fbpx

Liquidity Filter

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #12881
    shooterpipfx
    Participant

    มูลค่าการซื้อขายหุ้นต่อวันที่เท่าไร เราถึงจะเรียกว่าหุ้นตัวนั้นๆ มีสภาพคล่องในการซื้อขายครับ

     

     

กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #12886
    Chayanant.k
    Participant

    เรียนคุณ shooterpipfx

    จริงๆตรงนี้ผมว่าจะระบุออกมาก็ยากพอสมควรนะครับ ความเห็นผม ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ต และ Sizing ที่เราจะเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆด้วยครับ เช่น หากเราจะซื้อหนึ่งครั้งใช้เงิน 100,000 บาท เราอาจะกรองก็ได้ครับว่า โดยเฉลี่ยนแล้วใน 1 เดือน หุ้นตัวนั้นต้องมีมูลค่าซื้อขายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป (1% ของเงินที่เราจะเข้าซื้อ) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับค่า Slipage ที่เรายอมรับได้ และ เราใช้ทดสอบตอนทำ Backtest ด้วยนะครับ เช่น  ถ้าเราอยากให้ค่า Slipage น้อยๆก็อาจะต้องให้จำนวนเงินที่เราเข้าซื้อเป็น%น้อยๆของมูลค่าการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆจริงๆด้วยนะครับ

    #12891
    shooterpipfx
    Participant

    ขอบคุณครับ :))

    #12892
    Chayanant.k
    Participant

    ยินดีครับคุณ shooterpipfx

     

    #12894
    shooterpipfx
    Participant

    ถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว เราจะเขียน code ในเงื่อนไขเราได้อย่างไรบ้างครับ ไม่ให้มันซื้อเกิน 1-2 % ของหุ้นตัวนั้นๆๆ

    ถ้าปกติ เรากำหนด code liquidity จะเป็นค่าคงตัวแบบนี้

    Liquid = MA(SQVALUE(),20) > 10000000;

    Equity เริ่มต้นที่ 1,000,000 ซื้อหุ้นได้เต็มที่ 50 position

    PositionSize = -100/MaxOpenPosition;

    ถ้าในตอนเริ่มต้นจะไม่ค่อยเป็นปัญหามาก แต่ถ้าพอร์ตใหญ่ขึ้นจากผลการทดสอบมาเป็น 20,000,000 จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะไปเข้าหุ้นบางตัวแล้วเกินข้อกำหนด 1-2% ในตอนแรก

    มีวิธีใส่ข้อกำหนดใน code ได้อย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิน 1-2% มูลค่าการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆ หรือว่าเราต้องมาเปลี่ยน Liquidity เอง

    #12896
    Amibroker Platform
    Participant

    ปกติตั้งไว้ที่ 10% ก็ปรับให้เป็นตัวเลขตามต้องการได้คับ

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #12905
    shooterpipfx
    Participant

    ขอบคุณ คำแนะนำของคุณ Amibroker Platform มากครับ 🙂

กำลังดู 6 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า