- This topic has 9 ข้อความตอบกลับ, 4 เสียง, and was last updated 6 years, 4 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
-
ข้อความตอบกลับ
-
คุณ v3 รบกวนส่งภาพของ
1. Backtest setting ตรงแทป General
2. รายชื่อหุ้นใน Watch list เรียงตามลำดับตัวอักษร 10 ตัวแรก
ให้ผมดูหน่อยนะครับ
ครับผม general แบบนี้ครับ
แต่ข้างใน overwrite จากตัวอย่างของ siamquant ครับ
etBacktestMode( backtestRotational );
SetOption( “InitialEquity”, 2500000 ); // I change here
SetOption( “AllowSameBarExit”, True );
SetOption( “ActivateStopsImmediately”, True );
SetOption( “AllowPositionShrinking”, False );
SetOption( “InterestRate”, 0 );
SetOption( “MaxOpenPositions”, 30 );
SetOption( “WorstRankHeld”, 20 );
SetOption( “MinShares”, 100 );
SetOption( “MinPosValue”, 0 );
SetOption( “PriceBoundChecking”, False );
SetOption( “CommissionMode”, 1 );
SetOption( “CommissionAmount”, 0.30 ); // I change commissioning here.
SetOption( “AccountMargin”, 100 );
SetOption( “ReverseSignalForcesExit”, True );
SetOption( “UsePrevBarEquityForPosSizing”, True );
SetOption( “PortfolioReportMode”, 0 );
SetOption( “SeparateLongShortRank”, False );
SetOption( “ExtraColumnsLocation”, 1 );
//SetOption( “WarningLevel”, 1);
ส่วน watchlist ผมใช้ ALLSTOCK , BADDATASTOCK ของ siamquant เลยครับ
ขอบคุณคร้าบบบบ
ขอบคุณครับ
ลองทำตามวิธีด้านล่างดูนะครับ
เริ่มต้นจากในแท็ป General ให้ติ๊กถูกที่ Pad and align all data ….. จากนั้นใส่ ^SET ที่ช่องว่างด้านหลังดังรูป
ใน AFL editor ลองแก้ไขโค้ดตามนี้นะครับ
วิธีที่ 1. เซ็ต CommissionAmount เป็น 0.30 เหมือนเดิม แต่เซ็ตให้ AllowPositionShriking เป็น TRUE แทน ดังรูป
หรือ
วิธีที่ 2. เซ็ต AllowPositionShriking เป็น FALSE เหมือนเดิม แต่เซ็ตให้ CommissionAmount เป็น 0 แทน ดังรูป
ได้ผลยังไงรบกวนบอกผมอีกทีนะครับ
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับต้องใช้
setoption (“AllowPositionShrinking”, TRUE); อย่างเดียวเลย
แต่ถ้าไปติ๊ก แท็ป General ให้ติ๊กถูกที่ Pad and align all data ค่ามันจะออกมาแปลกๆ ไม่รู้มันว่าฟังชั่นนี้ คืออะไร
Pad and Align All Data เป็นการบอกให้ Amibroker ยืดข้อมูลหลักทรัพย์นั้นๆให้ Sync ตรงตามวันของ Benchmark อ้างอิงครับ
อธิบายง่ายๆเช่นถ้า ^SET มีเทรด 5 วันในสัปดาห์ แต่สัปดาห์นั้นตัวหุ้นเองมีเทรดแค่ 3 วัน มันจะแทนค่าเดิมให้ในวันที่ไม่มีข้อมูลอีกสองวันที่เหลือครับ
ค่ามันจะออกมาแปลกๆเพราะพวก Indicators หรือตัวชี้วัดต่างๆที่เราใช้เวลาคำนวณค่ามันจะผิดเพี้ยนไปจากการที่มันคำนวณตาม Day ไม่ใช่ Bar ที่มีข้อมูลอยู่ครับ (วันไหนไม่มีข้อมูลมันก็แทนค่าเดิมก่อนหน้าให้ ค่าเลยเพี้ยนแน่นอน)
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้