พอดีนึกขึ้นมาได้ว่า ในบอร์ดเราเคยมีการคุยกันเรื่อง PEG อยู่บ้างนะครับ ระหว่างรอทางทีมงานทดสอบ ลองอ่านกระทู้เก่าๆ ดูได้ครับ 😀

คำนวนหาค่า EBIT rolling ย้อนหลัง 2 ปี อย่างนี้ถูกไหมครับ

ขออภัยสำหรับความล่าช้านะครับ คุณ sompoj_p

สำหรับเรื่อง Source Code ทางทีมงานจะทำการปล่อยใน SiamQuant Version 3.0 ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆครับ ขอให้อดใจรอกันนิดนึงนะครับ ^^

โดยที่ระหว่างนี้ผมได้ทำการทดสอบระบบ PEG ซึ่งเป็นระบบแบบ Rotational System คือ กำหนดให้มีการซื้อตอนต้นปี และ ขายออกตอนปลายปี

ซึ่งทดสอบกับตลาดหุ้นไทยในช่วงวันที่ 2006-12-31 ถึงวันที่ 2016-12-31 และนี่คือผลลัพธ์ของระบบ จาก SiamQuant Analytics Template ครับ 🙂

ภาพนี้เป็นภาพแสดง Equity Curve ของระบบ พร้อม Profit Table จะเห็นได้ว่าระบบแทนจะชนะตลาดในทุกปี ยกตัวอย่างเช่น ปี 2008 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ Sub-Prime ดัชนีลงไปถึง 47.56 % แต่ระบบลงไปเพียง 33.73 % โดยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นเราได้ทำการเปรียบเทียบระบบคู่กับดัชนี ดังนี้ครับ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนชนะตลาด ดูจากเส้น Equity curve คือถ้าเราลงทุนตามระบบผ่านไป 10 ปี จากเงินทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท จะเปลี่ยนเป็น 6.34 ล้านบาท แต่ถ้าลงทุนในดีชนี เงิน 1 ล้านบาท จะเปลี่ยนเป็น 2.34 ล้านบาท นอกจากนี้ความลึกของ MaxDrawdown นั้นเมื่อเทียบกับตลาดก็ถือว่ามีค่า Drawdown ที่น้อยกว่าตลาด สังเกตจากค่า MaxDrawdown ของระบบซึ่งอยู่ที่ -41.31% แต่ดัชนีมี MaxDrawdown ถึง -58.02 % ในส่วนของ Daily Return ส่วนมากจะวิ่งอยู่ในช่วง 2 SD หรือ บวกลบประมาณ 3 % ครับ ส่วนตัว Total Open Positions เนื่องจากเราซื้อหุ้นทุกต้นปี และขายที่ปลายปี ทำให้เราถือหุ้นเต็มตลอด จะเห็นได้ว่าหุ้นพวกนี้ในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ครับ ^^ ปิดท้ายด้วยการ Compare Annual Return ของระบบเทียบกับดัชนีครับ จะเห็นได้ว่าระบบแทบจะชนะตลาดในทุกปีเลยครับ