาจากโปรแกรม eFinance Stock Pick Up ด้วยการกดปุ่ม Refresh ข้อมูลกราฟ โปรแกรม Stock Pick Up ก็จะโหลดข้อมูลล่าสุดเป็นฟอร์แมต XML มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นึง โปรแกรมผมก็เข้าไปอ่านแบบอัตโนมัติ (monitor file อยู่) แล้วก็ส่งไปประมวลผลต่อ แต่ต้องคีย์ออร์เดอร์เอง (จริงๆ มีวิธีส่งออร์เดอร์อัตโนมัติเหมือนกัน แต่ขออภัยครับ บอกไม่ได้ ^_^ มันต้อง hack นิดหน่อย แต่ยังไม่ได้ทำนะครับ)

    2. โปรแกรม Aspen (น่าจะเวอร์ชั่น desktop) มันตั้งให้ Refresh ข้อมูลอัตโนมัติมาอัพเดตลงไฟล์ Excel บนเครื่องเราได้ แล้วก็แค่เขียนโปรแกรมไปอ่านมัน ก็จะทำให้อ่านข้อมูลราคาอัตโนมัติได้

    3. eFinance เขามีโปรแกรมอีกตัวชื่อ eFin Smart Data อันนี้ต้องซื้อ จ่ายเป็นเดือนๆ ไป (บริการ feed ข้อมูลแบบนี้มีบริษัทให้บริการหลายรายครับ ราคาไม่ถูกไม่แพง) เดือนนึงไม่กี่บาทครับ ถ้าจำไม่ผิดไม่ถึงพันบาท เอามาลงที่เครื่อง มันจะรับข้อมูลราคาและดัชนีที่ feed มาจากเซิร์ฟเวอร์ของ eFinance เราตั้งได้เลยว่าจะรับข้อมูลราคาหุ้น, อนุพันธ์, DW, ดัชนี และกำหนด interval ได้จะเอาข้อมูลระดับ timeframe เท่าไหร่ ฟอร์แมตข้อมูลมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ MetaStock, Amibroker, text file แต่ตัวฟอร์แมต text file มันมี bug นิดหน่อย ผมแจ้งบริษัท eFinance ไปแล้วเหมือนกัน ทางนั้นเขาก็ทราบอยู่ ในอนาคตก็ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้ครับ

    3 วิธีขั้นต้นเป็นแบบประหยัด ส่วนแบบไฮโซและรวดเร็วก็ต้องจ่ายตังค์เยอะหน่อย ^_^ เช่น ตั้งค์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและซื้อบริการข้อมูลเรียลไทม์จาก ตลท. ครับ ข้อมูลยิงตรงจาก ตลท. เลยครับ เสียค่าใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทมั้งครับ แต่ผมยังไม่ทำนะ ยังไม่มีตังค์ 😀

     

    คุณ Syberia ก็ทำด้านนี้อยู่เหรอครับ ดีครับ เผื่อจะได้ปรึกษากัน ผมก็เพิ่งมาเริ่มไม่นาน บ้าเรื่องนี้มาก ได้ออกจากโลกใบเดิมที่เคยทำมานาน มันส์ดี

    #11028
    Amibroker PlatformAmibroker Platform
    Participant

    พี่ณรงค์นี้เอง ได้ยินชื่อเสียงมาซักพักเเหละ ยินดีที่ได้รู้จักคับ

    ตอนนีผมก็มีเก็บๆ Data รายนาที เเต่ยังเก็บทุกตัวไม่ไหวคับ  

    #11029
    chacha
    Participant

    1. เข้าใจว่ามีคนหลายกลุ่มพัฒนา algo trading แบบ day trade อยู่ แต่เนื่องจากปัญหาหลัก 2 เรื่อง คือ 1.ข้อมูล 2.ส่งออร์เดอร์อัตโนมัติ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น

    - โดยเฉพาะข้อ 2 เป็นเรื่องลำบากและตลาดหลักทรัพย์ยังไม่อนุญาติสำหรับคนทั่วไป จึงทำไม่มีค่อยมีคนออกมาแชร์เรื่องนี้กัน

    - ส่วนเรื่องข้อมูลหากได้มาโดยไม่ถูกต้อง ถ้ามีการแชร์ออกไปก็อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทผู้ทำข้อมูลนั้นๆด้วยครับ

    2. การใช้ eod Data นั้น สะดวกในเรื่อง ข้อมูล และการส่งออร์เดอร์

    - ข้อมูลมีทั้งฟรีที่ถูกต้อง และแบบเสียเงิน (ผู้เริ่มต้นที่ต้องการฝึกฝนส่วนใหญ่ ชอบของฟรี)

    - การส่งออร์เดอร์นั้นมีเวลาในการส่งเองมากพอ จึงไม่จำเป็นเรื่องส่งออร์เดอร์อัตโนมัติมากนัก

    3. หวังว่าถ้า ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาติให้รายย่อยใช้ MT4 ,MT5 หรือส่งออร์เดอร์อัตโนมัติ อย่างถูกต้อง ตอนนั้นก็จะเห็นนักพัฒนา algo trading แบบ day trade กันเยอะครับ

     

    ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวครับ

    #11031
    Avatarminimalist
    Participant

    @AmibrokerPlatform - โลกกลมอีกแล้ว ยินดีที่ได้รู้จักครับ 🙂 ในอนาคตผมว่าจะเปลี่ยนมาใช้ Amibroker เหมือนกัน คงมีเรื่องขอปรึกษาเยอะเลย


    @cha
    - ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและคำแนะนำ

    ความคิดเห็นผมคือ กลต. ไม่ค่อยแฟร์เลย กองทุนต่างๆ ใช้ Robot กันทั้งนั้น ส่วน ตลท. เองผมทราบมาว่าเขาอัพเกรด infrastructure มาสักพักใหญ่แล้ว รองรับได้ถึงระดับระบบ HFT และ ตลท. ยังเป็นองค์กรแรกๆ ในไทยที่เริ่มทำ Enterprise Architecture ตั้งแต่เมื่อเกือบ 10 ปีก่อน น่าจะเริ่มพอๆ กับ ธ.กสิกรไทย แต่ปัญหาจริงๆ ในการทำ auto trade ไม่ใช่ กลต. และ ตลท. นัก แต่เป็นที่ระบบไอทีของโบรกเกอร์ต่างๆ ยังไม่พร้อม ไม่ค่อยลงทุนด้านนี้กันเท่าไหร่เลย ผมเคยเป็นที่ปรึกษาและบรรยายด้านไอทีให้กับโบรกเกอร์บางรายและพอทราบเรื่องวงในเล็กน้อย ส่วนใหญ่ยังอ่อนด้านการบริหารไอทีและการจัดการระบบไอทีมาก อย่างเช่นการใช้ MT4/MT5 จำเป็นต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ที่โบรกเกอร์ ซึ่งนอกจากต้องใช้เงินแล้วยังต้องพัฒนาทักษะบุคลากรไอทีให้ดูแลได้อีกด้วย

    ส่วนการคีย์ออร์เดอร์เอง หากมี robot ใช้งานไม่กี่ตัวคงไม่รู้สึกลำบากอะไร แต่หากมี robot จำนวนมาก การคีย์เองคงสาหัสน่าดู

    แต่ต่อให้โบรกเกอร์บ้านเราให้บริการ MT4/MT5 หรือส่งออร์เดอร์อัตโนมัติเองได้ ผมก็ไม่ไว้ใจโบรกเกอร์บ้านเราเท่าไหร่ ด้วยเหตุผล:

    1. ในวงการนี้สามารถพัฒนาระบบดักออร์เดอร์ลูกค้าได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีทำกันอยู่แต่เป็นแบบ manual เสียส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการทำ Dark Pool บ้าง

    2. infrastructure ของโบรกเกอร์ต้องเจ๋งพอ (ขาด Streaming เองยังเอ๋อ และมี latency สูง บ่อยๆ) รวมถึงการจัดการด้าน system quality ขนาดระบบไอทีภาคธนาคารเองที่ดูน่าเชื่อถือกว่า ยังหลุดกันบ่อยๆ ภาคโบรกเกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ไม่ใส่ใจการทำ non-functional requirement, non-functional test กันเลย เอะอะก็อัด infrastructure แล้วพออัดไม่ไหวก็บ่นว่างบน้อย จริงๆ เป็นเรื่องทักษะบุคลากรไอทีภายในมากกว่า ขนาดข้อมูล intraday โบรกเกอร์บางแห่งยังไม่เก็บเลยครับ เพราะคิดว่ามันใหญ่ จริงๆ มันไม่ใหญ่เลย มีแต่ตัวเลข แต่ถ้าเขาใช้ RDBMS มันจะใหญ่ในแง่จำนวนเร็คคอร์ดที่โตเร็ว เรื่องนี้เป็นเรื่อง Data Science ด้วย เขาไม่สนใจทำกันเลย ทั้งที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจเขามาก

    ส่วนเรื่องข้อมูล ผมกำลังจะทำ intraday database ใช้ส่วนตัวอยู่ ทำเป็น Big Data ใช้ NoSQL Database เคยคิดว่าถ้าทำก็อยากทยอยปล่อยฟรี เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากทำ back test แต่มาติดตรงกฏหมาย กลัวโดนแบบเว็บ siamchart เฮ้อ... เหมือนเขาจะผลักดันส่งเสริม แต่กฏของเขาเองนั่นล่ะที่เป็นอุปสรรคเสียเอง

    #11032
    Amibroker PlatformAmibroker Platform
    Participant

    ยินดีเลยคับพี่ณรงค์ เเต่ทักษะ Code อาจจะไม่เท่าพี่ณรงค์ ผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ อนาคตผมอาจจะต้องปรึกษา พี่ณรงค์ บ้างคับ 555+ ฝากตัวด้วยคับ

    #11038
    Avatarminimalist
    Participant

    ยินดีมากๆ ครับ ถ้าพอจะช่วยอะไรได้บ้างก็ยินดีครับ ผมคงเข้ามาขอคำแนะนำที่ชุมชนแห่งนี้บ่อยขึ้นๆ ครับ ^_^

    #11040

    ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผม หวังว่าจะมีโอกาสได้อ่านความเห็นต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นในบอร์ดนี้ครับผม 😀

กำลังดู 9 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้