[quote quote=9084]เห็นหลายๆ paper รวมถึงในเว็บแมงเม่าคลับมักจะพูดถึง 1% rule ซึ่งพอผมนำมาคิด position size มันก็จะได้ราวๆ ไม่เกิน 10 ตัวใน portfolio ทั้งๆที่หลายๆครั้งมักจะมีคำแนะนำ หรือ ผล backtest ของ position size ที่ ราวๆ 20 ตัว (5% of equity) ผมเลยงงๆ เหมือนกันครับ [/quote]
1% rule น่าจะมาจาก Larry Hite ( ตอนหลังเปลี่ยนเป็น 2% rule ) ผมยก quote ที่ผมเคยอ่านมาให้ครับ
” Never risk more than 1 percent of total equity on any trade.
By only risking 1 percent, 1 am indifferent to any individual trade.
Keeping your risk small and constant is absolutely critical “
ตามคำแนะนำคือให้ risk ไม่เกิน 1% ต่อ 1 trade ดังนั้นตามคำแนะนำแล้วจะ risk 1% ,0.8%, 0.5% ก็ไม่ผิดครับ
ถ้าต้องการให้ถือ position จำนวนมากขึ้นสามารถทำได้ 2 ทางคือ
1. ลด trade risk
สมมุติ capital = 100,000 บาท, initialStop = 10%
– risk 1% จะได้ positionSize = 1%/10% = 10% จะซื้อได้ = 100%/10% = 10 ตัว
– risk 0.5% จะได้ positionSize = 0.5%/10% = 5% จะซื้อได้ = 100%/5% = 20 ตัว
– risk 0.4% จะได้ positionSize = 0.4%/10% = 4% จะซื้อได้ = 100%/4% = 25 ตัว
2. loosen stoploss
สมมุติ capital = 100,000 บาท, risk 1%
– initialStop 8% จะได้ positionSize = 1%/8% = 12.5% จะซื้อได้ = 100%/12.5% = 8 ตัว
– initialStop 10% จะได้ positionSize = 1%/10% = 10% จะซื้อได้ = 100%/10% = 10 ตัว
– initialStop 20% จะได้ positionSize = 1%/20% = 5% จะซื้อได้ = 100%/5% = 20 ตัว
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ