- This topic has 5 ข้อความตอบกลับ, 6 เสียง, and was last updated 4 years, 7 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
คือตอนนี้ผม optimized ระบบไปเเล้วกำลังคิดหนักกับผล drawdown นะครับคือ บางตัวก็ให้ system %Drawdown ต่ำมากๆซึ่งก็เป็นเรื่องดีเเต่ Max trade %Drawdown มันสูงมากเลยอะครับ เลยอยากรู้ว่าเเบบนี้ควรทำยังไงดีครับ เเล้ว max trade %drawdown นี่คืออะไรด้วยอะครับ อันนี้คือต่อเทรดปะครับ?
ระบบตัวนี้ผม optimize ไปประมาณ 30 ปี เเละก็เป็นระบบ trend following ครับ ตอนนี้เหลือเเค่การเลือก parameter เเละทำ walk forward test เลยอยากรู้ว่าในการเลือก parameters …
… ควรเน้นไปที่ system %Drawdown ต่ำสุด เเล้วไม่ต้องสนใจ max trade %Drawdown ไหมครับ? หรือ
… ควรหา parameters ที่ทั้งคู่ ต่ำ เเล้วต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะดี ถ้าระบบที่ optimized เป็น trend following? หรือ
… ควรใช้ ratio จากผล optimization ในการตัดสินครับ เเล้ว ratio พวกนั้นควรจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ ถึงจะดี?
ขอบคุณครับ
-
ข้อความตอบกลับ
-
ถ้าพูดถึง Max.Trade DD กับ Max.DD (ซึ่งเป็นของพอร์ทรวม) ผลของ Max.DD พอร์ทรวมย่อมสำคัญกว่าอยู่แล้วครับ อย่างไรก็ตามถ้าไม่เคยเห็นว่า Max.Trade.DD สูงแค่ไหน เวลาลงทุนจริงๆอาจจะใจสั่นไปก็ได้ครับ
เรื่องการทำ Optimization ต้องถามตัวเองว่าเราวัด Performance จากอะไรเป็นหลัก ต้องถามตัวเองให้ดีว่าตามเป้าหมายการลงทุนและ Risk Preference ของเรานั้น อะไรควรจะเป็นตัวชี้วัด? โดยอยากให้มองในเรื่องของ Parameter Sensitivity โดยรวมว่าเป็นยังไงมากกว่าครับ สำคัญคือดุว่ามันค่อนข้างเสถียรเกาะกลุ่มกันไม่ว่าเราจะใช้ Parameter ไหนก็ตาม (ช่วงของ Parameter ที่เราจะวิเคราะห์ควรคำนึงจาก Logic ของกลยุทธ์เป็นหลัก) เพราะอนาคตไม่เหมือนอดีต เลือกดียังไงมันก็อาจจะไม่ใช่ Best in The Future แต่อย่างน้อยก็พอจะหวังได้ว่าถ้ามันค่อนข้างเสถียรจะเลือกตัวไหนผลจะไม่ต่างกันมาก โดยหากได้ลองทำ Walkforward ดูบ้างแล้ว ควรเลือกตัวที่ให้ค่า Out Sample / In Sample > 0.5 ครับ เพราะถือว่าก็ไม่แย่เกินไป (โอกาสที่จะมากกว่า 1 อาจมี แต่ส่วนใหญ่ผล Out of Sample จะแย่กว่า เนื่องจากช่วงของ In Sample จะมี Overfitting Bias ซ่อนอยู่ในระดับนึงทุกๆระบบครับ)
PlotForeign(“~~~ISEQUITY”,”In-Sample Equity”, colorRed, styleLine);
PlotForeign(“~~~OSEQUITY”,”Out-Of-Sample Equity”, colorGreen, styleLine);
Title = “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} {{VALUES}}”;IS = Foreign(“~~~ISEQUITY”,”C”);
OOS = Foreign(“~~~OSEQUITY”,”C”);
Plot( OOS / IS, “OOS / IS”, IIf((OOS / IS)> 0.5,colorBlue,colorOrange), styleLine|styleOwnScale, Null, Null);ลองเอาไปเล่นดูคับ
ส่วนตัว มองเรื่องความเสี่ยงก่อนครับ
ผมมองว่า ผมเล่นหุ้น ลงทุนเอาเงินฮะ ไม่ได้เอาค่าที่ดีที่สุดของผลเทส
ใครจะรู้ ตอนที่เราเจอ Max DD ตอนนั้นตลาดอาจจะมีอะไรแปลกๆทำให้เราเทรดไม่ได้
กองทุนระดับโลก ผมเห็นมีแต่มองเรื่องการปกป้องความเสี่ยงก่อน ไม่เห็นใครดูเรื่องผลตอบแทนสูงสุดก่อนอ่ะครับ
ปล.ว่าแต่ใช้ กลยุทธ์ยังไง แบ่งปันได้มั้ยฮะ 55555
… ควรเน้นไปที่ system %Drawdown ต่ำสุด เเล้วไม่ต้องสนใจ max trade %Drawdown ไหมครับ?
max trade Drawdown เป็นเฉพาะตัว ถ้าเล่นแบบ 1-4 ตัวในพอร์ท ควรสนใจครับ
แต่ถ้าเล่นระดับ 5 ตัวขึ้นไป ก็ไม่ต้องสนใจมากกว่าก็กรณีเช่น เปิดมา floor ให้สัญญาณขาย อีกวันเราขาย ato แล้วมันลงไป Floor เราก็จะโดนประมาณ 51% แบบนี้ แต่โอกาสเกิดน้อยครับ
ถ้าเล่น 2 ตัว ก็จะกระทบพอร์ท 25.5%
ถ้าเล่น 10ตัว ก็จะกระทบพอร์ท 5.1% ครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้