fbpx

consecutive loss ratio

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #13383
    NemesisPrince
    ผู้เยี่ยมชม

    คืออยากรู้ว่าใน amibroker มี ratio อะไรที่บอกได้ไหมอะครับ ว่าจะต้องเจอ consecutive loss กี่ครั้งก่อนจะกลับมากำไรอะครับ? เพราะเห็นใน report ของ back-test มันมีเเค่บอก consecutive loss อะครับ

     

    ขอบคุณครับ

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #13388
    SiamQuant Team
    Keymaster

    ไม่แน่ใจคำว่า “กลับมาทำกำไร” มีความหมายว่าอย่างไรครับ

    คือหลังจากเสียติดๆกันแล้วเทรดต่อมาเป็นกำไร หรือ หลังจากเสียติดๆกันแล้ว Portfolio กลับมาทำ New High

    ถ้าเป็นแบบแรกก็นับจาก Consecutive Loss เลยครับ เช่น 10 ครั้ง แปลว่าครั้งที่ 11 นั้นผลเทรดได้กำไรแทนที่จะขาดทุนเป็นครั้งที่ 11

    หากเป็นกรณีที่สอง อันนี้จะตอบยาก เนื่องจากกว่าพอร์ทจะทำ New High ครั้งใหม่ มันอาจจะไม่มีการขาดทุนติดๆกันเยอะเท่าเดิม แต่อาจมีกำไรสลับขาดทุนไปมา ก่อนที่พอร์ทจะกลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมครับผม 😀

    #13950

    เสริมนิดนึงครับ เราอาจจะไม่รู้ว่าพอร์ทจะทำ New High ตอนไหน แต่อาจจะพอประมาณระยะเวลาการ recover ได้ จากค่า Mar Ratio ครับ

    เพราะ Mar ratio คำนวณจาก CAGR/Max DD อีกนัยหนึ่งของบอกว่าอีกกี่ปีจะ recover ได้ครับ

    ลองศึกษาได้จาก http://mangmaoclub.com/financial-statement-of-system-trader/ ครับ

     

    ปล. ผมย้ำคำว่า ประมาณ เนื่องจากค่า ratio ต่างๆเป็นเพียงค่าทางสถิติในอดีตครับ อนาคตอาจเปลี่ยนไปบ้าง เราไม่สามารถจึดติดได้ 100 % ครับ ^^

กำลังดู 2 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้