fbpx

Drawdown%

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #13404
    NemesisPrince
    ผู้เยี่ยมชม

    คือตอนนี้ผม optimized ระบบไปเเล้วกำลังคิดหนักกับผล drawdown นะครับคือ บางตัวก็ให้ system %Drawdown ต่ำมากๆซึ่งก็เป็นเรื่องดีเเต่ Max trade %Drawdown มันสูงมากเลยอะครับ เลยอยากรู้ว่าเเบบนี้ควรทำยังไงดีครับ เเล้ว max trade %drawdown นี่คืออะไรด้วยอะครับ อันนี้คือต่อเทรดปะครับ?

    ระบบตัวนี้ผม optimize ไปประมาณ 30 ปี เเละก็เป็นระบบ trend following ครับ ตอนนี้เหลือเเค่การเลือก parameter เเละทำ walk forward test เลยอยากรู้ว่าในการเลือก parameters …

    … ควรเน้นไปที่ system %Drawdown ต่ำสุด เเล้วไม่ต้องสนใจ max trade %Drawdown ไหมครับ? หรือ

    … ควรหา parameters ที่ทั้งคู่ ต่ำ เเล้วต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะดี ถ้าระบบที่ optimized เป็น trend following? หรือ

    … ควรใช้ ratio จากผล optimization ในการตัดสินครับ เเล้ว ratio พวกนั้นควรจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ ถึงจะดี?

     

    ขอบคุณครับ

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #13554
    SiamQuant Team
    Keymaster

    ถ้าพูดถึง Max.Trade DD กับ Max.DD (ซึ่งเป็นของพอร์ทรวม) ผลของ Max.DD พอร์ทรวมย่อมสำคัญกว่าอยู่แล้วครับ อย่างไรก็ตามถ้าไม่เคยเห็นว่า Max.Trade.DD สูงแค่ไหน เวลาลงทุนจริงๆอาจจะใจสั่นไปก็ได้ครับ

    เรื่องการทำ Optimization ต้องถามตัวเองว่าเราวัด Performance จากอะไรเป็นหลัก ต้องถามตัวเองให้ดีว่าตามเป้าหมายการลงทุนและ Risk Preference ของเรานั้น อะไรควรจะเป็นตัวชี้วัด? โดยอยากให้มองในเรื่องของ Parameter Sensitivity โดยรวมว่าเป็นยังไงมากกว่าครับ สำคัญคือดุว่ามันค่อนข้างเสถียรเกาะกลุ่มกันไม่ว่าเราจะใช้ Parameter ไหนก็ตาม (ช่วงของ Parameter ที่เราจะวิเคราะห์ควรคำนึงจาก Logic ของกลยุทธ์เป็นหลัก) เพราะอนาคตไม่เหมือนอดีต เลือกดียังไงมันก็อาจจะไม่ใช่ Best in The Future แต่อย่างน้อยก็พอจะหวังได้ว่าถ้ามันค่อนข้างเสถียรจะเลือกตัวไหนผลจะไม่ต่างกันมาก โดยหากได้ลองทำ Walkforward ดูบ้างแล้ว ควรเลือกตัวที่ให้ค่า Out Sample / In Sample > 0.5 ครับ เพราะถือว่าก็ไม่แย่เกินไป (โอกาสที่จะมากกว่า 1 อาจมี แต่ส่วนใหญ่ผล Out of Sample จะแย่กว่า เนื่องจากช่วงของ In Sample จะมี Overfitting Bias ซ่อนอยู่ในระดับนึงทุกๆระบบครับ)

     

    #13556
    Amibroker Platform
    Participant


    PlotForeign(“~~~ISEQUITY”,”In-Sample Equity”, colorRed, styleLine);
    PlotForeign(“~~~OSEQUITY”,”Out-Of-Sample Equity”, colorGreen, styleLine);
    Title = “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} {{VALUES}}”;

    IS = Foreign(“~~~ISEQUITY”,”C”);
    OOS = Foreign(“~~~OSEQUITY”,”C”);
    Plot( OOS / IS, “OOS / IS”, IIf((OOS / IS)> 0.5,colorBlue,colorOrange), styleLine|styleOwnScale, Null, Null);

     

    ลองเอาไปเล่นดูคับ

     

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #13946
    kaluu
    Participant

    ส่วนตัว มองเรื่องความเสี่ยงก่อนครับ

    ผมมองว่า ผมเล่นหุ้น ลงทุนเอาเงินฮะ ไม่ได้เอาค่าที่ดีที่สุดของผลเทส

    ใครจะรู้ ตอนที่เราเจอ Max DD ตอนนั้นตลาดอาจจะมีอะไรแปลกๆทำให้เราเทรดไม่ได้

    กองทุนระดับโลก ผมเห็นมีแต่มองเรื่องการปกป้องความเสี่ยงก่อน ไม่เห็นใครดูเรื่องผลตอบแทนสูงสุดก่อนอ่ะครับ

    ปล.ว่าแต่ใช้ กลยุทธ์ยังไง แบ่งปันได้มั้ยฮะ 55555

    #15738
    panwasit
    Participant

    … ควรเน้นไปที่ system %Drawdown ต่ำสุด เเล้วไม่ต้องสนใจ max trade %Drawdown ไหมครับ?

    max trade Drawdown เป็นเฉพาะตัว ถ้าเล่นแบบ 1-4 ตัวในพอร์ท ควรสนใจครับ
    แต่ถ้าเล่นระดับ 5 ตัวขึ้นไป ก็ไม่ต้องสนใจมากกว่าก็

    กรณีเช่น เปิดมา floor ให้สัญญาณขาย อีกวันเราขาย ato แล้วมันลงไป Floor เราก็จะโดนประมาณ 51% แบบนี้ แต่โอกาสเกิดน้อยครับ
    ถ้าเล่น 2 ตัว ก็จะกระทบพอร์ท 25.5%
    ถ้าเล่น 10ตัว ก็จะกระทบพอร์ท 5.1% ครับ

    #15772
    Syberia
    Participant

    Max Trade Drawdown ที่เห็น อาจไม่ใช่ค่าที่สูงที่สุดก็ได้ ลองทำ Individual backtest โดยกำหนดเงินที่ซื้อเป็นแบบ Fixed แล้วนำข้อมูลมา plot ดูครับ
    หรือจะดู MFE/MAE จาก Trade List ของ Individual backest ก็ได้ครับ

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้