fbpx

Algorithmic trading

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5922
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    อยากทราบว่าการเล่นหุ้นเเบบ Algorithmic trading หรือ HFT เเบบ James Simon นี่มีคนไทยเล่นสไตล์นี่บ้างรึเปล่า

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5924
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ก่อนอื่นขอแยกเป็นประเด็นๆก่อนนะครับ

    Algorithmic Trading คือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลและตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติ ในประเทศไทยตอนนี้อาจมีบางกองทุนทำอยู่บ้าง แต่สำหรับรายย่อยนั้นพึ่งเห็นว่ามีของบัวหลวงที่รับทำอยู่ แต่ต้องบอก Logic ให้วิศกรของบัวหลวงเขียนให้ครับเลยไม่แพร่หลายเท่าไหร่ ส่วนเรื่องเปิดโปรแกรมหรือเปิด Bot ให้ยิงคำสั่งผ่าน Broker เองยังไม่มีครับ (ไม่รู้อีกนานแค่ไหน 55) คงจะต้องรอนานหน่อยหนึ่งเพราะอย่าง Stop Order ก็พึ่งจะเกิดกับการเทรดบางตลาดไม่กี่ปีในไทยเองครับ ส่วนใหญ่การเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบของรายย่อยไทยจะเป็นไปในรูปแบบ Mechanical Trading คือใช้คอมพ์ประมวลผลแล้วค่อยส่ง Order ผ่านโบรคเองอีกทีครับ

    ส่วน High Frequency Trading นี่ยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่เพราะนอกจากต้องเกิด Algorithmic Trading ขึ้นก่อน (HFT เป็น Subset หนึ่งใน Algo) นอกจากนี้แล้วเนื่องจากการเทรดแบบ HFT เป็นการใช้ความได้เปรียบจากความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลและส่งคำสั่งซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ภายในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีหรือเสี้ยววินาที (millisecond) มันจึงต้องการระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆขนาด Super Computer เลยทีเดียว แถมบางกองทุนที่ทำระบบพวกนี้ก็เป็น In-house Broker อีกด้วย ดังนั้น สำหรับรายย่อยไทยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ

    ปล. ความจริงหลายๆคนนึกว่า HFT ต้องซับซ้อน แต่จริงๆเท่าที่เคยศึกษามาหลายๆโมเดลก็ไม่ได้จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้น แต่อาศัยการประมวลผลและการส่งคำสั่งที่รวดเร็วมากๆสร้างความได้เปรียบแบบที่มนุษย์ทำไม่ได้ครับ

    แถมท้ายอันนี้เป็น Video ใน Youtube ซึ่งอัดภาพจำลองการเทรดและ Portfolio ของ HFT เอาไว้ จะเห็นได้ว่ามีการเทรดซื้อขายอย่างรวดเร็วมากๆภายในไม่กี่วินาที โดยเฉลี่ยแล้วบางวันว่ากันว่าสูงเป็น 1,000 ครั้งเลยทีเดียว จะมีได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างสลับๆไป (ไม่จำเป็นต้องเป็น Holy Grail 100% Accuracy เหมือนหลายๆคนคิด) แต่สุดท้ายแล้วโมเดลที่มีประสิทธิภาพจะค่อยๆทบไปเรื่อยจนเกิดเป็นกำไรขึ้นมาในแต่ละวัน ระบบพวกนี้จึงมีค่า MAR Ratio หรือ Sharp Ratio ที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับสไตล์อื่นครับ

    http://www.youtube.com/watch?v=FGHbddeUBuQ

    #5923
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้